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量化市场跟踪
大类因子表现:
本周全市场股票池中,Beta、残差波动率取得明显正收益(0.36%,0.3%),市值、动量因子取得明显负收益(-0.28%,-0.82%),市场表现为反转风格、小市值风格。
单因子表现:
沪深300股票池中,本周表现较好的因子有单季度总资产毛利率(0.56%)、净利润断层 (0.41%)、总资产毛利率TTM(0.37%)。表现较差的因子有标准化预期外盈利(-2.79%)、单季度ROA同比 (-2.53%)、单季度净利润同比增长率(-2.23%)。
中证500股票池中,本周表现较好的因子有单季度总资产毛利率(1.67%)、总资产毛利率TTM(1.64%)、20日小单涨幅(1.20%)。表现较差的因子有20日成交量的标准差(-1.33%)、1月反转(-1.0%)、对数市值因子(-0.96%)。
流动性1500股票池中,本周表现较好的因子有3月反转(1.14%)、对数市值因子(1.05%)、5日反转(0.65%)。表现较差的因子有ROIC增强因子 (-1.4%)、单季度ROE(-1.08%)、标准化预期外盈利(-1.07%)。
因子行业内表现:
本周,因子在各行业中总体表现分化。净资产增长率在综合行业取得明显正收益。动量类因子在房地产取得明显正收益。BP因子在房地产取得明显正收益。EP、成长因子在多数行业取得负收益。残差波动率、流动性因子在多数行业取得正收益。市值因子在多数行业取得负收益。
PB-ROE-50组合跟踪:
本周PB-ROE-50组合小幅跑输基准,中证500股票池中超额收益-0.68%,中证800股票池中超额收益-1.52%,全市场股票池中超额收益-0.56%。
机构调研跟踪:
机构调研活动累计454场。从三地上市公司被调研次数来看,沪市上市公司累计被调研291次,深市上市公司累计被调研161次,北证上市公司累计被调研2次。从中信一级行业来看,本周机械、电子和医药行业被调研次数较多。从个股来看,本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为中科创达(368家)、奥普特(304家)、欧晶科技(216家)、聚辰股份(196家)和概伦电子(185家)。
机构调研组合跟踪:
本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略超额收益明显。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%,私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.49%。
风险分析:报告结果均基于历史数据,历史数据存在不被重复验证的可能。
发布日期:2022-12-03
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