交易模型的打造首先离不开金融投资学的理论研究，对于现代金融市场来说，如果缺乏先进的金融投资学知识，是很难构建稳定盈利的交易系统的。
想搭建盈利系统必须要有现代的先进的经济或金融知识与理论为基础，譬如现代主流的市场有效理论，然后确定投资策略，再以这些理论与策略为基准，引入数学、几何学甚至是物理学等多方面的科学学术加以论证，然后才能细化投资方式与方法，构建有效投资模型。
如果不具备风险与收益的研究，不能在风险与风险溢价、正太与非正态分布、风险度量、收益率与利率权衡、风险资产配置、最优资产组合、资产模型、指数模型、定价模型、套利模型、风险收益模型、多因素模型等等多方面深入研究，是很难构建稳定性盈利交易系统与模型的。
而在研究各种模型的过程中，需要具有非常扎实的金融学与财会学等基础，需要非常扎实的数学基础，离开这些，仅仅想依靠现在的一些软件上的交易系统来构建模型是非常困难的。
如果经过金融投资方面的系统学习，懂得构建交易系统与模型的原理与基本方法，才能不断通过实践与历史数据创建盈概率利大于亏损概率的交易体系，然后逐步精益求精，努力细化以提高盈利概率。
但需要说明的是，现代投资盈利模型的搭建已经是一个平台、人才、资本、与高科技等多方面相结合的工作，也可以说是一个知识密集型产业，这项工作很难独立完成，所以需要有志之士共同开发合作。
而对于普通投资者来说，主要是通过一些交易软件搭建一些简易的交易系统，这就需要寻找指标参数更为详尽的一些软件，然后根据买、卖与风险控制三原则搭建简明有效的交易模型，并不断通过市场实践与历史数据来微调系统参数，以使自己的交易系统最优化。（本文系馨月说财经原创文章，转载请注明作者及来源于新浪看点号）
