原标题:关于CFETS-SHCH 民企CDS指数上市交易的公告
CFETS-SHCH 民企CDS指数于2021年5月7日起上市交易。具体交易要素见附表。
注意事项:
一、交易名义本金。成分实体名义本金等权重分布。当某一个实体发生信用事件后,以发生信用事件的实体数量对应的金额N×1/25作为违约结算时的计算依据。交易合约按N×24/25的名义本金继续存续,直至合约到期或剩余所有实体均发生信用事件合约提前终止。
二、结算方式。结算方式仅支持现金结算。现金结算回收率可通过“约定最终比例”确定,也可通过确定“报价方法”、“报价时间”、“估值方法”确定。通过“约定最终比例”确定的,现金结算金额= N×1/25×交易名义本金×(1-约定最终比例)。
三、合约类型。本CDS指数成交可通过标准合约或非标准合约达成。“费率(标准票息)”、“贴现曲线”字段仅适用于标准合约。
*CFETS-SHCH 民企CDS指数编制方案、指数成分等信息均可于中国货币网、上海清算所网站查看。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)