中国交易员被美国通缉?操纵美股期指两年 吃6740万美元天价罚单

中国交易员被美国通缉?操纵美股期指两年 吃6740万美元天价罚单
2019年11月14日 19:39 金融界网站

本文源自:中国基金报

  近日,美国司法部发布的一则消息称,美国知名高频交易公司Tower Research Capital同意就商品交易欺诈罪支付6740万美元,以了结与该计划有关的刑事指控。

  据了解,该计划涉及美国商品市场上数千起非法交易活动,涉事人员为该公司三名前交易员,但此次支付的罚金仅限于了结公司层面的指控。

  值得关注的是,三名交易员中的一位是中国人,名叫Yuchun(Bruce)Mao,现年40岁;其余二人分别是37岁的Kamaldeep Gandhi和34岁的Krishna Mohan,均来自纽约。

同意支付6740万美元天价罚单

  根据美国司法部的消息,因被指控犯有一项商品交易欺诈罪,Tower公司日前签订了一份延期起诉协议(DPA)。

  根据DPA条款,公司同意支付总计6740万美元的罚款。司法部刑事司助理检察长Brian A. Benczkowski说:“Tower公司的交易员欺诈性地发出了数千份他们本不想执行的虚假订单,欺骗其他市场参与者,操纵市场以使其对自己有利。”

  据介绍,Tower公司支付的6740万美元包括罚款、返还不当获利以及给受害者的赔偿。具体包括3260万美元赔偿金、1050万美元非法所得以及2440万美元民事罚款。

  此外,商品期货交易委员会(CFTC)也宣布与Tower公司达成一项相关并行程序的单独和解协议。除了罚款之外,CFTC要求Tower公司履行与之相关的其他补救和合作义务。

  Tower公司还同意对其内控制度和程序进行适当审查,在必要时修改合规规定,以确保其能阻止和发现违反商品交易法》和商品欺诈法规的行为。

  2014年初在被芝加哥交易所调查之后,Tower公司便迅速采取行动,解雇了涉事的三名前交易员,加大对交易监控工具的投入,增配法律和合规资源,修改公司治理结构并更换了高级管理人员。

因何被罚?

  根据DPA提交的法院文件,从2012年3月至2013年12月(另有官方文件显示“至2014年3月”),Mao与另外两人作为Tower公司一个交易团队的三名交易员,参与了E-mini标普500指数期货、E-mini纳斯达克100指数期货以及和E-mini道琼斯指数期货(统称为E-mini期货合约)的欺诈交易计划。

  在此期间的数千次交易中,其通过虚假下单,向市场注入有关E-mini期货合约供求的虚假和误导性信息,欺骗其他市场参与者而从中获利。

  据美国司法部2018年10月对三名交易员的起诉书显示,他们被指控精心策划操纵股票期货合约,导致与其交易的公司损失了6000多万美元。

  三名交易员中,现年40岁的Yuchun(Bruce)Mao是中国公民,其余二人来自纽约,分别是37岁的Kamaldeep Gandhi和34岁的Krishna Mohan。

  据悉,Kamaldeep Gandhi已于2018年11月2日对两项串谋从事电汇欺诈、商品交易欺诈的罪名表示认罪;Krishna Mohan也在2018年11月6日对一项串谋从事电汇欺诈、商品交易欺诈的罪名表示认罪。两人的判决都将在2020年2月举行.

  对于中国籍交易员Yuchun(Bruce)Mao,美国司法部并没有透露最新情况。但据媒体报道,此人于2015年即出走美国,回到国内。

  去年10月彭博报道称,美国联邦法院已经对毛煜春颁布了拘捕令。

谁是“Yuchun(Bruce)Mao”?

  那么,这位在美国“割韭菜”并被法院通缉的Yuchun(Bruce)Mao是谁呢?

  在领英(LinkedIn)上,有一位在Tower公司就职过的Bruce Mao的介绍显示,其于2011年2月起在Tower Research Capital任投资经理,此前还曾在另外两家知名高频交易公司Harrison Trading和Jump Trading工作过。他于2001年本科毕业于北京大学化学系,2005年研究生毕业于密歇根大学金融工程系。

  多家媒体经过对其求学背景和工作履历进行对比后,认为其正是国内量化对冲基金安诚数盈的首席投资官及合伙人毛煜春。

  天眼查信息显示,毛煜春,安诚数盈创始人,毕业于北京大学化学系,2001年至2005年在美国密西根大学学习,主攻金融衍生物的交易和定价,获金融工程硕士;2008年参与组织建立了芝加哥华人交易俱乐部(CTC),担任副主席。

  曾在美国最著名的高频交易公司Jump Trading担任资深交易员;后加入以股票交易为主的著名高频交易公司Tower Research后,帮助该公司创建了第一个交易Emini-S&P的高频期货交易组并担任该组负责人。

  介绍还称,毛煜春以世界上交易最活跃、最具挑战性的标准普尔指数期货为主要交易标的,回国前是该市场上交易量最大的个人交易员。2013年他领导的团队总交易量高达2800万单,占到该期货产品全年总交易量的10%。

  不受经济周期影响,在各种市场行情下,毛煜春多年保持稳定的高盈利(在他整个交易生涯的10年里,开发多个高频复合策略,综合实现了平均年化收益率超过300%)。

  在安诚数盈,毛煜春全职负责各种高频交易策略开发和操盘手培训及部分日常管理工作。回国前,他任职于芝加哥某著名衍生品交易对冲基金,负责该基金的期货交易开发拓展业务。据清科私募通,该对冲基金为Belvedere Trading,是一家专门从事股票指数和商品衍生品交易的领先机构。

  一份美国金融业监管局的文件显示,早在2014年5月,芝加哥交易所就开始对Bruce Mao和Tower Research Capital的市场操纵行为展开调查,随后三名涉事交易员离开公司,2015年3月,毛煜春回国创立安诚数盈并担任董事长。这其在清科私募通的履历相吻合。

安诚数盈是一家什么样的机构?

  官网介绍称,浙江安诚数盈投资管理有限公司是一家基于数学量化分析的多元策略驱动的对冲基金管理公司。在alpha量化选股、CTA、日内主动短线管理等多方面具备卓越的研发能力和完善的风险控制体系。

  安诚数盈表示,致力于成为全球最顶级的对冲基金公司,奉行“量化投资,稳健共赢”的核心价值观。公司现有成员30余人,全员具备基金从业资格证,投研团队20余人,毕业于北京大学、浙江大学、中国科大、北京航天航空大学、武汉大学、巴黎理工商学院等。核心成员曾就职于海外顶级资产管理公司,均拥有10年以上投资管理经验。

  协会备案信息显示,安诚数盈成立于2015年3月11日,于当年7月16日登记备案,注册地及办公地均在杭州。目前公司共有27名全职员工,21人有基金从业资格,王锋为法定代表人、董事长、总经理。

  据天眼查,安诚数盈于2019年1月16日进行了工商企业变更登记,原董事兼总经理王锋变更为董事长,毛煜春变更为公司董事。而此前2018年10月,美国司法部对Mao所涉事项展开刑事调查,并对Mao提起指控。

  目前,安诚数盈已在协会登记备案43只私募基金。

财经自媒体联盟

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部