录取线降低了!系统重要性银行评估办法正式落地 30家银行纳入参评范围

录取线降低了!系统重要性银行评估办法正式落地 30家银行纳入参评范围
2020年12月04日 11:00 经济观察报

经济观察网记者 胡艳明  在公开征求意见一年后,12月3日,人民银行、银保监会正式发布《系统重要性银行评估办法》(以下简称《评估办法》)。

此次正式出台的《评估办法》较征求意见稿变化不大,其中对于系统重要性得分的要求有所降低。征求意见稿中的“得分达到300分的银行被纳入系统重要性银行初始名单”改为了“得分达到 100 分的银行被纳入系统重要性银行初始名单”。

穆迪金融机构部副总裁、高级信用评级主任诸蜀宁将其形容为“录取分数线降低了。”诸蜀宁认为,监管部门希望不过份限制系统重要性银行入选范围,传递了监管防范系统性风险的决心。他对记者表示,“可能是监管测试发现,30家候选银行中有的分数在300分以下。资产规模的权重占比25%,其他的项目可能分数距300分较远。”

以及,近期邮储银行募集资金不超过300亿元补充核心一级资本;光大集团将其持有的58亿元可转债转为光大银行股份等。“如果监管机构将它们指定为国内系统重要性银行(D-SIB),这将有助于满足更高的资本要求。”诸蜀宁表示。

另外,诸蜀宁对记者称,《评估办法》的出台也是一个很强的信号,意味着监管并未因疫情放松对系统性金融风险的防范。

2018年11月,央行、银保监会、证监会印发《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》,从定义、评估与识别、特别监管要求、审慎监管、特别处置机制、国际协调合作等方面,明确对包括我国全球系统重要性银行在内的系统重要性金融机构监管。2019年11月,央行会同银保监会起草《系统重要性银行评估办法(征求意见稿)》。

“今天,《评估办法》正式出台。作为《指导意见》的细化和补充,《评估办法》对我国系统重要性银行的识别、监管和处置作出制度安排。这也意味着加强系统重要性金融机构的统筹监管作为央行重要职责,我国在建设现代中央银行制度和完善现代金融监管体系的道路迈出了重要一步。”中关村互联网金融研究院首席研究员董希淼对经济观察网记者表示。

如何评估我国的系统重要性银行

“在总体制度框架下,人民银行会同银保监会制定了《系统重要性银行评估办法》,明确了我国系统重要性银行的评估方法、评估范围、评估流程,从规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度确立了我国系统重要性银行的评估指标体系,目前已完成对外公开征求意见,拟于近期发布。”在10月21日的2020金融街论坛年会上,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜已经“预告”了《评估办法》的即将出台。

近期,央行行长易纲在《建设现代中央银行制度》一文中表示,加强对系统重要性金融机构等统筹监管;银保监会主席郭树清在《完善现代金融监管体系》中也提出,“健全宏观审慎管理架构和政策工具,完善逆周期调节和系统重要性金融机构监管”、“加快确定系统重要性金融机构名单,科学设定评估标准和程序,提出更高监管要求”。

今年11月份,金融稳定理事会(FSB)更新了全球系统重要性银行(G-SIBs)名单,我国四大行均名列其中。

此外,我国的交行、招行、兴业、浦发、中信、光大、民生、平安、广发、华夏银行以及北京银行、上海银行等12家银行也进入了全球系统重要性银行的参评范围。

对于如何评估我国的系统重要性银行,央行表示,《评估办法》明确了我国系统重要性银行的评估方法、评估范围、评估流程和工作分工,从规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度确立了我国系统重要性银行的评估指标体系。在具体评估时,将向参评银行发送数据报送模板和数据填报说明,收集参评银行数据并开展评估。

评估流程是:首先采用定量评估指标计算参评银行的系统重要性得分,得分达到100分的银行被纳入系统重要性银行初始名单。然后再结合其他定量和定性信息作出监管判断,综合评估参评银行的系统重要性。系统重要性银行最终名单经国务院金融稳定发展委员会确定后,由人民银行和银保监会联合发布。

此次出台的《评估办法》主要内容包括:一是明确评估目的。识别出我国系统重要性银行,每年发布名单,根据名单对系统重要性银行进行差异化监管,切实维护金融稳定。二是确定评估方法。采用定量评估指标计算参评银行的系统重要性得分,再结合其他定量和定性信息作出监管判断。三是明确评估流程。每年确定参评银行范围,收集参评银行数据进行测算,提出系统重要性银行初始名单,结合监管判断,对初始名单进行必要调整,经国务院金融稳定发展委员会确定后发布。

“相比征求意见稿,《评估办法》将对系统重要性银行的定量评估阈值,由300分降低到100分,并将重要性的分组由4组扩展为5组。降低准入分值和细化差异分组,显示出监管对系统重要性银行在判断、评估、准入、监管上的进一步审慎和精细,也意味着后续出台的差异化监管安排,如额外的附加资本、附加杠杆率等要求,将会更有区分性和针对性。”民生银行首席研究员温彬对记者表示。

哪些银行可能入选?

评估方法采用定量评估指标计算参评银行的系统重要性得分,并结合其他定量和定性信息作出监管判断。《评估办法》的一级指标包括四个:规模、关联度、可替代性和复杂性,权重均为25%。每个一级指标下设若干二级指标。

一、规模:下设1个二级指标,即采用调整后的表内外资产余额作为定量指标,调整后的表内外资产余额是指作为杠杆率分母调整后的表内资产余额和调整后的表外项目余额之和。

二、关联度。关联度下设3个二级指标,分别为金融机构间资产、金融机构间负债、发行证券和其他融资工具,权重均为8.33%。

三、可替代性。可替代性下设4个二级指标,分别为通过支付系统或代理行结算的支付额、托管资产、代理代销业务和客户数量和境内营业机构数量,权重均为6.25%。

四、复杂性。复杂性下设5个二级指标,分别为衍生产品、以公允价值计量的证券、非银行附属机构资产、理财业务、境外债权债务,权重均为5%。

相比国际上,金融稳定理事会(FSB)从规模、关联性、可替代性(金融机构基础设施)、复杂性和跨境行为五大维度对全球系统重要性银行进行评估,《评估办法》则从规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度对我国系统重要性银行进行评估。温彬认为,四个评估指标虽然在名称上与FSB的指标一致,但在具体内容上则有所不同。

温彬表示,我国借鉴了FSB的评估框架,但在评估框架核心内涵上,则是根据我国银行业具体情况进行差异化调整。此外,虽然我国评估体系中少了“跨境行为”指标项,但《评估办法》在“复杂性”指标项下纳入了“境外债权债务”评估项,这既体现了《评估办法》聚焦国内金融稳定的基本出发点,也充分考虑了国际金融形势变化对我国银行的连锁影响,更显我国监管理念的审慎和稳健。

根据评估办法,纳入参评范围的银行有30家。2019年末,30家银行资产规模合计超过200万亿元,占银行业总资产的比例超过70%。

根据评级机构惠誉评级的估算,中国或将把30家候选银行中的至少10家列为国内系统重要性银行(D-SIB)。

据此前民生证券测算,约13家银行有望入选,包括工农中建交和邮储六大国有行,招行、兴业、民生、浦发、中信五家股份行,以及国开行和农发行。资产偏小的股份行以及大型城商行可能较难满足入选门槛。

“具体哪些能入选现在还难判断。监管方案是一些列的要求,目前出台的仅是《评估方法》,对于入选后的要求,还要一系列要求待推出。”有北京地区分析人士表示。

温彬认为,受《评估办法》阈值调整影响,虽然目前还不能准确判断哪些银行将进入系统重要性银行名单,但结合“以杠杆率分母衡量的调整后表内外资产余额在所有银行中排名前30等”备选要求,预计6家国有商业银行、2家政策性银行、1家开发性银行、12家全国性股份制商业银行,以及10家左右规模较大的城商行有可能将进入首次参评范围,后续通过打分、定性评估和监管判断,最终有望选定25家左右的银行作为我国第一批系统重要性银行。

后续监管措施待出台

潘功胜也在10月21日曾表示,“正在制定《系统重要性银行附加监管规定》,从附加资本、杠杆率、大额风险暴露、公司治理、恢复和处置计划、信息披露和数据报送等方面对系统重要性银行提出监管要求。”

央行表示,《评估办法》发布后,人民银行将会同银保监会制定系统重要性银行附加监管要求。拟从附加资本、杠杆率、大额风险暴露、公司治理、恢复处置计划、信息披露和数据报送等方面对系统重要性银行提出监管要求,还将建立早期纠正机制,推动系统重要性银行降低复杂性和系统性风险,建立健全资本内在约束机制,提升银行抵御风险和吸收损失的能力,提高自救能力,防范“大而不能倒”风险。

在制定和实施附加监管要求时,人民银行、银保监会将充分考虑宏观经济形势、银行资本补充需求和服务实体经济等因素,合理安排出台时机。针对不同组别和类型的系统重要性银行,根据经营特点和系统性风险表现,分类施策,匹配差异化的附加监管实施方案,设置合理的过渡期安排,确保政策影响中性,稳妥有序实施。

董希淼也表示,本次发布评估办法只是完善我国系统重要性银行监管框架的基础。央行等部门后续还将公布附加监管规定等配套细则,然后发布系统重要性银行名单。根据评估办法,纳入参评范围的银行有30家。《评估办法》是《指导意见》在银行领域的细则,后续还应制定系统重要性保险机构、系统重要性证券业机构评估的实施细则。

此外,温彬表示,作为接轨国际系统重要性银行监管的系列举措,2020年9月30日,人民银行会同银保监会发布《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法(征求意见稿)》,对“外部总损失吸收能力比率”指标做出了明确要求,并提出了时间进度表。若后续该办法正式实施,国内的中、农、工、建4家全球系统重要性银行将按其执行。而随着此次《评估办法》的公布,预期国内系统重要性银行的后续配套监管办法将会加快成形和分步推出,很有可能会借鉴“外部总损失吸收能力比率”及类似监管理念,在恰当时机出台相关的规则和要求。

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