本文源自:智通财经网
智通财经APP获悉，近日开源证券金工团队发布研报称，通过对Barra风格因子2022年03月收益测算可以发现：小盘、价值风格占据上风。
开源金工团队通过对Barra风格因子2022年03月收益测算发现：从大小盘风格来看，小盘风格略微占优，市值因子录得了-2.46%的收益。从价值成长维度看，价值风格略胜一筹，账面市值比因子录得了2.32%的收益，而成长因子录得了-0.09%的收益。总体来看，小盘、价值风格占据上风。
稳健的交易行为模式中，蕴藏有稳健的alpha源。该团队基于交易行为的理念，陆续提出了理想反转因子、聪明钱因子、APM因子、理想振幅因子等独家选股因子，受到量化投资同行的认可。
在全历史区间，理想反转、聪明钱、APM、理想振幅因子的IC分别为-0.052、-0.037、0.033、-0.056，rankIC分别为-0.064、-0.059、0.035、-0.074，信息比率分别为2.57、2.74、2.46、3.25，多空对冲月度胜率分别为77.8%、80.2%、78.3%、86.7%。开源交易行为合成因子在全历史区间的IC均值为0.072，多空对冲信息比率3.59，多空对冲月度胜率为84.5%。
2022年3月份，理想反转因子多空对冲收益为-1.28%，聪明钱因子多空对冲收益为-1.98%，APM因子多空对冲收益为-1.15%，理想振幅因子多空对冲收益为-0.28%，开源交易行为合成因子多空对冲收益为-1.69%。
