【银华基金】交易日报 2019-06-04

【银华基金】交易日报 2019-06-04
2019年06月04日 20:02 银华基金

资金日评                        (资金组)

今日资金面继续维持宽松状态,早盘起各大机构积极融出,各期限回购利率略有下行,跨季资金交投活跃;午盘后市场依旧保持宽松态势,隔夜泛滥,机构轻松平盘。

中国央行公开市场进行600亿元7天期逆回购操作,另有1500亿元逆回购到期。

一级市场(今日结果)                  (一级组)

【利率债】

【国开结果】

3Y 190207X3  利率3.2419%   全场倍数4.02倍  边际倍数3.92倍

7Y 190204X14 利率3.7578%   全场倍数3.2倍   边际倍数7.71倍

今日国开供给正常,3Y需求好于7Y,3Y全场倍数大幅回升,各期限招标结果较低于预期。考虑手续费后,3Y低估值2.2BP;7Y低估值0.5BP,与二级基本持平。截标后,7Y下行0.25BP。

【地方债结果】

一般债:

19甘肃09 157727 一般债(五期) 7Y 53.4264亿, 3.56%(+25bp),全场15.85,边际1.89

19甘肃10 157728 一般债(六期) 30Y 82.1亿, 4.18%(+25bp),全场15.12,边际3.68

【短融中票】

【2019-06-04短融一级结果】

19西投SCP001  270D  休1  5亿  AA+  国企  【3.65】  招商银行  2020-03-01 周日到期

19成都高新SCP001  270D 10亿 AAA  国企  【3.4】  民生银行  2020-02-28 周五到期

19财通证券CP002  91D  20亿  AAA  国企  【3.1】  招商银行  2019-09-04 周三到期

19比亚迪SCP005  30D  10亿  AAA  民企  【2.8】  宁波银行  2019-07-05 周五到期

19中材国际SCP004  268D  6亿  AA  央企  【3.84】  宁波银行  2020-02-28 周五到期

19桂水电SCP002  270D  休2  9亿  AA+  国企  【4.12】  民生银行  2020-02-29 周六到期

19汉光谷SCP001  270D  休2  5亿  AA  央企  【6】  兴业银行  2020-02-29 周六到期

【2019-06-04中票一级结果】

19中铝集MTN003  3Y+N  休2  10亿  AAA  央企  【4.6】  兴业银行  2022-06-04 周六到期

19闽能源MTN001  3Y  休1  10亿  AAA  国企  【3.82】  建设银行  2022-06-05 周日到期

19首钢MTN004  5Y  20亿  AAA  国企  【4.43】  华夏银行  2024-06-05 周三到期

19蒙高路MTN002  5Y  10亿  AA+  国企  【5.34】  浦发银行  2024-06-05 周三到期

19华山旅游MTN001  3Y  休1  5亿  AA  国企  【6.5】  民生银行  2022-06-05 周日到期

19平煤化MTN004  3Y  休1  10亿  AAA  国企  【7.00】  浙商银行  2022-06-05 周日到期

【公司债】

【企业债】

【ABS、非公开、PPN】

一级市场(6月5日发行)                      (一级组)

【利率债】

国债

10:35-11:35

190003X3.IB  19附息国债03(续3)  480亿元  3年  2.69%  混合式

190007.IB  19附息国债07  480亿元  7年  混合式

农发

14:00-15:00

19农发02(增12)  30亿元  1年  2.43%  荷兰式

18农发11(增23)  30亿元  7年  4.00%  荷兰式

19农发01(增17)  70亿元  10年  3.75%  荷兰式  追加不超过10亿

【地方债】

【其他金融债】

19昆仑租赁债01  25亿元  3年  AAA/AAA 联合资信  中国工商银行,国泰君安,中国银行,招商银行,中信银行,中国邮政储蓄银行,浙商银行,华夏银行,中信证券  簿记建档  3.2-4% 09:00-18:00

【短融&中票】

【2019-06-05超短融一级发行信息】

19苏交通SCP011, 0.25年, 25亿, 主体AAA, 国企, 【待定】, 公路运输, 江苏, 06-06, 06-10

19光大集团SCP004, 0.29年, 10亿, 主体AAA, 央企, 【2.3-2.8】, 多领域控股, 北京, 06-06,06-10

19深地铁SCP003, 0.74年, 20亿, 主体AAA, 国企, 【暂定2.8-3.8】, 铁路运输, 广东, 06-10,06-11

19京城投SCP001, 0.74年, 15亿, 主体AAA, 国企, 【3-4】, 房地产开发, 北京, 06-10,06-11

19牧原SCP001, 0.74年, 3+2亿,主体AA+, 民企, 【5-7】, 食品加工与肉类, 河南, 06-06, 06-10

19天士力SCP003, 0.74年, 5亿, 主体AA+, 民企, 【暂定3.5-4.5】, 中药, 天津, 06-06,06-10

19华邦健康SCP001, 0.74年, 5亿, 主体AA+, 民企, 【6.0-6.8】, 化肥与农用化工, 重庆,06-10, 06-11

19国药租赁SCP003, 0.74年, 5亿, 主体AA+, 央企, 【3-4】, 其他多元金融服务, 上海,06-10, 06-11

19金坛投资SCP001, 0.74年, 4亿, 主体AA, 国企, 【待定】, 综合类行业, 江苏, 06-06, 06-10

19邢台路桥SCP001, 0.74年, 3亿, 主体AA, 国企, 【待定】, 建筑与工程, 河北, 06-06, 06-10

【2019-06-05证券公司短期融资券一级发行信息】

19中信CP006BC, 0.24年, 20亿,主体AAA, 公众, 【2.5-3.5】, 投资银行业与经纪业,广东, 06-10, 06-11

19国信证券CP006, 0.24年, 40亿, 主体AAA, 国企, 【2-4】, 投资银行业与经纪业, 广东,06-10, 06-11

【2019-06-05短融一级发行信息】

19包钢CP001, 1.00年, 10亿, 主体AAA, 国企, 【3.7-5.5】, 钢铁, 内蒙古, 06-11,06-12

19冀中能源CP008, 1.00年, 10亿, 主体AAA, 国企, 【3.0-4.5】, 煤炭与消费用燃料, 河北,06-10, 06-11

19津城建CP004, 1.00年休2, 20亿,主体AAA, 国企, 【2.5-3.5】, 建筑与工程, 天津, 06-06, 06-10

19水电十四CP001, 1.00年, 5亿, 主体AA+, 央企, 【待定】, 建筑与工程, 云南, 06-10, 06-11

【2019-06-05中票一级发行信息】

19镇江交通MTN001, 2+1年, 5亿, 主体AA, 国企, 【6-6.8】, 综合类行业, 江苏, 06-06,06-10

19南方水泥MTN001, 3.00年, 10亿, 主体AAA, 央企, 【3.6-4.5】, 建材, 上海, 06-10,06-11

19福建漳州MTN001, 3+N年, 5+5亿, 主体AA+, 国企, 【5-6.5】, 建筑与工程, 福建, 06-10,06-11

19新长宁MTN001, 3+2年, 9亿, 主体AA+, 国企, 【暂定4-5】, 房地产开发, 上海, 06-06,06-10

【公司债】

19时代04-小公募  时代控股  6月5日09:30-11:30  合计发行5亿元(未设基础规模,可回拨)  5年  AAA/AAA 联合信用  无担保  中银国际证券/西南证券/中山证券  6-7  上交所  2019/6/10

19时代03-小公募  时代控股  6月5日09:30-11:30  合计发行5亿元(未设基础规模,可回拨)  3+2年  AAA/AAA 联合信用  无担保  中银国际证券/西南证券/中山证券  5.5-6.5 上交所 2019/6/10

19红美02-小公募  美凯龙  6月5日13:00-16:30  合计发行20亿元(未设基础规模,可回拨)  2+2年  AAA/AAA 中诚信  无担保  中山证券/中金/宏信证券 4.5-5.6  上交所  2019/6/10

19红美01-小公募  美凯龙  6月5日13:00-16:30  合计发行20亿元(未设基础规模,可回拨)  3+2年  AAA/AAA 中诚信  无担保  中山证券/中金/宏信证券 5-6.1  上交所  2019/6/12

19建材07-小公募  中国建材  6月5日13:30-15:00  合计发行15亿元(未设基础规模,可回拨)  3年  AAA/AAA 无担保 3.2-4.2  上交所  2019/6/10

19建材08-小公募  中国建材  6月5日13:30-15:00  合计发行15亿元(未设基础规模,可回拨)  5年  AAA/AAA 无担保 3.5-4.5  上交所  2019/6/10

19中飞01-小公募  中飞租  6月5日13:30-16:00  5+5亿元  3年  AA+/AA+ 无担保 4.5-5.5  上交所  2019/6/10

19航控04-小公募  中航资本  6月5日14:00-16:00  30亿元(未设基础规模)  3年  AAA/AAA 中诚信  无担保  中信建投/中航证券  3.3-4.3  上交所  2019/6/10

19泰达02-小公募  泰达控股  6月5日14:00-17:00  10+7亿元  3+2年  AAA/AAA 中诚信  无担保  民生证券/浙商证券  4-6  上交所  2019/6/10

【企业债】

19森特债01  6月5日14:00-16:00  8亿元  7年(第3-7年20%) AA  AA  中证鹏元  国融证券  跨市场  湖南省  2019/6/6 上限7.3

19靖江专项债  6月5日14:00-16:00  8亿元  7+3年(第3-8年15%,第9-10年5%) AA  AAA  联合资信,联合信用  江苏省信用再担保集团  华福证券/兴业银行  跨市场  江苏省  2019/6/6 上限6.2

【非公开】

江苏金海投资有限公司 6月5日 11亿 2+1年 AA+/AA+ 国企 6.5-7.5% 东海证券

【PPN】

19江北新城PPN002:【5.5-6.5】南京江北新城投资发展有限公司, 3Y,AA,6.5亿,国企,江苏,发行:0605-0606,缴款:0610,主承:杭州银行

19晋能PPN002:【0-6.2】晋能集团有限公司, 3Y,AAA,5-10亿,国企,山西,发行:0605-0606,缴款:0610,主承:中信建投证券、浦发银行

【ABS】

建元2019年第五期个人住房抵押贷款资产支持证券

6月5日  09:00-15:00

主承:海通证券,华泰证券,招商证券,中金

19建元5A1  14亿元  2年  2021/5/26 AAA  2.8-3.8  联合资信  簿记建档

19建元5A2  30亿元  3.8年  2023/3/26 AAA  3.3-4.3  联合资信  簿记建档

19建元5A3  36.5亿元  5.8年  2025/3/26 AAA  -1.3--0.3  联合资信  簿记建档

19建元5C  9.51亿元  21.4年  2040/10/26  联合资信

二级市场

【存款】(线下组)

今日线下存款价格总体有下降趋势,银行多倾向吸收季内到期存款,14D部分股份制在2.3%-2.4%吸收一定量,其他期限吸收一般。

【利率债】(二级组)

今天利率债活跃度较好,收益率稳中有下。具体参与机构来看,期货盘参与买卖,外资买入5Y到10Y品种。30Y国债交投非常活跃,各个类型机构都有参与买入。金融债方面,交易盘买卖10Y品种为主,基金买入3Y和5Y品种,外资买入7Y和10Y品种。地方债方面,城农商和券商为主买入,券商、股份制、基金卖出。

【信用债】(二级组)

短融、NCD

短融6M内高评级交投活跃,收益窄幅震荡,高收益个券不乏估值大幅减点成交。今天二级NCD交投一般,成交期限以3M为主,利率整体略有下行。国股收益方面,1M2.3,3M3,9M3.02,1Y3.265。成交机构来看,月内到期基金卖,银行买;3M基金卖,基金买;9M证券和银行卖,基金和银行买;1Y证券和基金卖,银行买.

中票

中票二级总体交投火爆,3Y以上高评级个券、短久期为主中低评级相对高收益品种活跃度提升,高评级方面收益总体变化不大,中低评级方面成交普遍估值减点,基金、券商资管等非银买盘积极参与。

企业债、公司债

今日企业债公司债交投活跃,买盘情绪活跃,成交主要集中在3Y以内中高等级个券,担保到AAA个券整体活跃,收益率涨跌互现,整体变化不大。

银华基金固收交易部:

资金组:魏晟峻、冯骏、郜子健、倪逸芸

一级组:王悦青、黎婕

线下组:刘菲、高红、王小素、于茜

二级组:郝斌、盛开、李依依、魏晟峻、崔亚静、凌存远

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部