收盘点评 | 弱势延续

A股

5月15日，A股主要宽基指数悉数下跌，股市延续下行。截止收盘，上证指数收跌0.82%，深证成指收跌0.88%，中小板指收跌0.96%，创业板指收跌0.9%。两市下跌家数多于上涨家数。其中，上涨1105家，占比26.1%；下跌3008家，占比71.06%；平盘120家，占比2.83%，停牌69家。成交量方面，环比回落，为7611亿元。行业板块方面，表现最强的三个行业为房地产(2.03%)，建筑材料(1.26%)，轻工制造(0.25%)；表现最弱的三个行业分别为非银金融(-2.16%)，公用事业(-1.83%)，医药生物(-1.54%)。我们从两市融资余额观察市场情绪，截止到上一个交易日融资余额增加15.57亿元，达到14981.17亿元，维持在万亿元上方。

股指

5月15日，四大期指当月合约悉数下跌。IF下跌0.68%，IH下跌0.78%，IC下跌0.94%，IM下跌0.91%。本交易日来看，期指总成交回升，显示投资者交易热情有所升温；总持仓方面有所回升。具体分品种而言，持仓方面，IF总持仓减少1059手，IH总持仓增加513手，IC总持仓减少527手；成交方面，IF总成交增加3092手，IH总成交增加6455手，IC总成交减少181手，IM总成交减少1358手。整体来看，IH成交持仓均有所回升，IC成交持仓均有所回落。盘后中金所公布的前20大会员持仓变化数据显示，期指IF多单增幅大于空单降幅，期指IH多单增幅大于空单增幅，期指IC多单降幅小于空单降幅。整体来看，期指市场前20大会员短线对下一交易日市场情绪偏多。

股指期权

沪深300股指期权

标的行情：

今日沪深300股指收盘于3626.06点，涨跌为-30.99点，成交量为123.52亿手。

期权方面：

今日期权全部合约总成交量为8.84万手，总持仓量为16.75万手，其中，期权主力合约成交量为6.16万手，持仓量为4.84万手。

【最大持仓位分析】

从行权价看，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为3650，看跌期权最大持仓价位为3550。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。

【PCR分析】

从PC Ratio来看，期权主力合约成交量PCR为61.14%，持仓量PCR为74.12%。期权全部合约成交量PCR为56.19%，持仓量PCR为64.12%。

【波动率分析】

今日期权主力合约平值隐含波动率为13.74%，相比于前一交易日变动了0.95%，同期限历史波动率为7.09%，相比于前一交易日变动了5.26%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看，预期隐含波动率的走势将下跌。

【偏度分析】

偏度值为0.93%，相比于前一交易日变动了-0.71%。从偏度数值变化来看，市场表现为看涨情绪下降。

中证1000股指期权

标的行情：

今日中证1000股指收盘于5497.23点，涨跌为-54.44点，成交量为163.30亿手。

期权方面：

今日期权全部合约总成交量为13.96万手，总持仓量为20.49万手，其中，期权主力合约成交量为10.41万手，持仓量为6.87万手。

【最大持仓位分析】

从行权价看，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为5600，看跌期权最大持仓价位为5300。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。

【PCR分析】

从PC Ratio来看，期权主力合约成交量PCR为92.78%，持仓量PCR为94.98%。期权全部合约成交量PCR为85.05%，持仓量PCR为71.38%。

【波动率分析】

今日期权主力合约平值隐含波动率为21.83%，相比于前一交易日变动了0.95%，同期限历史波动率为17.04%，相比于前一交易日变动了0.25%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看，预期隐含波动率的走势将下跌。

【偏度分析】

偏度值为-6.38%，相比于前一交易日变动了-1.50%。从偏度数值变化来看，市场表现为看跌情绪上升。

上证50股指期权

标的行情：

今日上证50收盘于2477.39点，涨跌为-19.35点，成交量为29.46亿手。

期权方面：

今日期权全部合约总成交量为3.19万手，总持仓量为7.16万手，其中，期权主力合约成交量为2.32万手，持仓量为2.21万手。

【最大持仓位分析】

从行权价看，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为2550，看跌期权最大持仓价位为2400。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。

【PCR分析】

从PC Ratio来看，期权主力合约成交量PCR为69.38%，持仓量PCR为67.05%。期权全部合约成交量PCR为60.07%，持仓量PCR为51.25%。

【波动率分析】

今日期权主力合约平值隐含波动率为14.61%，相比于前一交易日变动了1.43%，同期限历史波动率为4.30%，相比于前一交易日变动了0.94%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看，预期隐含波动率的走势将下跌。

【偏度分析】

偏度值为13.24%，相比于前一交易日变动了-5.73%。从偏度数值变化来看，市场表现为看涨情绪下降。

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