2017年07月17日 16:10:39 汇讯网FXShell

在很多券商和交易者心中,存在这样一种共识——利用大数据反向跟单能赚到一笔可观的利润。

今天笔者就以客观和专业的态度,结合多年的经验来分析下这个问题。

很多券商朋友都知道这样一个道理,80%以上的投资者在做外汇投资的时候由于自己心态或者交易策略的问题,最终会导致亏损的情况,就像国内股票市场的“二八定律”一样。

但是这个并不是市场的问题,也不是行情的问题,最终是人的心理素质和贪婪的问题。

向大家推荐一本书叫《以交易为生》,里面的一个理论很有道理,就是要先在市场上生存下来,再想着赚钱

不过,很多人看到自己已经盈利了,并且盈利达到了自己的预期,却还是不想平仓、认为可以赚到更多的钱;然而一旦贪心作怪,最终很可能还是会赔掉。

此外,有的交易者赔钱了,明明是有设置止损的,但是他们又坚信行情可以回转,结果一亏到底、完全没有翻身的机会。

面对这80%的人群,我们反向跟他们的单子是不是就意味着他们在亏钱的同时,我们可以赚到钱呢?

答案是可以的,但赚钱要受一定环境因素的影响,可以赚到钱的情形通常如下:

1.点差问题

举个例子,账户A下单,账户B反向1:1跟单。

以欧美点差为例,点差2个点(20USD)。A下单1手多单,盈利负20美金;B同时下单1手空单,盈利也是负20美金。

这个是最理想的情况,而且是点差固定不动的情况。

但实际情况可能是这样的:A下单多单一手,结果点差变成了-18美金,B跟单之后,点差变成-22美金,再加上滑点的,可能B一手就亏损了25美金。

那么这种情况下,当A持续亏损到18+25=43美金的时候,B才可以开始盈利;但是如果A在亏损43美金之前就平仓了,那么B最后的结果就是亏损。

总结就是,如果A出现严重亏损,亏损金额大于A+B亏损点差之和的情况下,B才可能有一定的盈利。

2.滑点问题

正如上文所说,A和B下单都可能出现滑点,这个滑点是不能确定的,有可能是几美金、也有可能是十几美金,而且滑点有时候是有利于交易者的、有时候是不利于交易者的。

当滑点出现不利于交易者的情况,反向跟单的账户就会出现更难的盈利情况,往往可能需要A账户亏损在100美金以上,B账户才可能反向盈利几美金,这个风险还是不小的。

3.保证金问题

比如说有1-10000这么多个账户在下单,B是反向跟单者,这一万个账户会有20%的账户下多单,80%的账户下空单。

假设都下0.1手,那么最后的净头寸就是空头6000手,B账户就要承受这6000手的净头寸,然而欧美的一手保证金是1000美金,所以最后B账户的保证金就是6000*1000。

这个数字是很大的一个值,就算B账户里面有一亿美金,那么100000000/6000/1000=1666%,保证金的比例是1666%。

如果那1-10000个账户中每人有10000美金,10000*10000=一亿美金,正好总数同。

然而这一万个账户每个账户的保证金比率是10000/100(0.1手)=10000%,这个数值远远高于B账户的。

随着下单账户不断加仓,最终会出现B账户保证金不足爆仓的情况发生,爆仓后B账户的资金就会越来越少,并出现不断爆仓、最后资金全部亏损的情况。

4.客户群体不准确

上面说到的第三点也涉及到客户群体不够准确的问题。

因为只有在交易者出现亏损的情况下,跟单者才能赚到钱。

如果所选择的群体中交易者的总体盈利大于整体亏损,而反向跟单的话,跟单者就会出现亏损,这样的跟单就不准确。

5.漏单问题

这是一个非常严重的问题。

如果跟单出现漏单,那么就有可能出现本来应该赔钱的单子没有反向跟单,反而赚钱的单子跟上了,进而就会出现第四点提到的情况。

这种情况也是跟单者不想看到的情况,此时选择合适的跟单工具至关重要。

而漏单通常有以下3点原因:

(1)流动性不足

由于交易者下的单子手数比较大,流动性供应商却不能提供足够的流动性,进而拒绝成交。

(2)跟单工具的系统不足

这个就是软件的原因,软件程序上的不足导致有些订单不能进场。

(3)服务器的限制

由于大量的订单一次性进场,服务器排队处理订单,如果服务器的配置跟不上需求,就会出现漏单或者丢单的情况。

总而言之,反向跟单在一定程度上是可以做到盈利的,但并不能绝对盈利

反向跟单者需要充分考虑本文提到的几点情况,方能更好地实现最大限度的盈利。

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