【银华基金】交易日报 2020-02-17

【银华基金】交易日报 2020-02-17
2020年02月17日 19:56 银华基金

资金日评(资金组)

今日市场资金面整体平衡。早盘银行融出适量隔夜资金,隔夜加权较上周五有所上行。部分银行融出加权的利率7、14d,非银7d从早盘2.25上行到2.4左右,14d在2.6左右成交,更长期限成交寥寥。公开市场不及预期,银行逐渐融出缩量,午盘信用隔夜供给比较紧缺。午盘后,偶有银行融出资金,7-14d期限价格变化不大,机构正常平盘。

央行今日开展1000亿元逆回购操作,今日有10000亿逆回购到期,另央行进行2000亿元MLF操作,利率下调10bp。

一级市场(今日结果)(一级组)

【利率债】

【2月17日利率债结果】

【农发】

3Y190407X24   加权利率2.5114%   全场倍数5.1倍   边际倍数 1倍  

5Y190409X20   加权利率2.9567%   全场倍数3.89倍   边际倍数 12.5倍

【短融中票】

【2020-2-17短融一级结果】

20牧原SCP002, , 5亿,AA+, 0.74Y, 民企, 【3.50】, 中原银行股份有限公司, 2020-11-13, 周五到期

20珠海港SCP001, 休1,3亿, AA+, 0.25Y,国企, 【2.88】, 浦发银行, 2020-05-17, 周日到期

20盐城国投CP001,366D,,7亿,AA,国企,【4.8】,江苏银行,招商银行,2021/2/18,周四到期

20中信CP002,90D,,40亿,AAA,民企,【2.5】,工行,2020/5/18,周一到期

20金茂SCP001, 休2,8亿, AA+, 0.74Y,央企, 【2.90】, 民生银行, 2020-11-14, 周六到期

20大同煤矿SCP005,269D,,20亿,AAA,国企,【3.32】,中信银行,2020/11/13,周五到期

【2020-2-17中票一级结果】

20福耀玻璃MTN001, , 6亿,AAA, 3Y, 其他, 【3.19】, 中国银行, 2023-02-17, 周五到期

20陕延油MTN001, , 20亿,AAA, 5+N, 国企, 【3.78】, 工商银行, 2025-02-17, 周一到期

20河钢集MTN001, , 10亿,AAA, 3+N, 国企, 【3.69】, 兴业银行, 2023-02-17, 周五到期

20华发实业MTN001,3+N,休2,3-5.7亿,AAA,国企,【4.30】,农行,中信银行,2023/2/18,周六到期

20佳源创盛MTN002, 休2,2.5-5亿, AA+, 3Y, 民企, 【8.00】, 民生银行, 2023-02-18, 周六到期

【公司债】

【企业债】

【ABS、非公开】

一级市场(2月18日发行)(一级组)

【利率债】

今日簿记利率债

国开

09:30-10:30

19国开14(增11) 80亿元3年 2.97% 荷兰式 追加不超过19.1亿

20国开04(增3) 40亿元7年 3.43% 荷兰式 追加不超过11亿

农发

14:00-15:00

19农发清发01(增发27) 50亿元2年 3.11% 荷兰式

今日簿记地方债

地方政府一般债

15:00-15:40

20广东债31 147.3亿元 10年AAA 荷兰式 上限基准上浮15%

地方政府专项债

【短融中票】

【2020-02-18超短融一级发行信息】

2月18日, 20中联重科SCP001,0.10年, 10亿, AAA, 公众, 【待定】, 02-19, 02-20

2月18日, 20中电信SCP005,0.18年, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-19, 02-20

2月18日, 20中油股SCP004,0.25年, 50亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-19, 02-20

2月18日, 20苏交通SCP003,0.25年, 25亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-20, 02-21

2月18日, 20珠海港SCP002,0.25年, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-20, 02-21

2月18日, 20南京高科SCP002,0.25年, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-20, 02-21

2月18日, 20中电信息SCP002,0.34年, 10亿, AA+, 央企, 【待定】, 02-19, 02-20

2月18日, 20厦门航空(疫情防控债)SCP005, 0.48年, 4亿, AAA, 央企, 【待定】,02-19, 02-20

2月18日, 20首农食品SCP001,0.49年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-19, 02-20

2月18日, 20粤电发SCP001,0.49年, 11亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-20, 02-21

2月18日, 20浙小商SCP001,0.49年, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-20, 02-21

2月18日, 20南京高科SCP001,0.49年, 6亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-20, 02-21

2月18日, 20洋河SCP001,0.52年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-19, 02-20

2月18日, 20广州金融SCP003,0.57年, 4亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-19, 02-20

2月18日, 20浙能源SCP006,0.67年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-19, 02-20

2月18日, 20金地SCP001,0.74年, 10亿, AAA, 公众, 【待定】, 02-20, 02-21

2月18日, 20潞安SCP002,0.74年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-20, 02-21

2月18日, 20灵山SCP001,0.74年, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-20, 02-21

2月18日, 20韵达股份SCP001,0.74年, 1亿, AA+, 民企, 【待定】, 02-20, 02-21

2月18日, 20赣建工SCP001,0.74年, 6亿, AA, 国企, 【待定】, 02-20, 02-21

2月18日, 20闽东百SCP001,0.74年休1, 1亿, AA, 民企, 【待定】, 02-19, 02-20

【2020-02-18证券公司短期融资券一级发行信息】

2月18日, 20招商CP004BC,0.25年, 50亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-20, 02-21

2月18日, 20国信证券CP002,0.25年, 40亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-19, 02-20

2月18日, 20华西证券CP002,0.25年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-19, 02-20

2月18日, 20华安证券CP001,0.25年, 10亿, AA+, 国企, 【2-4】,02-20, 02-21

【2020-02-18中票一级发行信息】

2月18日, 20云能投MTN001,3.00年, 20亿, AAA, 国企, 【3.3-4.3】,02-20, 02-21

2月18日, 20远东租赁MTN001,3.00年, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-20, 02-21

2月18日, 20苏沙钢MTN002,3.00年, 10亿, AAA, 民企, 【待定】, 02-20, 02-21

2月18日, 20华电股MTN002A,3+N年, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-20, 02-21

2月18日, 20滨江房产MTN001,3.00年, 12亿, AA+, 民企, 【待定】, 02-20, 02-21

2月18日, 20盐城国投MTN001,3+2年, 5+4.5亿, 无评级,国企, 【待定】, 02-20, 02-21

2月18日, 20大同煤矿MTN001,3.00年, 13亿, 无评级,国企, 【待定】, 02-20, 02-21

2月18日, 20华电股MTN002B,5+N年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-20, 02-21

2月18日, 20鄂联投MTN001,10.00年, 10亿, AAA, 国企, 【4.5-5.5】,02-20, 02-21

【其他金融债】

【ABS】

浙商链融2020年度第一期企业应收账款资产支持票据

时间:2月18日

主承:浙商银行

20浙商链融ABN001A1 0.39亿元 0.4年 2020/7/2 AAA  3.4-4 联合资信 簿记建档

20浙商链融ABN001A2 0.81亿元 0.8年 2020/12/24 AAA 3.6-4.1 联合资信 簿记建档

【企业债】

20晋江开发绿色债 2月18日14:00-16:00 7.6亿元 5年(第3-5年30%、30%、40%)  AA AA+  大公国际 福建省晋江城市建设投资开发集团  德邦证券 跨市场 福建省2020/2/20 上限6.3

20渤海国资债01 2月18日14:00-16:0015亿元 5+2年  AAA AAA 联合资信  渤海证券/粤开证券 跨市场 天津 2020/2/19 上限5.5

【公司债】

20金科01-小公募金科股份 2月18日13:00-16:00 合计发行23亿元(未设基础规模可回拨) 2+1年  AAA/AAA  中诚信 无担保  申万宏源证券承销保荐/中泰证券/中山证券 6-7 深交所2020/2/21

20金科02-小公募 金科股份 2月18日13:00-16:00 合计发行23亿元(未设基础规模可回拨)3+2年 AAA/AAA  中诚信 无担保  申万宏源证券承销保荐/中山证券/中泰证券 6.3-7.3 深交所2020/2/20

20长城01-小公募 长城证券 2月18日13:00-15:00 10亿元(未设基础规模) 3年  AAA/AAA  联合信用 无担保  华西证券 2.8-4 深交所 2020/2/20

20国投Y1-小公募 国投 2月18日14:00-17:00 5亿元(未设基础规模) 3+N年  AAA/AAA  联合信用 无担保  广发证券/安信证券 2.7-3.7 深交所 2020/2/20

【非公开】

西安高新控股有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 2月18日 不超过10.5亿3+2年/5年(互拨) 3.5-4.7%/4.0-5.2%AAA  上交所 中金公司

柳州市投资控股有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 2月18日 不超过15亿3+2年 4.8%-5.8% AA+ 上交所 华英证券/华泰联合

远东国际租赁有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期) 2月18日 5+25亿3+2年 4-5% AAA AAA 上交所 国泰君安/申万宏源/国开证券

【PPN】

20阳煤PPN004:【4.2-5.2】阳泉煤业(集团)有限责任公司, 2Y,AAA,15亿,国企,山西,发行:0218-0219,缴款:0220,主承:银河证券/交通银行

20江北建投PPN001:【3.5-4.3】南京江北新区建设投资集团有限公司,3Y,AA+,7亿,国企,江苏,发行:0218-0219,缴款:0220,主承:中信银行/南京银行

20淮北建投PPN001:【5-6.5】淮北市建投控股集团有限公司,3Y,AA+,5-10亿,国企,安徽,发行:0218-0219,缴款:0220,主承:中信建投证券/中信银行

20安经开PPN001:【5.5-7】安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司,3Y,AA,2.5-6.5亿,国企,安徽,发行:0218-0219,缴款:0220,主承:徽商银行

二级市场

【存款】(线下组)

今日线下存款短端价格有所上行,长短价格持平,交投较清淡,国有行存出为主,基金存出有限。

  • 7D

    14D

    1M

    2M

    3M

    6M

    9M

    1Y

  • 最高价

    2.00

    2.10

    2.30

    2.45

    2.55

    2.65

    2.75

    2.85

  • 较昨日变化

    0.10

    0.20

    0.10

    0.00

    0.05

    0.00

    0.05

    0.00

【利率债】(二级组)

今日利率债交投一般,短端收益小幅下行,其他各期限收益小幅上行。

  • 期限

    债券代码

    最低/最高

    开盘/收盘

    较昨日变动

    成交笔数

  • 国债

    1Y

    190012

    1.94/1.95

    1.94/1.95

    -2

    2

  • 3Y

    190011

    2.39/2.40

    2.39/2.4

    2

    14

  • 5Y

    190013

    2.6/2.63

    2.6/2.625

    3.5

    33

  • 7Y

    190007

  • 10Y

    190015

    2.85/2.89

    2.85/2.885

    2.5

    71

  • 30Y

    190010

    3.46/3.50

    3.46/3.4925

    3.25

    123

  • 国开债

    1Y

    190211

    1.95

    1.95

    1

  • 3Y

    190207

    2.55/2.555

    2.555/2.5525

    0.25

    11

  • 5Y

    190208

    2.94/2.98

    2.94/2.9775

    3.75

    83

  • 7Y

    190209

    3.235/3.245

    3.235/3.245

    3

  • 10Y

    190210

    3.365/3.3875

    3.38/3.3775

    0.75

    233

  • 10Y

    190215

    3.27/3.295

    3.28/3.2875

    0.75

    570

  • 20Y

    160205

  • 非国开

    1Y

    190405

  • 3Y

    190407

    2.6/2.61

    2.6/2.61

    1

    16

  • 5Y

    190409

    3/3.005

    3/3.005

    2.5

    7

  • 7Y

    190408

    3.26/3.27

    3.26/3.27

    2

    3

  • 10Y

    190406

    3.39/3.4125

    3.39/3.4

    2

    51

  • 20Y

    160410

  • 地方债

    1Y

    260D  15广东债34   2.00  中债2.0279

  • 3Y

  • 5Y

    4.99Y   20北京债06    2.88  中债 2.8688

  • 7Y

  • 10Y

【信用债】(二级组)

短融、NCD

今天短融交投较为清淡,利率较上周五变化不大,多以估附近成交,资质较散,买盘基金略有参与,卖盘银行和券商及基金为主。今日NCD交投情绪清淡,各期限成交以国股为主,收益率变化不大,买盘很踊跃,但是卖盘很矜持,价格很难谈拢。具体来看国股收益,2M2.20;5M2.45;8M2.63;11M2.66。机构方面,买盘以农商行、大行为主,少量基金有买入,卖盘为基金、券商。

  • CP

  • 1-3m

    6m

    9-12m

  • AAA+

  • AAA

    71D   011903090.IB   19赣高速SCP013   2.62    TKN   AAA/--   中诚    中债 2.6325   10:11:59

    181D(休1)   011902720.IB   19电网SCP010   2.65    TRD   AAA/--   平安    中债 2.6667   10:01:57

    253D   012000299.IB   20皖交控SCP001   2.70    TRD   AAA/--   平安    中债 2.7074   11:29:47

  • AA+

    267D   012000346.IB   20漳泽电力SCP002   100.00    TKN   AA+/--   国利    10:51:58

  • AA

    59D    041900154.IB   19滁州同创CP001   3.72    TKN   AA/A-1   中诚    中债 3.8377   15:13:16

  • CD

  • 1-3m

    6m

    9-12m

  • 股份制

     81D   111903175.IB    19农业银行CD175   2.45    TRD   AAA/--   国利   中债 2.4157  

     170D    111910335.IB   19兴业银行CD335    2.58   TRD   AAA/--   国利    中债 2.6244  

    340D    112006011.IB   20交通银行CD011   2.70    TRD   AAA/--   国利   中债 2.7298  

  • AAA

     84D   112016030.IB    20上海银行CD030   2.50    GVN   AAA/--   中诚   中债 2.5159 

     170D    111983990.IB   19青岛银行CD117    2.65   TKN   AAA/--   平安    中债 2.6703  

     354D    112012005.IB   20北京银行CD005    2.72   TRD   AAA/--   国际    中债 2.7551  

  • AA+

     23D   111993097.IB    19洛阳银行CD017   2.22    TKN   AA+/--   信唐   中债 2.4700  

     94D   111974019.IB    19无锡农村商业银行CD065   2.60    TRD   AA+/--   平安   中债 2.7213  

  • AA

     297D   111975831.IB   19莱商银行CD212    3.60   TRD   AA/--   信唐   中债  3.4571  

中票

今天中票成交活跃,收益率基本与上周持平,买盘继续青睐高评级品种,参与机构没有明显变化,银行和券商卖出,基金为主买入。

  • 1Y

    3Y

    5Y

    5Y以上

  • AAA+

    347D    101800070.IB   18汇金MTN001   2.74    TRD   中债 2.7252   AAA   中诚   09:52:23

    2.91Y    102000055.IB   20汇金MTN001   3.06    TRD   中债 3.0500   AAA   中诚   14:37:20

    4.61Y    101901320.IB   19汇金MTN016   3.335    GVN   中债 3.3454   AAA   国利   10:29:35

  • AAA

    287D    101551101.IB   15深能源MTN001   2.67    TRD   中债 2.7093   AAA   平安   13:25:57

    2.68Y    101751034.IB   17鲁高速MTN003   3.08    TRD   中债 3.1258   AAA   平安   14:22:29

    4.74Y    101901547.IB   19余杭城建MTN002   3.45    TKN   中债 3.4958   AAA   信唐   14:59:35

    5.57Y    101554062.IB   15长电MTN001   3.50    TRD   中债 3.4573   AAA   平安   09:49:22

  • AA+

    303D    101558056.IB   15大连建投MTN001   3.20    TKN   中债 3.2218   AA+   中诚   14:18:46

    2.55Y    101901216.IB   19大兴国资MTN001   3.25    TRD   中债 3.2891   AA+   平安   14:10:56

    4.92Y    102000080.IB   20新发集团MTN001B   3.75    GVN   中债 3.8157   AA+   国利   13:29:43

  • AA

    308D    101561035.IB   15裕峰投资MTN001   3.20    TRD   中债 3.3246   AA   平安   10:54:12

企业债、公司债

今日企业债公司债市场交投一般,受股市继续大涨影响情绪有所转弱,AAA好资质个券低估值成交较多,弱资质个券短久期成交为主。

  • 企业债

  • 3Y

    5Y

    10Y

  • AAA+

    2.32Y   1280175.IB   12铁道01    2.92   TKN   AAA   信唐   中债  2.9100  

    4.68Y    1980319.IB   19铁道15    3.20   TRD   AAA   国际    中债 3.1803 

    5.49Y(休2)   1080092.IB   10中石油02    3.47   TRD   AAA   平安   中债  3.3901  

  • AAA

    1.68Y + 2Y    1880211.IB   18邮政债01    2.95   TRD   AAA   国际    中债 2.9030/3.2405 行权/到期   1

    4.48Y   152244.SH   19扬子02    3.48   TKN   AAA   信唐   中债  3.4894  

    9.60Y + 10Y(休2)   1980294.IB   19武汉地铁绿色债01    4.05   TRD   AAA   平安    中债 4.0889/4.3927 行权/到期   、

  • AA+

    2.75Y(休2)    1280405.IB   12豫铁投债    3.36   TKN   AA+   国利    中债 3.4056 

    4.43Y   1980217.IB   19柳州东城债    5.40   TRD   AA+   平安   中债  5.3793  

    6.70Y(休2)    1980316.IB   19郑公住投债01    4.14   TRD   AA+   国利    中债 4.3714  

  • AA

    2.58Y(休1)   1580227.IB   15铜城投债    3.53   TKN   AA   信唐   中债  3.6075  

    4.45Y   1780150.IB   17黄岩债01    4.50   TKN   AA   信唐   中债  5.0086  

  • 公司债

  • 3Y

    5Y

    10Y

  • AAA+

    1.10Y   136318.SH   16中油05    2.82   GVN   AAA   国利   中债  2.7611   、

  • AAA

    2.39Y + 2Y   143167.SH   17光控02    3.00   TRD   AAA   国利   中债  2.9987/3.3128 行权/到期  

    4.47Y   155510.SH   19恒健01    3.41   TRD   AAA   信唐   中债  3.4158  

  • AA+

    2.42Y + 2Y   151856.SH   19相城03    3.83   TRD   AA+/--   平安   中债  3.9288/4.2537 行权/到期  

  • AA

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、冯骏、倪逸芸、王昊、张鲲翼

一级组:王悦青、李恺天、高红、

线下组:刘菲、王小素、于茜,高洁

二级组:郝斌、盛开、李依依、崔亚静、凌存远、杨旭

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