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◾一级市场发行与存量情况:
本周(20221128-20221202)无新发二级资本债。
截至2022年12月2日,二级资本债存量余额达28,684亿元,较上周减少约151亿元。
◾二级市场成交情况:
本周(20221128-20221202)二级资本债周成交量合计约1,975亿元,较上周减少635亿元,成交量前三个券分别为22农行二级资本债02A(86.07亿元)、18农业银行二级01(71.59亿元)、18建设银行二级01(70.04亿元)。
分发行主体地域来看,成交量前三为北京市、上海市和浙江省,分别约为1,407亿元、210亿元和97亿元。
从到期收益率角度来看,截至12月2日,5Y二级资本债中评级AAA-、AA+、AA级到期收益率较上周涨跌幅分别为:18.63BP、-79.49BP、21.52BP;7Y二级资本债中评级AAA-、AA+、AA级到期收益率较上周涨跌幅分别为:16.63BP、16.63BP、17.63BP;10Y二级资本债中评级AAA-、AA+、AA级到期收益率较上周涨跌幅分别为:11.11BP、11.11BP、12.11BP。
◾估值偏离%前三十位个券情况:
本周(20221128-20221202)二级资本债周成交均价估值偏离幅度整体不大,溢价成交幅度及比例高于折价成交。
折价个券方面,折价率前三的个券为17滨海农商二级01(-1.79%)、22成都农商二级01(-0.79%)和19北部湾银行二级01(-0.52%),其余折价率均在-0.5%以内。中债隐含评级以AA+评级为主,地域分布以北京市、广东省和上海市居多。
溢价个券方面,溢价率前三的个券为22恒信农商二级资本债01(10.12%)、19无锡农商二级(1.95%)和19武汉农商二级01(1.54%),其余溢价率均在1.5%以内。中债隐含评级以AA+评级为主,地域分布以北京市、福建省和上海市居多。
◾风险提示:
(1)Choice信息更新延迟:二级资本债概念板块数据更新存在延迟;
(2)数据披露不全:二级资本债信息披露存在遗漏。
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