【银华基金】交易日报2023-05-17

【银华基金】交易日报2023-05-17
2023年05月17日 18:05 银华基金

今日资金面整体平衡偏松。早盘银行融出充足,非银信用7d/14d ofr在2.15%/2.2%附近,随后下行至2.1%/2.15%附近活跃成交;跨月21d/1M ofr在 2.35-2.4%/2.25%附近,成交不多。早盘过后,非隔夜价格继续下行,7d ofr降至2.0-2.05%附近,需求渐平。午盘后资金面变化不大,7D 稳定在2.0%附近,匿名隔夜减点融出,各机构轻松平盘。

央行今日进行20亿元7天期逆回购操作。今日有20亿元逆回购到期。

【5月17日利率债结果】

【铁道结果】

10Y 2.99% 全场2.34 边际3.69

30Y 3.27% 全场1.96 边际1.08

今日铁道市场需求分化,10Y强30Y弱。10Y费后3.01,低二级4BP。30Y费后3.28,高估值3.5BP。

2Y 230005X2 加权利率 2.183% 边际利率 2.2297% 全场倍数 4.66倍 边际倍数 5.32倍

7Y 230006X2 加权利率 2.6575% 边际利率 2.6721% 全场倍数 4.68倍 边际倍数 1.69倍

今日国债市场需求分化,短端弱长端强。2Y费后2.2297,高二级1BP。7Y费后2.6721,低二级0.5BP。

2305476,23青岛债26,再融资,一般债,7Y,32.17亿,2.79,(10bp),全场25.8,边际3.13

2305477,23青岛债27,再融资,普通专项,7Y,11.71亿,2.79,(10bp),全场25.7,边际1.76

2305478,23青岛债28,再融资,普通专项,7Y,0.55亿,2.79,(10bp),全场24.36,边际1.82

2305479,23青岛债29,再融资,普通专项,5Y,22.18亿,2.63,(10bp),全场25.6,边际1.78

2305472,23广东债25,再融资,一般债,5Y,45.3945亿,2.58,(5bp),全场22.99,边际4.57

2305473,23广东债26,再融资,一般债,10Y,62.3009亿,2.76,(5bp),全场20.8,边际1.79

2305474,23广东债27,再融资,一般债,10Y,63.9575亿,2.76,(5bp),全场21.09,边际1.84

2305475,23广东债28,再融资,普通专项,15Y,99.7139亿,2.97,(10bp),全场19.5,边际1.67

2023年5月17日一级短融发行结果

23吴中经发SCP005, ,3e, AA+/-, 90D, 国企, 【2.44】, 招商银行, 2023/08/15, 周二到期

23吴中国太CP002, ,5e, AA+/-, 1Y, 国企, 【2.70】, 中信建投证券, 2024/05/17, 周五到期

23瀚瑞投资SCP006, ,2e, AA+/-, 180D, 国企, 【3.80】, 中国建设银行, 2023/11/13, 周一到期

23豫航空港SCP005, 休5,0-10e, AAA/-, 270D, 国企, 【4.87】, 中国银行, 2024/02/11, 周日到期

2023年5月17日一级中票发行结果

23漯河投资MTN001, ,0-5e, AA+/-, 2Y+2Y+1Y, 国企, 【6.20】, 平安证券股份有限公司, 2028/05/17, 周三到期

23淮北建投MTN003, 休2,5e, AA+/-, 2Y, 国企, 【4.40】, 兴业银行, 2025/05/17, 周六到期

23东龙控股MTN001, 休1,0-8e, AA+/AA+, 2Y+1Y, 国企, 【3.68】, 中原银行, 2026/05/17, 周日到期

23江阴城投PPN003:【3.43】江阴城市建设投资有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,江苏发行:0515-0516,缴款:0517,,主承:南京银行。

一级市场(5月18日发行) (一级组)

5月18日

利率债1686.47亿=国债0亿+政金债520亿+地方债1166.47亿

09:30-10:30

23国开清发01(增发17) 40亿元 7年 2.87% 荷兰式

23国开13(增8) 20亿元 3年 - 荷兰式

23国开10 200亿元 10年 - 荷兰式

21国开20(增29) 30亿元 20年 3.49% 荷兰式

10:00-11:10

23进出03(增4) 50亿元 3年 2.64% 荷兰式

23进出05(增14) 60亿元 5年 2.87% 荷兰式

23进出10(增13) 120亿元 10年 3.1% 荷兰式

10:30-11:10

(一般债) 23广东债29 22.43亿元 10年 荷兰式

11:30-12:10

(再融资) 23云南债13 297.2456亿元 7年 荷兰式

10:30-11:10

(其他专项) 23广东债30 164.4164亿元 10年 荷兰式

(其他专项) 23广东债31 86.5517亿元 15年 荷兰式

(其他专项) 23广东债32 89.93亿元 20年 荷兰式

(其他专项) 23广东债33 65.632亿元 20年 荷兰式

(其他专项) 23广东债34 130.18亿元 30年 荷兰式

(其他专项) 23广东债35 139.4269亿元 30年 荷兰式

(其他专项) 23广东债36 9.98亿元 30年 荷兰式

(其他专项) 23广东债37 26.4亿元 15年 荷兰式

(其他专项) 23广东债38 60.1705亿元 20年 荷兰式

(棚改专项) 23广东债39 0.53亿元 15年 荷兰式

11:30-12:10

(再融资) 23云南债14 36.9633亿元 7年 荷兰式

14:00-14:40

(棚改专项) 23甘肃16N 2亿元 7年 荷兰式

(其他专项) 23甘肃17N 34.6133亿元 20年 荷兰式

【短融中票】

2023-05-18 超短融一级新发信息

23天成租赁SCP008:华能天成融资租赁有限公司,70D,AAA,5亿,央企,天津,消费信贷Ⅲ,发行:0518,上市:0522

23巨石SCP004:中国巨石股份有限公司,90D,AAA,5亿,央企,浙江,建材Ⅲ,发行:0518,上市:0522

23中国中药SCP001:中国中药控股有限公司,200D,AAA,10亿,央企,广东,制药,发行:0518,上市:0522

23融和融资SCP009:中电投融和融资租赁有限公司,259D,AAA,5亿,央企,上海,消费信贷Ⅲ,发行:0518,上市:0522

23康富租赁SCP001:中国康富国际租赁股份有限公司,179D,AA+,10亿,公众企业,北京,多元金融服务,发行:0518,上市:0522

23航天电子SCP004:航天时代电子技术股份有限公司,180D,AA+,5亿,央企,湖北,航空航天与国防Ⅲ,发行:0518,上市:0522

23慈溪国投SCP001:慈溪市国有资产投资控股有限公司,180D,AA+,5亿,国企,浙江,商业服务与用品,发行:0518,缴款:0519,上市:0522

23南京医药SCP008:南京医药股份有限公司,180D,AA+,5亿,国企,江苏,医疗保健提供商与服务,发行:0518,上市:0522

23邵阳城投SCP001:邵阳市城市建设投资经营集团有限公司,260D,AA+,3亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:0518-0519,上市:0523

23昆山城投SCP001:昆山城市建设投资发展集团有限公司,265D,AA+,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0518,上市:0522

23晋中公用SCP001:晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司,270D,AA+,2亿,国企,山西,电力Ⅲ,发行:0518,上市:0522

23新滨江SCP001:泰州市新滨江开发有限责任公司,270D,AA,10亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0518-0519,上市:0523

2023-05-18 短融一级新发信息

23国信证券CP011:国信证券股份有限公司,1Y,AAA,15亿,国企,广东,资本市场,发行:0518-0519,缴款:0522,上市:0523

23云能投CP006:云南省能源投资集团有限公司,1Y,AAA,20亿,国企,云南,综合类Ⅲ,发行:0518,缴款:0519,上市:0522,休1

23镇江交通CP003:镇江交通产业集团有限公司,1Y,AA+,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0518-0519,缴款:0522,上市:0523

23宝星建设CP001:天津宝星建设发展集团有限公司,180D,AA,2.9亿,国企,天津,建筑与工程Ⅲ,发行:0518,缴款:0519,上市:0522

23吴中交投CP001:苏州市吴中交通投资建设有限公司,1Y,AA,5.7亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0518-0519,缴款:0522,上市:0523

23宜都国通CP001:宜都市国通投资开发有限责任公司,1Y,AA,0~5.7亿,国企,湖北,建筑与工程Ⅲ,发行:0518-0519,缴款:0522,上市:0523

2023-05-18 中票一级新发信息

23中国中药MTN001:中国中药控股有限公司,3Y,AAA,12亿,央企,广东,制药,发行:0518-0519,缴款:0522,上市:0523

23鲁高速MTN004:山东高速集团有限公司,3Y,AAA,20亿,国企,山东,公路与铁路运输,发行:0518-0519,缴款:0522,上市:0523

23首创生态MTN002:北京首创生态环保集团股份有限公司,3Y,AAA,6亿,国企,北京,水务Ⅲ,发行:0518,缴款:0519,上市:0522

23首创生态MTN001:北京首创生态环保集团股份有限公司,3Y,AAA,6亿,国企,北京,水务Ⅲ,发行:0518,缴款:0519,上市:0522

23陕煤化MTN003:陕西煤业化工集团有限责任公司,5Y+N,AAA,10亿,国企,陕西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0518-0519,缴款:0522,上市:0523

23长沙水业MTN001:长沙水业集团有限公司,3+2Y,AA+,0~4亿,国企,湖南,水务Ⅲ,发行:0518,缴款:0519,上市:0522,(长沙市城市建设投资开发集团有限公司:不可撤销连带责任担保)

【PPN发行汇总】

待定

今日簿记ABS

农盈利信众兴2023年第一期不良资产支持证券资产支持证券

主承:中信建投/中金公司

时间:09:00-15:00

23农盈利信众兴1优先 10.34亿元 1.2年 2024/07/26 AAA 2.8-4 中诚信国际 簿记建档

23农盈利信众兴1C 3.5亿元 3.7年 2027/01/26 - 中诚信国际

汇聚达2023年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券资产支持证券

主承:国泰君安/邮储银行/三菱日联银行(中国)有限公司/江苏银行

时间:09:00-17:00

23汇聚达2A1_bc 21亿元 1年 2024/05/26 AAA 2-3 联合资信 簿记建档

23汇聚达2A2_bc 28.8亿元 2年 2025/05/26 AAA 2.3-3.3 联合资信 簿记建档

23汇聚达2C_bc 10.2亿元 4.7年 2028/01/26 - 联合资信

润和2023年第二期微小企业贷款资产支持证券

主承:中金公司/平安证券/杭州银行/上海银行

时间:09:30-16:00

23润和2优先C 0.95亿元 1年 2024/05/26 BBB+ 3-4.5 中诚信国际 簿记建档

23润和2优先A 8.15亿元 0.9年 2024/04/26 AAA 2.2-3.2 中诚信国际 簿记建档

23润和2优先B 0.95亿元 0.9年 2024/04/26 AA+ 2.3-3.3 中诚信国际 簿记建档

23润和2次级 0.95亿元 1.3年 2024/08/26 - 中诚信国际

其它金融机构债

23贵州银行三农债25亿元 3Y -/- 无担保 中金公司,中信建投证券,中信证券,国泰君安,申万宏源证券,江苏银行,中国民生银行,北京农商银行,兴业银行 2.8-3.5

23民生银行01 09:00-16:00 200亿元 3Y AAA/AAA 无担保 中国工商银行,中国银行,广发证券,中信建投证券,华泰证券,国信证券,光大证券 2.5-3.1

今日簿记企业债

今日簿记公司债

23张科K1-小公募 张江科投 5月18日 5亿元 (未设基础规模) 3Y+2Y -/- 上海张江(集团)有限公司担保 国泰君安,民生证券 2.7-3.7 上交所

23津投09-小公募 天津城投集团 5月18日 15.6亿元 (未设基础规模) 1Y+1Y AAA/AAA 无担保 中信证券,国泰君安,中信建投证券,渤海证券 6.6-7.6 上交所

23红塔04-小公募 红塔证券 5月18日 合计发行18亿元 (未设基础规模,可回拨) 2Y AAA/AAA 无担保 中信证券 2.5-3.5 上交所

23招证C7-小公募 招商证券 5月18日 合计发行30亿元 (未设基础规模,可回拨) 3Y AAA/AAA 无担保 平安证券 2.6-3.6 上交所 次级

23洪轨01-小公募 南昌地铁 5月18日 合计发行10亿元 (未设基础规模,可回拨) 3Y AAA/AAA 无担保 中信建投证券,海通证券,中信证券 2.7-3.7 上交所

23红塔05-小公募 红塔证券 5月18日 合计发行18亿元 (未设基础规模,可回拨) 3Y AAA/AAA 无担保 中信证券 2.7-3.7 上交所

23洪轨02-小公募 南昌地铁 5月18日 合计发行10亿元 (未设基础规模,可回拨) 5Y AAA/AAA 无担保 中信建投证券,海通证券,中信证券 3-4 上交所

23粤海资本01-小公募 粤海金融 5月18日 9亿元 (未设基础规模) 3Y+2Y AA+/AA+ 无担保 中信证券,平安证券 2.9-3.9 深交所

23招证C8-小公募 招商证券 5月18日 合计发行30亿元 (未设基础规模,可回拨) 5Y AAA/AAA 无担保 平安证券 2.8-3.8 上交所 次级

开封市发展投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期) 5月18日 7亿元 366D 3.40%-4.40% -/- 无担保 天风证券 上交所

无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二) 5月18日 合计发行3.5亿元 1.0027Y 3.30%-4.30% /AA 无担保 天风证券 上交所

张家港市高铁投资发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期) 5月18日 8亿元 2Y+NY 3.50%-4.80% -/AA+ 无担保 东吴证券,东方投行 上交所

江苏华靖资产经营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 5月18日 4亿元 2Y 3.6%-4.8% /AA+ 无担保 中金公司 上交所

湛江市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 5月18日 15亿元 3Y 3.50%-4.50% -/AA 无担保 华泰联合证券,开源证券 上交所

南通新家园农业投资发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 5月18日 3亿元 3Y 3.5%-4.5% /AA 南通市崇川国有资产经营控股(集团)有限公司担保 兴业证券,平安证券 上交所

郑州二七国有资产经营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 5月18日 6亿元 3Y 4.00%-5.80%(含上下限) -/AA 无担保 广发证券,五矿证券,联储证券 上交所

茂名港集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 5月18日 7亿元 3Y 3.50%-4.50% /AA 无担保 国泰君安,天风证券 深交所

上海奉贤金汇建设发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 5月18日 6亿元 3Y 3.6%-4.6% -/AA 无担保 申万宏源证券 上交所

无锡市藕塘职教园区开发建设有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一) 5月18日 合计发行3.5亿元 3Y 3.50%-4.70% /AA 无担保 天风证券 上交所

诸暨市国有资产经营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) 5月18日 合计发行12亿元 5Y 3.50%-4.50% -/AA+ 无担保 中信建投证券,财通证券 上交所

常德市经济建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期) 5月18日 20亿元 2Y+2Y+1Y 3.60%-4.70% /AA+ 无担保 申万宏源证券,中信证券,财信证券,天风证券,财达证券 上交所

泉州市南翼投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 5月18日 8亿元 3Y+2Y 3.70%-4.70% -/AA+ 无担保 中信建投证券 深交所

诸暨市国有资产经营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) 5月18日 合计发行12亿元 3Y+2Y 3.20%-4.20% /AA+ 无担保 中信建投证券,财通证券 上交所

今日线下存款价格较上日多有持平或上行,银行吸存并不积极,大行存出短期为主,机构仍多观望,交投一般。

今天短利率交投一般,收益率整体上行。1Y以上期限交投一般,收益率震荡上行,午后上行态势略有加速。

地方债今日交投严肃清淡,中长端、中高资质地区成交稍多。

今日NCD交投情绪一般,上午各期限存单持续上行2-3bp,午后交投情绪稍有好转,收益小幅回落。具体来看,6月到期2.00;9月到期2.23;10月到期2.335;12月到期2.33;明年3月到期2.43;明年5月到期2.46。今日银行间短券交投情绪一般,各期限短券价格基本持平,成交较为清淡,买盘理财、基金为主。

今日中票交投尚可,早盘情绪较好,收益率与前日尾盘持平;午后情绪转弱,收益率小幅上行。估值附近成交居多。

今日公司债企业债交投活跃,收益上行,午后情绪进一步走弱,需求集中在1-3年附近AAA品种,成交在估值+1附近,银行债需求一般,收益继续上行,尾盘成交在估值+1附近。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰

一级组:李恺天、宋达、洪磊

线下组:于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组:郝斌、李依依、冯骏、杨旭、高红、姜时雨、武毓捷

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