无论一家银行的各项经营指标有多靓丽，如果风控能力不够强，就很难称得上是一家“好银行”。“由于私人银行业务具有客户需求个性化、客户服务模式多样化、产品构成多元化等特点，需具备稳健与创新并存的经营能力，这对私人银行的风险管理能力提出了严峻的考验”，中国银行业协会《中国私人银行发展报告（2020）》指出。近两年，股份行私人银行业务争夺激烈。一家银行私人银行的风控能力，不仅与整体风控水平密切相关，也是银行零售、对公等部门风控能力的最终体现。银行业对风控能力的探索，也已经不止于风险防控与预警，而是实现了主动对价值的挖掘。率先在业内提出“两年内再造一个新私行”的平安银行，不仅在私行各项业务指标上突飞猛进，其打造的风控系统也为私行稳健经营保驾护航。近期披露的平安银行中报显示，平安银行上半年各项业务保持稳健增长，资产质量持续优化；其私人银行核心指标继续保持快速增长，AUM达到1.34万亿，同比增长45%，私行达标客户6.48万户，同比增长26%。平安私人银行近几年保持高速的成长并且提出“再造一个新私行”的风控密码是什么？《轻金融》专访了平安私人银行风控总监李丽红，为您揭秘。
平安私人银行风控总监李丽红
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“公私联动”为私行风控打下坚实基础
在银行业的历史上，因为风控问题导致的风险事件层出不穷，锻造强大的风控能力，是银行业未来制胜的关键。作为给高净值客群提供个性化、定制化服务的私人银行，风控体系更为复杂。以股份行私行业务为例，私行面临的风险就包括了信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、法律风险和策略风险等。在这样的背景下，平安私人银行是怎样打造风控管理体系的？李丽红介绍，私人银行的核心业务有两项：一是为高净值客户提供与其风险承受能力相匹配的金融产品、量身定做的资产配置方案；二是为高净值客户提供流动性解决方案，因为高净值客户中企业主占比较高，经营和投资方面均有资金需求。同时，私人银行对高净值客群分层经营也日渐精细化。比如平安私人银行针对企业家客群打造了专属的服务平台“企望会”，提供包括投融资、财富规划、私享生活、经营赋能在内的一站式金融解决方案。这其中的金融服务合作机构，覆盖了须遵守资管新规的银行理财子公司、信托公司、证券公司、基金公司等各类金融资管公司；既有股票、债券等标准化产品，又有股权投资、债权融资等非标准化产品；投向的资产既有符合对公风控逻辑的企业资产，又有符合零售风控逻辑的消费金融资产。因此，私人银行以上业务特点决定了私行必须建立一套自上而下、全面管理、迭代优化的风控体系。平安私人银行作为平安集团服务高净值客户的重要平台，在客户迁徙、客户服务方面通过公私联动取得良好效果。在风控方面，公私联动也发挥着重要作用。李丽红表示，平安私人银行是公私联动的受益者，私行的风控体系离不开平安银行对公风控和零售风控的赋能。平安银行对公风控系统已从“靠人力”的传统模式转化为“人机合一”的智能风控，通过数字化转型打造“风控大脑。零售风险管理方面，平安银行打造了全面智能化、价值管理的智能风控3.0版本，上线了统一客户评级审批平台阿波罗系统，对客户情况作整体评估，用多产品维度来满足客户的个性化需求。平安银行还搭建了零售风险管理中台，实现了风险评估统一、风险定价统一、客户授信统一，并落地“五位一体”模式。该模式实现客户一次申请全产品授信，打造综合化银行；通过开放银行实现风险能力输出。李丽红介绍，下一步私行风险将与对公、零售风险条线实现数据打通、能力打通。以数据打通为例，利用零售客户数据，赋能私信贷、个人结构化融资业务客户风险识别；利用对公预警信息及时发现底层交易对手风险信息，赋能非标业务尽早规避风险。近期，平安银行行长特别助理蔡新发在中期业绩发布会上也表示，平安银行通过“公私联动”，利用对公的能力去识别高风险类的产品。资产引入上，严格控制非标类产品的比例，产品销售上做好合格投资者匹配及详尽的信息披露。
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对合作机构实行“优胜劣汰”私人银行业务的复杂性，体现在不仅涵盖对公、对私、投行、资管等业务，还呈现出跨市场、跨机构、跨区域等业务特征，面临的潜在的合作伙伴与产品风险更是无处不在。平安私人银行是如何对代销业务进行风险管理的？李丽红介绍，平安私人银行将风控管理贯穿于产品全生命周期，包括引入产品合规性评估、产品管理人准入和管控评价模型、产品风险等级评定模型、产品准入策略和存续期监测制度、投资人风险承受能力测评模型等。同时，平安私人银行对代销业务产品引入、上架销售、过程管控、风险预警等全部通过智慧风控系统操作，确保减少操作风险、提前发现风险、及时处理风险。在产品引入方面，平安私人银行的风控逻辑是先调研市场，了解客户需求，再明确产品规划，根据各类产品风险特点和分布情况制定准入标准，确保提供的产品和客户的需求及其风险承受能力相匹配；在产品监测方面，根据产品特点制定差异化管控措施，比如对非标固收产品，除了对产品管理人进行管控，还监测交易对手和底层资产的变化情况。李丽红介绍，目前，平安私人银行合作的产品管理人约60家，采取“动态管理、优胜劣汰”机制，未来合作额度会进一步向头部机构集中，坚决退出产品合规、投资和管控责任落实不到位的合作机构。通过加强风险控制，不断的优胜劣汰，这也是平安私人银行保持稳健发展的关键所在。随着私行业务竞争加剧，合作机构的风险控制会被放在更加重要的位置。
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再造万亿新私行的风控新布局
评价一家银行的风控能力是否优秀，不仅要看风险预防与风险预警水平，更要看风险预测和价值挖掘能力。李丽红介绍，风控体系的建立与不断优化，给私行业务带来实在的价值体现。一是能够支撑的业务规模呈现量级变化。从2018年到现在，平安私人银行私募产品规模从800亿迅速扩大到3600亿元。平安私人银行风控中心重视资管政策的研判和市场的调研，通过对各类产品和优质底层资产的研判，制定清晰的风险策略，对业务条线进行指引。在私募产品合作机构及产品准入上，平安私人银行风控团队和产品团队平行作业，分别负责审查核实和访谈尽调，市场信息一致、工作效率高。二是通过风险预警，规避风险。在风险管控中，借助遍布全国的分支机构，通过对交易对手和底层资产进行持续监测，平安私人银行能在风险预警、风险预测和处置行动上快人一步。李丽红举例，2020年上半年，平安私人银行风控中心季度监测发现，有两款产品底层项目建设进度和销售进度、项目盈利指标均未达预期，判断该企业在快速扩张中经营能力没跟上，私行风控马上和产品管理人联合采取行动，外松内紧，加强资金管控提前兑付产品约16亿元。2021年春节后，该企业开始出现负面舆情，4月份已经出现违约，而平安私人银行相关产品已基本完成兑付。三是提升风控的价值挖掘功能，从规避风险、降低风险、减少损失，到创造价值。比如，平安私人银行为某知名投资人量身定制的个人结构化融资业务，业务从尽调、审查到落地不到一个月时间，帮助该客户抓住了很好的投资机会，也为平安银行带来超过300亿元的AUM，客户和银行实现双赢。李丽红介绍，风险创造价值，任重而道远，还有很多业务领域需要探索。在进军2万亿的路上，要支撑私人银行业务的高速发展，平安私人银行的风控体系还在持续优化升级。李丽红表示，平安私人银行风控将积极践行“五位一体”战略，聚焦价值挖掘和专业赋能。首先是优化组织架构，建立独立的政策研究团队，实现风险策略制定和执行的互促制衡；优化决策机制，对于特殊项目，评审委员中增加对公人员。其次，迭代智慧风控系统，风控能力实现“三通”。智慧风控系统将增加关键信息跟踪监测、关键数据自动分析等功能。风险能力将实现“零售内部打通，零售对公打通，个金团金打通”，同类型产品实施统一的风险准入策略，风险预警信息共享，对预警客户建立协同跟踪解决机制。最后，与私行发展、市场趋势相匹配，在资产准入端不断优化产品结构，积极引入同策略业绩居前25%的标准化产品。未来三年，标类产品规模要超过非标。不难发现，外界看到的是平安私人银行业绩的突飞猛进，其实背后还有风控能力的不断优化升级以及先市场变化而调整的风险策略。平安银行深谙风险管理是银行核心竞争力，在实现“再造一个新私行”的路上，平安私人银行风控已经做好了充分的准备。
