巴塞尔银行监管委员会提议对加密货币资产制定严格规定

巴塞尔银行监管委员会提议对加密货币资产制定严格规定
2021年06月11日 16:57 嗷嗷财经

6月4日,迈阿密比特币2021年大会期间的一个咖啡摊。

图片来源:marco bello/Agence France-Presse/Getty Images

Simon Clark /Caitlin Ostroff2021年6月11日14:30 CST 更新

全球银行业监管标准的最高制定机构提出一项严格的新规定,该规定实际上将要求银行为每持有价值1美元的比特币计提1美元的准备金。

巴塞尔银行监管委员会(The Basel Committee for Banking Supervision)周四在一次关于打算如何对待加密货币资产的公众意见征询书中宣布了这一计划。该委员会表示,加密货币资产已引发对消费者保护、洗钱和恐怖主义融资的担忧。巴塞尔银行监管委员会由全球多个国家的央行官员和监管机构组成。

总部设在瑞士的巴塞尔银行监管委员会在一份声明中称:“某些加密资产表现出高度的波动性,随着持仓规模的加大,可能会给银行带来风险。”

今年以来,主流金融机构和企业对加密货币的兴趣激增。万事达卡(Mastercard Inc., MA)已表示计划在其网络上支持一些加密货币,纽约梅隆银行股份有限公司(Bank of New York Mellon Co., BK)投资了一家加密货币初创公司。比特币较美东时间周三下午5点的水平上涨3.8%,至37,776.15美元。

巴塞尔银行监管委员会本身并不执行规定,而是设定世界各地监管机构认可并在当地实施的最低标准。该委员会包括美国联邦储备委员会(简称:美联储)、欧洲央行等一些主要央行。该委员会的秘书处设在国际清算银行(Bank for International Settlements),这家银行被称为央行的央行。

该委员会表示,银行应该对比特币采用1,250%的风险权重,这“实际上类似于将该资产从资本中扣除”。该委员会在其声明中称,如果一家银行持有100美元的比特币敞口,将产生1,250美元的风险加权资产,当乘以8%的最低资本要求时,将至少拨备100美元。

该委员会称,之所以提议制定新规,是因为这类资产缺乏过往记录,而且价格波动性很大。这项资本金要求将把比特币等加密货币列入与其他一些高风险资产相同的风险类别,例如那些银行不掌握充分信息的资产,或者是银行对企业的大额投资。

举例来说,根据巴塞尔银行监管委员会的指导意见,银行应该对“投机性非上市股权”采用400%的风险加权。而相比之下,银行对住宅抵押贷款可采用低至20%的风险加权,因为此类贷款相对安全,而且有抵押品支持。银行对所持有的实物黄金可采用零风险加权,这意味着银行不需要持有与实物黄金对应的资本金。

该委员会提议,如果银行持有的是符合某些条件的加密货币资产,例如代币化的传统资产和稳定币(stablecoin),则资本金要求可以放宽一些。这些类型的加密货币资产通常与美元等主流货币的价值挂钩,因此理论上讲波动性要小一些。

此类加密货币有资格按现行的巴塞尔规定对待,而比特币将受到“新的保守审慎对待”。

银行可以在9月10日之前对该委员会的提议作出回应。央行数字货币不在此次意见征询范围。

中国近日对加密货币提出警告,使得比特币、以太币和狗狗币等价格暴跌。尽管对持有比特币多年的投资者来说,震荡早已司空见惯,而且长期收益仍然可观,但《华尔街日报》的Aaron Back分析说,这样的波动使加密货币难以成为主流的价值存储工具和支付媒介;而且因中国政府举措出现暴跌,会削弱比特币作为抵御政府干预的对冲工具的地位。封面图片来源:Dado Ruvic/Reuters WSJ S Chinese

另外,瑞士央行、法国央行和国际清算银行周四表示,它们将进行一项试验,用央行数字货币进行跨境交易。

该试验将涉及在一个平台上进行央行数字欧元和央行数字瑞士法郎的兑换。交易将在位于法国和瑞士的银行之间结算。与比特币等私人加密货币不同,央行数字货币如果推行,将是官方认可的数字版货币,其价值将与一国现有货币相当。

该试验将涉及多家商业银行,包括瑞银集团(UBS Group, UBS)、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG, CA)、法国外贸银行(Natixis SA),以及加密货币交易所SIX Digital Exchange和金融科技公司R3。上述银行在一份声明中称,这项试验是探索性的,并不意味着瑞士央行或法国央行打算大规模发行央行数字货币。

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