收盘点评 | 再度下行

A股

4月19日，A股主要宽基指数悉数下跌，股市未能延续上涨势头。截止收盘，上证指数收跌0.29%，深证成指收跌1.04%，中小板指收跌1.39%，创业板指收跌1.76%。两市下跌家数多于上涨家数。其中，上涨1427家，占比33.58%；下跌2700家，占比63.53%；平盘123家，占比2.89%，停牌53家。成交量方面，环比回落，为8603亿元。行业板块方面，表现最强的三个行业为国防军工(1.5%)，化工(1.13%)，钢铁(1.05%)；表现最弱的三个行业分别为电子(-2.27%)，电气设备(-2.22%)，计算机(-2.08%)。我们从两市融资余额观察市场情绪，截止到上一个交易日融资余额增加23.01亿元，达到14928.88亿元，维持在万亿元上方。

股指

4月19日，四大期指当月合约悉数下跌。IF下跌1.05%，IH下跌0.88%，IC下跌0.98%，IM下跌0.91%。本交易日来看，期指总成交回落，显示投资者交易热情有所降温；总持仓方面有所回落。具体分品种而言，持仓方面，IF总持仓减少15123手，IH总持仓减少14952手，IC总持仓减少12803手；成交方面，IF总成交减少25025手，IH总成交减少20930手，IC总成交减少15375手，IM总成交减少30437手。整体来看，期指成交持仓均有所回落。盘后中金所公布的前20大会员持仓变化数据显示，期指IF多单降幅大于空单降幅，期指IH多单降幅大于空单降幅，期指IC多单降幅小于空单降幅。整体来看，期指市场前20大会员短线对下一交易日市场情绪偏空。

股指期权

沪深300股指期权

标的行情：

今日沪深300股指收盘于3541.66点，涨跌为-28.14点，成交量为147.28亿手。

期权方面：

今日期权全部合约总成交量为12.03万手，总持仓量为12.50万手，其中，期权主力合约成交量为4.33万手，持仓量为4.68万手。

【最大持仓位分析】

从行权价看，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为3600，看跌期权最大持仓价位为3500。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。

【PCR分析】

从PC Ratio来看，期权主力合约成交量PCR为66.71%，持仓量PCR为56.54%。期权全部合约成交量PCR为71.69%，持仓量PCR为56.84%。

【波动率分析】

今日期权主力合约平值隐含波动率为16.61%，相比于前一交易日变动了0.95%，同期限历史波动率为15.46%，相比于前一交易日变动了0.17%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看，预期隐含波动率的走势将持平。

【偏度分析】

偏度值为-5.99%，相比于前一交易日变动了3.54%。从偏度数值变化来看，市场表现为看跌情绪下降。

中证1000股指期权

标的行情：

今日中证1000股指收盘于5264.39点，涨跌为-22.33点，成交量为178.87亿手。

期权方面：

今日期权全部合约总成交量为21.31万手，总持仓量为15.72万手，其中，期权主力合约成交量为7.73万手，持仓量为5.87万手。

【最大持仓位分析】

从行权价看，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为5600，看跌期权最大持仓价位为5000。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。

【PCR分析】

从PC Ratio来看，期权主力合约成交量PCR为115.61%，持仓量PCR为75.55%。期权全部合约成交量PCR为113.25%，持仓量PCR为60.45%。

【波动率分析】

今日期权主力合约平值隐含波动率为29.86%，相比于前一交易日变动了-0.49%，同期限历史波动率为32.34%，相比于前一交易日变动了-0.99%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看，预期隐含波动率的走势将持平。

【偏度分析】

偏度值为-12.55%，相比于前一交易日变动了-1.92%。从偏度数值变化来看，市场表现为看跌情绪上升。

上证50股指期权

标的行情：

今日上证50收盘于2430.58点，涨跌为-14.62点，成交量为38.88亿手。

期权方面：

今日期权全部合约总成交量为4.38万手，总持仓量为4.98万手，其中，期权主力合约成交量为1.41万手，持仓量为1.76万手。

【最大持仓位分析】

从行权价看，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为2550，看跌期权最大持仓价位为2400。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。

【PCR分析】

从PC Ratio来看，期权主力合约成交量PCR为49.77%，持仓量PCR为59.02%。期权全部合约成交量PCR为64.01%，持仓量PCR为47.10%。

【波动率分析】

今日期权主力合约平值隐含波动率为16.22%，相比于前一交易日变动了0.43%，同期限历史波动率为12.30%，相比于前一交易日变动了0.28%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看，预期隐含波动率的走势将下跌。

【偏度分析】

偏度值为1.18%，相比于前一交易日变动了-2.53%。从偏度数值变化来看，市场表现为看涨情绪下降。

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