本文首发于公众号“私募排排网”。
今年以来,A股市场由于美债收益率高企、国内宏观不及预期等原因,市场缺乏增量资金进场。指数仅在1月份短暂冲高后便震荡回落,今年来机构重仓股表现羸弱,而题材小票行情还不错。因此,擅长把握短期交易机会的量化私募今年业绩整体强于主观私募。
根据私募排排网数据,全国有653家量化私募,按照私募公司的办公城市划分,分布在国内47个城市。其中,量化私募在10家以上的城市仅上海、北京、深圳、广州、杭州、成都、南京等7个。
私募主要服务于高净值人群,因此量化私募的地区分布和经济发达程度高度相关。上海、深圳、北京、广州、杭州等五城市,经济发达,而且具备金融人才优势,是我国量化私募重镇,均有40家以上的量化私募。五大城市合计有量化私募529家,约占全国量化私募公司数量的80%。
其中,有今年1-11月业绩显示的量化私募共有542家,其平均收益为4.15%。在有10家以上量化私募的城市中,南京地区的量化私募今年1-11月的平均收益、收益中位数均是最高的。上海地区在五大私募重镇中相对领先,其量化私募的今年来平均收益超6%。广州地区量化私募今年来收益整体相对落后。
为了给读者更好的参考,笔者从“在排排网有业绩披露的产品数量在2只及以上且当月产品净值已更新,公司管理规模在5亿以上”的量化私募中,分城市筛选出了今年1-11月收益居前10的量化私募。
上海地区:百亿私募宽德、稳博上榜
上海地区量化私募有240家,公司管理规模超5亿的有95家,其中百亿量化私募有17家。从公司核心策略分布来看,股票策略私募有116家,期货及衍生品策略私募有64家,多资产策略私募有41家,其他策略私募共有19家。
上海地区量化私募今年1-11月收益平均值为6.06%。上海地区量化私募收益前10强中,稳博投资、宽德私募2家为百亿私募。分策略来看,股票策略私募占8家。
其中,稳博投资今年1-11月的收益接近***%,位列上海地区量化私募第5名。
[应合规要求,私募基金不能公开展示业绩,文中涉及收益数据用***替代,合格投资者可查看收益数据。]
私募排排网资料显示,稳博投资成立于2014年,公司投研团队逾70人,投资范围涉及商品期货、股指期货、证券、期权等诸多领域。公司研发了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式,致力于做量化投资界的工匠!
宽德私募作为百亿量化私募,在今年1-11月取得了***%以上的收益,在上海地区位列收益排名第7。
私募排排网资料显示,宽德私募是一家国内领先、业务全面的量化对冲基金。于2014年初由华尔街资深人士在珠海创建,并在北京设有研发中心,侧重于股票、期货、期权等多品种多策略大容量的量化投资。
北京地区:百亿私募信弘天禾、因诺、乾象均上榜
北京地区有量化私募108家,公司管理规模超5亿的有33家,其中百亿量化私募有7家。从公司核心策略分布来看,股票策略私募有50家,期货及衍生品策略私募有34家,多资产策略私募有15家,其他策略私募共有9家。
北京地区量化私募今年1-11月收益平均值为2.32%。北京地区量化私募收益前10强中,信弘天禾、因诺资产、乾象投资等3家为百亿私募。分策略来看,股票策略私募占6家。
百亿私募信弘天禾,在今年1-11月取得了***%以上的收益,位列北京地区第3名。
公司资料显示,信弘天禾创立于2012年10月,公司专注于全球资本市场策略研发,策略覆盖量化选股、指数增强、中性对冲、CTA、FOF等策略。公司核心成员毕业于国内外知名院校,斩获国内外奥数、物理、算法竞赛和多类建模比赛等各项荣誉,具有全球多地区金融从业经历,拥有十年以上投资管理经验。
另一百亿私募因诺资产在今年1-11月取得了***%以上的收益,位列北京地区第7名。
资料显示,因诺资产成立于2014年9月,公司团队核心人员拥有多年国内外量化投资经验,投研人员都是来自麻省理工、清华、北大等国内外顶尖高校的英才。团队核心投研人员均拥有硕士以上学历,博士占比超过40%。
深圳地区:均成资产表现亮眼
深圳地区有量化私募94家,公司管理规模超5亿的有26家,其中百亿量化私募有1家。从公司核心策略分布来看,股票策略私募有45家,多资产策略私募有23家,期货及衍生品策略私募有18家,其他策略私募共有9家。
深圳地区量化私募今年1-11月收益平均值为4.55%。深圳地区量化私募收益前10强中,股票策略私募占4家,多资产策略、期货及衍生品策略私募各占3家。
其中,季军无量资本,核心策略为股票策略,今年1-11月收益超***%。
资料显示,无量资本成立于2015年8月,公司专注量化投资,借助大数据、机器学习等人工智能技术,构建量化选股模型,目标是精选出表现能够超越市场的股票,并借助高频交易的方式以获取相对市场长期稳健的超额收益。
排名第4的均成资产,是10强私募中管理规模最大的。其核心策略为期货及衍生品,今年1-11月收益约为***%。
资料显示,均成资产成立于2016年10月,公司主要管理团队来自于北京大学。公司投资领域覆盖股票、股指期货以及商品期货,长期致力于研发多样化的量化投资策略,自主设计了全自动化的交易系统。
杭州地区:百亿私募幻方、九章上榜
杭州地区有量化私募43家,公司管理规模超5亿的有15家,其中百亿量化私募有2家。从公司核心策略分布来看,股票策略私募有20家,期货及衍生品策略私募有11家,多资产策略私募有7家,其他策略私募共有5家。
杭州地区量化私募今年1-11月收益平均值为3.41%。杭州地区量化私募收益前10强中,宁波幻方量化、九章资产为百亿私募;分策略来看,股票策略私募占9家。
杭州地区冠军是橡木资产,其核心策略为股票策略,今年1-11月收益超***%。
资料显示,橡木资产成立于2018年,公司专注于股票量化投资研究。公司核心投研团队成员毕业于浙江大学,主要由浙大数学系博士、知名科技公司高级系统工程师组成,拥有丰富的量化投资经验和持续的模型优化、迭代能力。
上榜的两家百亿私募宁波幻方量化、九章资产则是关联公司,两家公司的实控人均为梁文锋,且均由同一团队管理。
宁波幻方量化是量化投资领域的头部私募,公司创始团队于2008年开始致力于量化对冲领域的研究、创新与实践。公司团队由各领域顶尖人才组成,团队成员包括国内最早的量化交易者、金牛奖获得者、智能机器人科研领域、互联网搜索引擎、大数据与模式识别、深度学习领域的专家。
其他地区:倍漾夺冠,3家百亿私募上榜
除了上海、北京、深圳、杭州等四地外,其他城市5亿以上规模量化私募均不足10家,故对其他城市统一排名。
其他地区有量化私募167家,公司管理规模超5亿的有37家,其中百亿量化私募有5家。从公司核心策略分布来看,股票策略私募有76家,期货及衍生品策略私募有44家,多资产策略私募有32家,其他策略私募共有15家。
其他地区量化私募今年1-11月收益平均值为2.44%。其他地区收益前10强中,茂源量化(海南)私募、海南世纪前沿私募、盛泉恒元3家为百亿私募;分策略来看,股票策略私募占5家,多资产策略、期货及衍生品策略私募各占2家。
冠军是来自南京的倍漾量化,其核心策略为股票策略,今年1-11月收益超***%。
公司资料显示,倍漾量化是一家成立于2020年4月的新锐私募,公司团队汇集了ACM/ICPC金牌得主,人工智能领域顶级学者专家,以及知名投行,顶级互联网科技公司和前明星公募基金经理等精英人才。前微软、谷歌全球副总裁,微软亚洲研究院创始人,现创新工场董事长兼CEO李开复担任倍漾量化首席战略顾问。
来自海南澄迈的茂源量化(海南)私募,是上榜的3家百亿私募中收益最高的,其在今年1-11月取得了近***%的收益,位列其他地区榜第4名。
资料显示,茂源量化(海南)私募致力于量化投资的体系化建设,覆盖股票、期货等交易市场,拥有行业领先的投研平台,实现了全平台化研究与交易,大幅提升投研效率、交易执行和风险管理能力。
规则说明
【排名数据来源】:私募排排网。
【公司排名计算规则】:以公司旗下所有基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
【排行说明】:公司披露业绩的产品数须在2只以上(含2只),且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布,具体公布日期将根据实际情况为准。
【风险揭示】:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。
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