本文将为外汇交易者介绍如何创建交易模型，文中还会讨论外汇交易是如何不同于证券交易。
目前有很多交易理论可以帮助交易者，指导交易者如何在市场中交易获利，如基本面分析理论、技术面分析理论以及价格走势理论等。当然，无论是哪种理论，都有不灵的时候，既有盈利的时候也会有亏损的时候，时间会证明一切，目前还没有完美的理论可以指导交易“百战百胜”。
虽然没有完美的理论指导，但是只要基于明确的概念化策略创建一个交易模型，就可以减少亏损单数量，提高交易表现，从而实现一个可盈利的系统性方法。
一般创建交易模型都会有一个基本的步骤，类似于一个流程图，如下：
然而，对于一些具体的交易模型，可能还需加入一些具体的考量因素。
外汇交易和证券交易有何不同？
理论上来看，外汇汇率的走势是由两个基本理论决定的，包括利率平价理论和购买力平价理论。外汇交易和证券交易之间的明显区别在于外汇交易是全球性交易，24小时不间断运行，并且监管相对分散。同时外汇汇率的走势也存在着高敏感性、不可预测性、高波动性。汇率的主要影响因素包括各种重大新闻消息的发布，如政府官方发布的声明或报告，地理政治状况，经济数据的发布等等。
如何创建外汇交易模型？
第一，明确交易策略。
创建的外汇交易模型要求可识别正确的交易机会，从而可依据模型进行开仓平仓。对交易机会的正确识别反过来要求创建一个明确、有效、盈利的交易策略。交易策略是交易模型的核心，交易策略必须指明交易的规则、进出场点位、潜在的盈利、持仓时间、风险管理等各种条件。外汇交易策略的制定有两条规律可利用：
◆ 新闻消息引起的波动：一些官方的经济数据发布时，如GDP数据、就业数据等，外汇汇率经常会出现非理性波动。 一些重大新闻消息也会对汇市产生明显影响，造成汇率短线急剧波动。然而，新闻事件对市场的影响往往只会持 续15分钟左右，15分钟过后，汇率会重新回到之前的水平。因而，在建立交易模型时，可以利用这个规律制度交 易策略。
◆ 内包日线突破：内包日线是指一种蜡烛图形态，指当日的价格范围都在前一日价格范围之内，相当于当日蜡烛图 内包于上一日蜡烛图，这种蜡烛图形态意味着波动性减少。当连续几日出现内包日线时，说明汇价的波动性持续 减少，汇价突破的可能性增大。外汇交易者也可利用这一规律来制定交易策略。
第二，明确交易品种或交易对象。
外汇交易的具体策略要求必须要谨慎选择交易的品种或对象：
◆ 交易的资产：外币纸币兑换，外汇期权交易，外汇期货交易、外汇衍生品交易（如二元期权）。
◆ 交易的货币对：选择一种具体的货币对进行交易。
◆ 货币的类型：选择交易的货币属于哪一种货币类型，如G10国货币，欧系货币，商品货币等。
第三，考虑一些具体的因素。
完成以上两步之后，下一步就是考虑一些具体的外汇交易因素：
◆ 对新闻的依赖性：除长期投资者之外， 一般交易者都会关注重大新闻消息的发布。因而交易模型必须将新闻消 息因素纳入考虑范围之内，可以是整体性地，也可是部分性地，可以是手动的，也可以是自动的，将新闻消息作 为外汇交易模型的补充。
◆ 对时间的依赖性：外汇交易模型必须考虑时效性，如以下情况：在经济数据发布之前就下好订单；在某些时间 段，外汇波动性往往更高，更适合交易，中国的交易者可以在下班后的欧盘和美盘中交易；对于非主流货币，交 易时间往往只限于外汇银行的工作时间段。
◆ 技术工具、基本面因素和持续监控：外汇交易模型应该包含各种必要的分析决策工具。
第四，设定交易目标。
这一步主要是将各种变量值设置进交易模型之中，如：
◆ 盈利目标
◆ 止损距离
◆ 资金管理/仓位规模
◆ 风险管理/风险收益比
一开始可先假设一些变量，然后在不断调试的过程中对变量值进行调整，以达到最佳的状态。
第五，回测交易模型。
所有的交易模型都有其鲜明的个人烙印，由于每个交易者的思维、经历和性格都不一样，因而创建的交易模型也是不一样的，一个好的交易模型兼具盈利性和适合性，适合别人的交易模型并不一定适合你。交易模型通常会受到个人知识水平、个人自我挑战和盲目信仰的束缚，这几点很重要，但往往被交易者所忽视。
因此，用历史数据回测交易模型就尤为重要，这种回测方式可以帮你看清交易模型中的缺陷和不足，从而避免在交易真实账户时出现大幅亏损。在回测的过程中，你也可以对各种参数做一些修改，从而完善交易模型，保证将交易模型运用到真实帐户时可实现盈利。
第六，对交易模型的反复分析。
完善一个交易模型需要耐心反复进行分析研究，需要不断去调试参数，在此期间，你要耐心记录各种成功和失败的情况，并不断总结经验教训，不断优化交易模型。整个过程是一个持续的过程，没有尽头，会一直伴随你的整个交易生涯。
第七，利用计算机实现自动化交易并建立交易模型。
目前，计算机自动化交易十分流行，但是要谨记：任何交易系统都是建立在基本理论和实践经验之上的。计算机的自动化交易系统也是如此，计算机只是一个工具，交易策略是交易模型的核心，也是自动化交易系统的核心。
计算机有其人类无法超越的优势，计算机的运算速度十分迅速，远远超过人类，正因如此，计算机才可以用来帮助交易者去测试交易系统，快速识别系统的缺陷，帮助交易者调整优化。计算机可以快速运算历史数据，这是人脑无法比拟的。
结语
建立交易模型的主要优势是为了剔除交易中人的情绪因素，从而保证交易按计划和规则执行。交易模型的建立需要持续不断地调试优化，这是一个持续不断的过程，伴随交易者的整个交易生涯。
