仅19只!同时领跑长中短周期的百亿私募基金曝光!量化独占鳌头!

仅19只!同时领跑长中短周期的百亿私募基金曝光!量化独占鳌头!
2022年12月05日 15:37 私募排排网

本文首发于公众号“私募排排网” 。

近三年来,本就充满结构性矛盾的全球经济在疫情爆发的催动下产生了巨变,冲击的波浪几乎波及了所有人。随之而来的非理性行情愈发频繁,一度让众多投资者倍感焦虑。

特别是世界多国央行在更加强烈的“危机意识”下对利率展开了愈演愈烈的调整,而作为风险资产价格锚定的关键“命脉”,利率的大幅变动,使本就摇曳不定的市场更显跌宕起伏。

私募机构也在超预期的行情演绎中感受到罕见的压力,尤其是市场的巨浪下还暗藏着风格极速切换的涡流,让不少基金产品业绩产生波动的同时,进一步拉大了私募基金的首尾差距。

百亿私募基金产品入围前列的业绩门槛曝光!

当潮水退去,谁在“裸泳”往往一目了然,却也剥离了泥沙俱下,筛选出其中的“真英雄”。正所谓“真金不怕火炼”,更加震荡的行情反而更便于凸显优质私募基金的魅力。

而从不同的维度和角度进行观察,所得到的结果往往大不相同,意味着优选方法需要科学有效。“4433法则”算是一个简单而有效的基金筛选方法,每一个数字皆代表了不同的含义:

第一个“4”代表了近2/3/5年同类基金排名前1/4的基金;

第二个“4”代表了近1年同类基金排名前1/4的基金;

第一个“3”代表了近6个月同类基金排名前1/3的基金;

第二个“3”代表了近3个月同类基金排名前1/3的基金。

由此,整个筛选过程就综合考量了长期、中期及短期的业绩表现,其背后既体现出基金穿越中长期周期、把握大趋势的能力,也彰显了基金挖掘中短期机遇、应对近期波动的能力。

对此,私募排排网针对11月以来有业绩更新的2009只百亿私募旗下的基金产品进行了不完全统计,能够入围第一个“4”,也即长周期下业绩能够排在前1/4的私募基金产品的近三年收益率不低于67.90%;而入围第二个“4”及后两个“3”的业绩门槛分别为近1年、近6个月和近3个月的收益率不低于-0.87%、4.20%和-0.64%。

对比表中百亿私募旗下基金产品的平均收益率来看,近三年周期下,入围门槛的收益率要高出平均值20多个百分点。考虑到百亿私募本就是走在市场前列的“业绩标杆”,投研和管理实力受到广大投资者的认可,意味着入围“4433”的收益率门槛明显具备相当的“高度”。

仅19只百亿私募基金产品最终入围!

居于百亿私募产品队伍的前端已实属不易,而同时跨过四个周期维度下的门槛更是难能可贵。

为提供更加精准的信息参考,私募排排网基于“4433法则”叠加前述筛选规则,找到了近三年与近一年收益率皆居于前1/4,且近6个月和近3个月收益率皆居于前1/3的百亿私募基金产品,仅19家。

【应合规要求,私募基金不能公开展示,文中涉及私募收益数据用***替代。】

分策略来看,共有11只股票策略私募基金入围,占比过半,且是清一色的量化多头。佳期投资、珠海致诚卓远、宁波幻方量化、上海天演、九章资产、千象资产、上海宽德、九坤投资等百亿私募旗下皆有产品入围。其中,股票策略下近三年收益率最高的私募基金为九坤投资的“九坤日享中证1000指数增强1号”,达到***%(截至2022年11月22日)。

九坤投资是一家走在国内量化领域前列的私募公司。私募排排网在此前对其的采访中了解到,九坤投资目前已有很大一部分的交易完全通过纯AI来完成。为了真正做到前瞻性布局,九坤投资设立了三大内部实验室,形成对数据、算法、交易执行这三大量化核心环节的有力支撑,实现研究与业务实现螺旋形上升,是国内量化领域罕见的、以实际投入开拓研究与业务边界的管理人。

而股票策略中入围产品数最多的私募为珠海致诚卓远,旗下的“致远激进一号”、“致远精选一号”和“致远中证500指数加强”皆有不错表现,近三年收益率分别为***%、***%和***%(截至2022年11月18日)。

珠海致诚卓远的投研团队以史帆为核心,均有多年的金融或投资从业经历,并拥有较强的计算机编程能力、扎实的数理统计建模功底和丰富的金融学理论知识,有能力通过对证券市场的科学观测,发现规律,设计计算机算法,以争取构建出超越指数表现的股票组合。

千象资产的“千象盛世量化选股1号”也有着较为亮眼的表现,近一个月收益率为***%(截至2022年11月18日)。

千象资产是一家专注于量化投资的私募机构,通过数据挖掘、数学建模并结合计算机技术投资国内二级市场。在投资理念方面,坚信深度的数据分析、严格的交易执行和顶尖的IT系统将是长期盈利和风险控制的基石,并崇尚“科研驱动投资、量化发现价值”。

除了股票策略私募基金,入围的多资产策略基金数量也较多,共有6只。其中,半夏投资旗下的“半夏稳健混合宏观对冲”是所有入围产品中近三年收益率最高者,达到***%(截至2022年11月18日)。

在11月初,半夏投资的女掌门李蓓曾发布文章《站在新一轮牛市的起点》,高调喊出:“A股很可能已经走过了本轮下跌的最低点,站在新一轮长期牛市的起点”,引起了业界的重点关注。据私募排排网最新数据显示,李蓓正高居2022年11月份基金经理热搜榜之首,可见其在业内的影响力之大。

明汯投资旗下的“明汯全天候一号”也是一只表现突出的多资产策略基金。

公开资料显示,明汯投资成立于2014年,其创始人裘慧明博士曾在美国长期从事量化投资策略,事件驱动和宏观套利的投资工作,历任国外对冲基金HAPCapital高级投资经理,Millennium投资经理,还曾在全球知名投资银行德意志银行、瑞士信贷投资银行、瑞银投资银行的自营量化交易部门担任投资经理,至今从业已有21年,积累了丰富的实践经验。

期货及衍生品策略与组合基金则各有一只产品入围,分别为上海宽德的“上海宽德金刚钻3号”和广金美好的“狄拉克一号”。

广金美好于今年11月与运舟私募一同晋级为百亿私募,使得目前的百亿私募数量突破110家大关,达到111家。在百亿私募中,核心策略为组合基金的知名管理人此前有华软新动力,广金美好的加入也意味着百亿私募FOF再添新成员。

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