东方基金｜量化观市 2024/6_

2024年6月，市场继续走弱，主要指数均录得负收益，中证100相对表现最好，而中证1000则表现较为落后；行业方面，通信、电子表现最好，综合与房地产表现不佳；市场风格方面，总体延续了上月表现，依旧是价值优于成长，大盘优于小盘；从市场情绪来看，市场交易成交额与市场表现较为一致，呈现下降趋势，日均成交额为7226.63亿，两融余额呈现下降趋势，北向资金月度总体呈现净流出的状态，其中净流入较大的行业为电子，净流出较大的行业为食品饮料。

市场表现回顾

ORIENT FUND

2024年6月主要市场指数中，中证100表现最好，收益率为-2.66%；中证1000表现最差，收益率为-8.58%。

2024年以来，中证100表现最好，收益率为1.44%；中证1000表现最差，收益率为-16.84%。

数据来源：wind，东方基金量化投资部

月度数据统计区间：20240101-20240630

2024年6月中信一级行业中，共3个行业上涨，27个行业下跌，其中收益率靠前的5个行业为通信，电子，电力及公用事业，银行，石油石化，收益率分别为3.97%，2.43%，0.75%，-0.29%，-0.38%；收益率靠后的5个行业为综合，房地产，商贸零售，消费者服务，轻工制造，收益率分别为-15.43%，-13.15%，-12.13%，-12.04%，-11.32%。

2024年以来中信一级行业中，共8个行业上涨，22个行业下跌，其中收益率靠前的5个行业为银行，煤炭，石油石化，家电，电力及公用事业，收益率分别为19.19%，12.79%，11.36%，10.77%，9.99%；收益率靠后的5个行业为综合，消费者服务，计算机，商贸零售，传媒，收益率分别为-37.10%，-23.82%，-21.62%，-21.47%，-21.45%。