银叶量化聚焦 | 量化周报

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2024年05月07日 09:00 银叶投资

数据日期:2024/4/30

宏观信息

包括市场行情、风格信息、股债性价比和情绪信息。

市场信息

市场重点指标:指数行情、成交额、交易集中度、风格等

市场信息:主要指数周度行情

上周主要指数行情:

上证50:0.10%,沪深300:0.56%,中证500:1.28%,中证1000:1.50%,创业板指:1.90%,全A:1.13%

市场信息:行业周度收益

各行业最近1周收益率

数据来源:wind数据来源:wind

市场信息:A股市场成交额

A股最近1年成交额(5日滚动窗口平滑)

数据来源:wind数据来源:wind

市场信息:交易集中度

成交金额排名top5%股票的占比之和(20日平滑)

数据来源:wind数据来源:wind

资产比较

股债性价比:计算方法为全A等权计算的EP-10年期国债收益率,反映了股票回报率和债券回报率的差值,反映股票市场给出多少的风险溢价补偿。通常该指标会区间波动,在极值点有较强的参考意义。

资产比较:全A等权的EP对10年国债的风险溢价历史情况

计算方法为全A等权计算的EP-10年期国债收益率

 数据来源:wind

市场情绪

市场情绪:中证500估值情绪图谱

反映中证500历史各期估值与情绪的相对位置,横轴为估值的代理指标PB,纵轴为构造出的500情绪指标

数据来源:wind数据来源:wind

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wind 中证500 指数行情

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