本文首发于公众号“私募排排网”。
近一年的股票市场表现不尽人意，赚钱效应欠佳。2024年初，中小盘股还遭遇了一波“非理性”下跌，量化私募受到的影响较大。
私募排排网数据显示，有近一年业绩显示的量化私募共615家，近一年收益均值为3.04%，区间回撤均值为11.61%，正收益占比为57.24%。
分管理规模来看，表现较优的是20-50亿规模以及5-10亿规模的量化私募，其中5-10规模的量化私募近一年的收益均值为4.35%，区间回撤均值为7.97%，正收益占比为71.83%。
50亿以上头部私募近一年业绩表现垫底，百亿以上量化私募近一年收益均值和回撤表现不及整体平均水平，准百亿量化虽然近一年收益均值为0.21%不及整体，但区间回撤均值则优于整体。
尽管量化私募的业绩受到大盘的影响较大，但对于私募持有人而言，具有优异回撤控制能力的量化私募是选择的加分项。在大盘回撤的行情下，能够提供持有人较好的“持有体验”。
为给予读者更好的参考价值，选出回撤控制佳、业绩优的量化私募。笔者根据私募排排网数据，将量化私募按“50亿以上”、“10-50亿元”、“0-10亿元”进行规模分类，挑选出近一年区间回撤在10%及以内且业绩前十的量化私募供读者参考。
50亿以上：倍漾量化、海南图灵这些头部私募做到了！
头部量化是今年以来大盘下跌影响的重灾区，不管是收益还是回撤控制上都不及整体表现。不过，笔者根据私募排排网数据筛选后发现，仍有众多头部量化私募近一年回撤控制在10%以内，不少头部量化私募的核心策略还是股票策略。
其中，倍漾量化排在第二，公司核心策略是股票策略，近一年的收益为***%，区间回撤为***%。
资料显示，倍漾量化是一家以人工智能技术为核心驱动力的量化对冲基金，由人工智能领域专家，创新工场南京国际人工智能研究院执行院长冯霁博士创立。团队汇集了ACM/ICPC金牌得主，人工智能领域顶级学者专家，以及知名投行，顶级互联网科技公司和前明星公募基金经理等精英人才。
排在其次的是海南图灵，近一年的收益为***%，区间回撤为***%，表现也较为优异。资料显示，基金经理王亚民是海南图灵的创始人，毕业于伦敦大学学院(UCL)，获金融数学硕士学位，2014年至今先后任职于GMEX Group投研部、摩根士丹利、瑞士信贷。
排在第4的是珠海宽德，近一年的收益为***%，区间回撤为***%。据中基协披露，百亿量化宽德私募与珠海宽德为关联公司，虽没有直接股权关系，但股东和董监高团队存在交叉重合，实控人分别为徐御之、冯鑫。
上榜的还有百亿量化私募乾象投资、信弘天禾、上海波克私募，其中乾象投资、信弘天禾核心策略为股票策略，上海波克私募为多资产策略。
10-50亿元：佑维投资、大道投资、华睿千和夺得前三！
10-50亿管理规模量化私募的业绩，在收益均值、回撤控制以及正收益占比上，于整体量化私募中占优。值得留意的是，该规模组回撤10%以内且近一年收益top10的量化私募，回撤均在***%以下，更有量化私募回撤控制在***%！
排在第一的是佑维投资，核心策略为期货及衍生品策略，近一年的收益为***%，区间回撤为***%。
资料显示，佑维投资成立于2016年6月14日，致力于AI在传统量化体系中的应用，在实践中摸索各种模型和数据的完美结合点，公司创始人在全球顶尖的对冲基金有超过十年的基金管理经验，AUM超过十亿美金，之后回国创业，并有成功的AI项目创业经历。
排在第二的是大道投资，核心策略为股票策略策略，近一年的收益为***%，区间回撤为***%。
资料显示，大道投资成立于2014年，专业从事量化投资。目前主要交易国内二级市场的期货、股票等产品，公司持续研发数学模型用于实时投资决策，开发量化交易系统实现自动化交易操作。
排在第三的是华睿千和，核心策略为多资产策略，近一年的收益为***%，区间回撤为***%。资料显示，华睿千和成立于2014年9月9日，为阳光私募之一，公司自主研发投资平台及策略模型，专注于证券、期货、期权、外盘等市场的量化投资。
此外，上榜的私募还有，合绎投资、极量投资、殊馥投资、子午投资、晋江润熙私募、磐松资产、泰铼投资，他们近一年的收益均在***%以上。
0-10亿元：崇正投资夺冠！
资产管理规模在0-10亿元的量化私募数量众多，其中5-10亿的量化私募有71家，而0-5亿元的量化私募有400家，因此这一规模区间的量化私募竞争比较激烈，上榜的量化私募近一年收益均在***%以上！
获得第一的是崇正投资，核心策略为股票策略以及期货及衍生品策略，近一年的收益为***%，区间回撤为***%。
资料显示，崇正投资成立于2012年7月16日，创始人胡伟东博士曾先后担任湘财证券、齐鲁证券（现中泰证券）和爱建证券研究所所长以及量化团队负责人，具有较好的投资研究能力及敏锐的市场洞察力，核心团队均来自券商自营和研究部门，具有理论素养和多年实战经验。
排在第二的是善流投资，公司核心策略为期货及衍生品策略，近一年的收益为***%，区间回撤为***%。
资料显示，善流投资于2016年成立，专注于量化投资，团队主要成员毕业于清华大学、加州理工等海内外著名学府，获得了计算机、人工智能、金融工程等相关领域的专业学位，并曾分别任职于海外一流量化对冲基金、海外知名投行的量化自营部门和国内知名的IT/互联网企业。
排在第三的是3A基金，公司核心策略为多资产策略，近一年的收益为***%，区间回撤为***%。资料显示，3A基金（海南三个尖私募基金管理有限公司）成立于2021年6月，公司投资理念主要为套利+趋势，对交易标的设置价格信号准则，根据量价因子捕捉偏离中心价格的信号。
风险揭示：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。
