2018年4月末，香港、台湾地区和韩国人民币存款余额合计9192.43亿元，较上月末增加4.36%。
5月份，香港人民币隔夜拆息延续波动，月末报收6.071%，比上月末上升257个基点。
香港人民币即期汇率月末报收6.4072，较4月末跌1.48%。
境外人民币债券发行规模总计89亿元，比4月份增加13.5%。
一、境外人民币存款
2018年4月末，香港、台湾地区和韩国人民币存款余额合计9192.43亿元，较上月末增加4.36%。
其中，香港人民币存款5976.3亿元，比上月增加433.13亿元，增幅为7.81%。台湾银行业人民币存款规模3145.57亿元，较上月末减少1.61%，为连续第四个月下降。韩国人民币存款余额70.56亿元，同比增加3.06%。
根据最新公布数据，2018年3月末，新加坡人民币存款余额1390亿元，比2017年末下降8.55%。
4月末，香港所有货币存款余额133202.78亿港元，环比增加3.17%；外币存款余额62958.73亿港元，环比增加1.05%；人民币存款占香港总存款和香港所有外币存款的比重继续上升，分别为5.59%和11.84%，比上月分别上升5.02%和7.22%。
二、境外人民币利率
存款利率方面，5月份，香港10万元以下人民币1年期存款挂牌利率仍为0.59%，1年期港元存款利率为0.15%，仍远低于人民币存款利率。
5月份，境外人民币货币市场各期限利率持续波动。Hibor隔夜拆借利率在月末走高，5月31日升至高点6.071%，比上月末上升257个基点。Hibor7天品种报收4.398%，比上月末上升24个基点；Hibor 3个月品种收于4.632%，与上月末基本持平。
Hibor与Shibor隔夜本月平均利差61个基点，比上个月收窄11个基点。
图1 Shibor与Hibor隔夜拆借利率
数据来源：路透资讯
三、境外人民币汇率
5月份，境内外人民币对美元即期汇率CNY和CNH继续双向波动，整体走贬。
CNH5月10日涨至当月高点6.3278，月末报收6.4072，较4月末跌1.48%；CNY月末报收6.407，较上月末跌1.2%。CNY和CNH本月平均汇差为91个基点，与上个月基本持平。
远期市场方面，5月31日，香港可交割一年期人民币兑美元远期汇率报收6.502，较上月末下跌994个基点；境内外人民币一年期远期汇率之差为206个基点，较上月末扩大173个基点；香港不可交割一年期人民币兑美元远期汇率NDF报收6.518，较上月末下跌981个基点。
图2 境内外人民币汇率比较
数据来源：路透资讯
期货市场上，5月份，香港交易所美元兑人民币期货交易量创历史新高，成交122050手合约，比上月增加21.4%，日均交易额58120万美元，月末持仓28844手。
新加坡交易所美元/离岸人民币外汇期货成交356473手，比上月增加26.4%，日均交易额创历史新高，达169749万美元，月末持仓26320手。
芝加哥商业交易所美元/离岸人民币期货当月成交2345手，比上月增加31.7%，月末持仓896手。
5月份，香港交易所美元兑人民币（香港）期权成交量回升至363手合约，约为上月成交量的四倍，日均交易额170万美元，月末持仓3683手。
四、境外人民币债券市场
5月份，境外人民币债券发行下降。据彭博资讯统计，本月共18家机构发行24只人民币债券，规模总计89亿元，比4月份增加13.5%。主要发债主体为中美洲经济合作银行、韩国产业银行、海通国际、星展集团等。
据香港金管局统计，5月末，由债务工具中央结算系统（CMU）托管的人民币债券余额为1731.5亿元,环比减少5%；CMU托管的人民币债券二级市场成交量降至84.11亿元,环比下降51%。
从市场走势来看，5月份，富时—中银香港离岸人民币债券综合指数持续上行，月末报127.42，高于上月末的126.84。5月末，香港人民币国债收益率与上月末基本持平，但仍普遍高于境内国债同期限收益率，其中1年期国债收益率高于境内同期限国债收益率64个基点。
图3 境内外人民币国债收益率曲线
数据来源：Wind资讯、彭博资讯
图4 香港人民币国债收益率曲线
数据来源：彭博资讯
五、境外人民币市场动态
5月3日，中国人民银行网站宣布，已与尼日利亚央行签署了中尼（日利亚）双边本币互换协议，旨在促进双边贸易和直接投资，以及维护两国金融市场稳定。协议规模为150亿元人民币/7200亿奈拉，协议有效期三年，经双方同意可以展期。
5月24日，中国人民银行与巴基斯坦国家银行续签了中巴双边本币互换协议，旨在便利双边贸易投资，促进两国经济发展。协议规模为200亿元人民币/3510亿巴基斯坦卢比，协议有效期三年，经双方同意可以展期。
5月24日，英格兰银行发布2017年伦敦离岸人民币业务统计数据。数据显示，2017年伦敦离岸市场总体呈现波动上涨态势，存贷款业务和多数外汇交易较2016年四季度均呈现不同程度改善，市场活跃度波动回暖态势明显。
作者：徐璐涵
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