2023年9月25日,时隔14年,我在新浪微博上,再次以长微博的形式,公开了量化模型选股组合。(历史情节提要:2009年11月23日,我曾经在和讯博客上公开过组合:232只股票,5个月后,该组合涨跌幅超越沪深300涨跌幅指数24%)。
这次,2023年9月25日,我在长微博上写到:
“买入股票后躺平,能不能赚钱?有没有这样的策略?十多年前,本ID在和讯博客上公开给出了这样的策略。
这样的策略就是期现对冲策略,关键在于能选出跑赢市场的“上等马”,利用期限对冲策略,买入股票后,躺平享受生活的乐趣,不再陷入焦虑,冒着极低的风险而赚钱。
模型放在箱底已经生锈了,宝刀老矣,尚能饭否? 最新构建一个组合,136只股票,想配置多少资金根据个人意愿。 使用原则1.等权配置,或者按A:B:C = 33:30:27配置。买入股票。 2.同时,对冲沪深300股指期货。 如果到年底,组合跌幅小于沪深300股指期货跌幅;或者组合涨幅超过沪深300股指期货合约的涨幅,那么,账户就赚钱了。目标是,到年底3个月时间,赢利3%-4%。“
既然公开了组合,就有必要及时检验数据,截止昨日(10月27日),经过4周,19个交易日,公开组合涨跌幅数据如下:
这个数据是根据9月25日历公开的组合计算的,10月16日的时候更换了38只股票,如果按更换后的股票计算涨幅,比原组合数据稍好一些。
这组数据更重要的是:理论上认为A组涨幅 大于 B组涨幅 大于 C组涨幅,而市场走势的结果,恰好验证了理论预期。这说明余叔开发的选股模型,对股票未来上涨潜力的精细度把握超精度。这是对模型优良性的再次证明。
原文里的组合名单附后,
4000520066 欢迎批评指正
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