29家百亿私募年内收益成功翻红!上海黑马夺冠!量化私募大反攻

29家百亿私募年内收益成功翻红!上海黑马夺冠!量化私募大反攻
2022年08月10日 15:44 私募排排网

本文首发于公众号“私募排排网” 。

由于俄乌冲突持续、疫情反复等国内外复杂因素影响,A股在7月份并未走出独立行情,全月震荡走低。综合来看,中证500、上证指数、深证成指、创业板指、沪深300月度涨跌幅分别为-2.48%、-4.28%、-4.88%、-4.99%、-7.02%。7月内海外市场呈现强势反弹,美股纳斯达克指数上涨12.35%。

虽然7月市场区间震荡,但是部分私募却逆势上涨,更有半夏投资、卓识投资、珠海致诚卓远、上海宽德等私募机构在7月份成功冲击百亿,成为新晋百亿私募。截至8月9日的规模数据,管理规模在100亿元以上的私募机构共110家。

1-7月共有29家百亿私募业绩翻红,涨幅超过10%的百亿私募有3家,分别是一村投资、迎水投资、玖瀛资产,均为股票策略私募,另有思勰投资、千象资产、洛肯国际、上海宽德、泰润海吉、白鹭资管等百亿私募今年也均取得不错业绩。

3家百亿私募年内收益超10%,一村投资以黑马之势夺冠

7月28日,加息靴子落地,美联储将政策利率联邦基金利率的目标区间从1.50%-1.75%上调至2.25%-2.50%,加息75个基点。这不仅是美联储年内的第4次加息,也是连续第二次加息75个基点,6月和7月的累计加息幅度达150个基点,再度刷新历史。

受加息影响,以及叠加疫情、地缘政治等不确定因素,商品市场自6月中旬以来就遭遇巨震,南华商品指数结束数月连涨的行情急转直下,7月南华商品指数下跌-5.25%,工业品指数、农产品指数、金属指数、能化指数分别下跌-4.11%、-2.71%、-2.82%、-5.43%。

百亿私募年内收益数据出炉,在110家百亿私募中,截至7月底有业绩记录,且旗下有业绩产品数在3只及以上的百亿私募为89家。29家百亿私募1-7月取得正收益,赚钱私募占比32.58%,较上月提升0.71个百分点。正收益百亿私募主要以股票策略、债券策略、多资产策略、期货及衍生品策略为主,占比分别为58.62%、17.24%、13.79%、10.34%。

【应合规要求,私募基金不能公开展示,文中涉及私募收益数据用***替代。】

百亿私募1-7月的收益冠军为来自上海的一村投资,该管理人在7月份晋级新锐百亿私募,以***%的收益成功之冠进入大众视野,堪称百亿私募黑马。

另有迎水投资、玖瀛资产的收益也均超10%,是百亿私募榜单的第二和第三名,今年以来收益分别为***%、***%。

同样晋级百亿即登榜前十的还有上海宽德,在7月份管理规模破百亿大关的新进百亿量化私募宽德投资今年以来收益***%,是榜单的第七名。

上海宽德对国内市场长期发展有信心,长期的Beta有正向收益。在此基础上,指增在基差、资金利用率方面的优势都是确定的,因此指增产品的风格因子、风险因子等暴露上相较中性产品适当放松,在某种程度上可以提高风险收益比。

白鹭资管1-7月收益***%,是百亿私募榜单的第九名。公司在接受私募排排网采访时表示:

商品方面,随着美联储7月加息的落地,全球衰退预期的炒作告一段落,市场进入了难得的休整窗口,出现了一波整体性的反弹。目前市场仍处于休整期,产业逻辑占主导地位,基本面偏强的品种或将延续震荡偏强的格局。但是随着大部分品种移仓换月的完成以及9月美联储加息窗口的临近,市场可能会重新交易宏观逻辑,届时有望出现较为明显的趋势性行情。

股指方面,近期市场呈现结构化行情,上证50指数和沪深300指数受国内宏观环境影响表现较弱,而中证500指数和中证1000指数前期受益于光伏和新能源汽车板块的强势,表现相对偏强,目前半导体芯片板块受到资金青睐,有望接力继续对中证500指数和中证1000指数形成支撑。预计目前的结构化行情仍将延续,后续关注是否能出现新的驱动,带领上证50指数和沪深300指数走出目前的弱势状态。

总体而言,市场有望继续保持一个高波动性的状态,会出现一些系统性的趋势行情,这为CTA策略提供了很好的盈利机会。

另有思勰投资、千象资产、洛肯国际、泰润海吉、诚奇资产等百亿私募1-7月收益也均上榜前十。

半夏投资、鸣石私募基金7月夺冠,千合、盘京均上榜

市场在7月进入震荡期,7月A股市场是“大盘震荡、小盘热闹”的格局,各大指数在7月份均录得个位数的跌幅。不过即便如此,市场依旧还是有不少结构性机会,且中小市值成长股在7月份表现较优。

虽然7月沪深300指数跌幅高达7.02%,但是百亿私募整体表现跑赢大盘,7月份平均收益收益-0.61%,其中有44家百亿私募取得正收益,榜单前十私募收益均超2%。

新晋百亿私募半夏投资7月收益***%夺冠。半夏投资的创始人与基金经理均为李蓓,且李蓓持有半夏投资80%股份,因此半夏投资也成为业内首家由女性基金经理执掌的百亿私募。李蓓拥有超13年基金投资经验,超10年宏观对冲基金投资经验,曾先后任职于交银施罗德投资经理,泓湖投资合伙人及投资总监,于2015年创建半夏投资。

鸣石私募基金以***%的收益斩获7月百亿私募榜单的第三名,也是百亿量化私募的第一名。

对于7月反弹力度在百亿量化私募中排名第一的原因,鸣石私募基金在进行归因分析时表示:

市场在经历5-6月的反弹后,7月A股市场进入了结构性分化,因“保交楼”的影响大盘权重股逐步回落,而由于中证1000指数期货和期权的推出,小市值股票高度活跃,成交量和波动有明显提升,高频价量类策略充分受益于中小市值股票的活跃,超额表现较为亮眼,并且基本面策略延续了今年以来稳健的超额亦有不错的表现。

中证1000股指期货和期权的上市,一方面使得股指期货覆盖大盘、中盘、小盘、超小盘指数,有助于丰富策略体系;另一方面,有助于提升中小盘股票交易量和市场定价效率。

另有百亿量化私募千象资产7月上涨***%,灵均投资上涨***%,宁波幻方量化上涨***%,均成功上榜。

王亚伟的千合资本7月收益***%,是榜单的第五名。盘京投资7月收益***%,在百亿私募中排名第八,公司旗下明星基金经理包括庄涛、崔同魁、肖明、陈勤等,从有业绩展示的产品来看,肖明的“盘京闻恒1期”在今年一季度取得***%,不过该产品目前并未更新净值。

另从重仓股数据来看,截至8月10日披露的季报,盘京投资在今年二季度的重仓股包括蓝晓科技、三祥新材、江山欧派,期末持股市值3.26亿元。

规则说明

【数据来源】:私募排排网,截至2022年7月,公司运行中旗下有业绩的产品数在3只以上(含3只)且当月净值已更新。

【公司排名计算规则】:以公司旗下所有基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。

【风险揭示】:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况作出投资决策,对投资决策自负盈亏。

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