今日资金面整体平衡偏松。早盘银行融出正常,非银市价隔夜ofr+30/2.0%附近,信用7dofr在1.95-2.0%附近,随后下行至1.9-1.95%活跃成交;14dofr 2.1-2.15%,随后下行至2.1%附近,更长期限交投不多。早盘过后,资金面维持宽松,信用隔夜降至1.8%附近,7d/14d 稳定在1.9%/2.1%附近,机构需求渐平。午盘后银行融出减少,资金面稍有收敛,随后再次转松,各期限价格变化不大,机构轻松平盘。
央行今日进行20亿元7天期逆回购操作。今日有20亿元逆回购到期。
【5月22日利率债结果】
【农发结果】
3Y 230405X2 加权利率 2.4925% 全场倍数 5.01倍 边际倍数 1.22倍
5Y 230403X10 加权利率 2.641% 全场倍数 3.64倍 边际倍数 1.03倍
今日农发市场需求极好。3Y费后2.5243,低二级5.5BP。5Y费后2.6727,低二级2.2BP。
【23进出口行二级资本债01 ,092303003.IB】
发行规模:400.00亿元
债券期限:5+5年
票面利率:3.13%
缴款日期:5月23日
全场倍数:1.88倍
2023年5月22日一级短融发行结果
23大唐集SCP001, ,20e, AAA/-, 30D,央企, 【1.8】, 南京银行, 2023/06/21, 周三到期
23中交一公SCP003, ,20e, AAA/-, 90D,央企, 【2.11】, 江苏银行, 2023/08/17, 周四到期
23国盛SCP006, ,10e, AAA/-, 180D, 国企, 【2.13】,上海银行, 2023/11/15, 周三到期
23三一SCP007, ,10e, AAA/-, 176D, 民企, 【2.24】,中信银行, 2023/11/14, 周二到期
23融和融资SCP009, ,5e, AAA/-, 259D,央企, 【2.39】, 宁波银行, 2024/02/02, 周五到期
23拱墅国投SCP002, ,5e, AA+/-, 270D,国企, 【2.43】, 江苏银行, 2024/02/16, 周五到期
23桐昆SCP003, ,5e, AA+/-, 260D, 民企, 【2.60】,兴业银行, 2024/02/06, 周二到期
23吴中交投CP001, ,5.7e, AA/-, 1Y,国企, 【2.80】, 兴业银行, 2024/05/22, 周三到期
23镇江交通CP003, ,5e, AA+/-, 1Y,国企, 【3.00】, 兴业银行, 2024/05/22, 周三到期
23天津轨交SCP009, ,3e, AAA/-, 270D,国企, 【3.30】, 中信银行, 2024/02/16, 周五到期
23邵阳城投SCP001, ,3-10e, AA+/-, 260D,国企, 【3.88】, 中信银行, 2024/02/06, 周二到期
23宜都国通CP001, ,0-5.7e, AA/-, 1Y,国企, 【3.99】, 国泰君安证券, 2024/05/22,周三到期
23新滨江SCP001, ,0-10e, AA/-, 270D,国企, 【4.33】, 南京银行, 2024/02/16, 周五到期
23武清国资CP002, ,0-10e, AA+/-, 1Y,国企, 【6.9】, 兴业银行, 2024/05/22, 周三到期
2023年5月22日一级中票发行结果
23铜陵建投MTN002, ,0-10e, AA/-, 2Y+1Y,国企, 【3.74】, 招商证券, 2026/05/22, 周五到期
23陕煤化MTN003, ,10e, AAA/AAA, 5Y+N,国企, 【3.84】, 招商银行, 2028/05/22, 周一到期
23湖北路桥MTN001, ,5e, AA/-, 2Y+1Y,国企, 【4.80】, 中信银行, 2026/05/22, 周五到期
23汉江国资MTN005, ,0-10e, AA+/-, 5Y,国企, 【3.80】, 华泰证券, 2028/05/22, 周一到期
23鲁高速MTN004, ,20e, AAA/AAA, 3Y,国企, 【3.09】, 兴业银行, 2026/05/22, 周五到期
23西咸新发MTN001, 休2,0-20e, AAA/-, 2Y+1Y, 国企, 【5.6】, 银河证券, 2026/05/23, 周六到期
23中国中药MTN001, ,12e, AAA/-, 3Y,央企, 【3.04】, 招商银行, 2026/05/22, 周五到期
23财通租赁PPN001:【2.8】无锡财通融资租赁有限公司, 60D,AA+(担保人:无锡城建发展集团有限公司(AAA)),5亿,国企,江苏发行:0519,缴款:0522,主承,兴业银行 南京银行。
23栖霞旅游PPN002:【3.48】南京栖霞山旅游发展有限公司, 1+1+1Y,AA,5.4亿,国企,江苏发行:0518-0519,缴款:0522,主承,南京银行/民生银行/杭州银行:已发公募,主承:23栖霞旅游PPN001,0.8329+2Y,3.5492%
一级市场(5月23日发行) (一级组)
【利率债】
5月23日
今日簿记利率债
利率债899.43亿=国债0亿+政金债445亿+地方债454.43亿
国开
09:30-10:30
23国开06(增发)120亿元 366D 2.1% 荷兰式
23国开02(增16)95亿元 3年 2.59% 荷兰式
23国开08 120亿元5年 - 荷兰式
农发
14:00-15:00
23农发清发02(增发8)70亿元 2年 2.58% 荷兰式
23农发清发01(增发9)40亿元 7年 3.01% 荷兰式
今日簿记地方债
一般政府债
09:30-10:10
(一般债) 23河南债2425.035亿元 15年 荷兰式
(再融资) 23河南债25112.556亿元 5年 荷兰式
11:30-12:10
(再融资) 23贵州债11144.9996亿元 5年 荷兰式
14:00-14:40
(再融资) 23新疆债18N33.2亿元 5年 荷兰式
专项政府债
09:30-10:10
(再融资) 23河南债2655.634亿元 7年 荷兰式
11:30-12:10
(再融资) 23贵州债1233亿元 10年 荷兰式
14:00-14:40
(中小银行专项) 23新疆债19N 50亿元 10年 荷兰式
【短融中票】
2023-05-23超短融一级新发信息
23大唐集SCP002:中国大唐集团有限公司,30D,AAA,20亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:0523,缴款:0523,上市:0524,休3
23雅砻江SCP001:雅砻江流域水电开发有限公司,90D,AAA,10亿,央企,四川,电力Ⅲ,发行:0523,缴款:0524,上市:0525
23苏交通SCP011:江苏交通控股有限公司,90D,AAA,20亿,国企,江苏,公路与铁路运输,发行:0523,缴款:0524,上市:0525
23华能SCP012:华能国际电力股份有限公司,91D,AAA,40亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:0523,缴款:0524,上市:0525
23立讯精工SCP002:立讯精密工业股份有限公司,178D,AAA,8亿,民企,广东,电子设备、仪器和元件,发行:0523,缴款:0523,上市:0524
23南京高科SCP006:南京高科股份有限公司,148D,AA+,3.5亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:0523-0524,缴款:0525,上市:0526
23榆林能源SCP002:陕西榆林能源集团有限公司,180D,AA+,4亿,国企,陕西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0523,缴款:0524,上市:0525
23良渚文化SCP002:杭州良渚文化城集团有限公司,270D,AA+,10亿,国企,浙江,复合型公用事业Ⅲ,发行:0523,缴款:0524,上市:0525,休1
23鲁商SCP007:山东省商业集团有限公司,270D,AA+,4亿,国企,山东,消费品经销商Ⅲ,发行:0523,缴款:0524,上市:0525,休1
23克拉玛依SCP002:克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司,270D,AA+,5亿,国企,新疆,综合类Ⅲ,发行:0523-0524,缴款:0525,上市:0526
23东阳光SCP003:深圳市东阳光实业发展有限公司,270D,AA+,3亿,民企,广东,医疗保健设备与用品,发行:0523-0524,缴款:0525,上市:0526
2023-05-23 短融一级新发信息
23津城建CP005:【预计6.5~7.15】,天津城市基础设施建设投资集团有限公司,1Y,AAA,15亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:0523,缴款:0524,上市:0525
23方洋CP001:【3.2~4.2】,江苏方洋集团有限公司,1Y,AA+,5.5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0523,缴款:0524,上市:0525
23榆林能源CP002:【2.3~2.7】,陕西榆林能源集团有限公司,1Y,AA+,0~5亿,国企,陕西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0523-0524,缴款:0525,上市:0526,休2
23绿港CP001:【4.5~5.6】,南宁绿港建设投资集团有限公司,1Y,AA,0~2亿,国企,广西,专营零售,发行:0523,缴款:0524,上市:0525
2023-05-23 中票一级新发信息
23豫航空港MTN007:【4~5.8】,河南航空港投资集团有限公司,370D,AAA,0~10亿,国企,河南,综合类Ⅲ,发行:0523,缴款:0524,上市:0525
23金隅MTN002:【2.8~3.8】,北京金隅集团股份有限公司,2Y+N,AAA,0~20亿,国企,北京,建材Ⅲ,发行:0523-0524,缴款:0525,上市:0526,休1
23汇金MTN003:【预计2.5~3】,中央汇金投资有限责任公司,3Y,AAA,150亿,央企,北京,资本市场,发行:0523,缴款:0524,上市:0525,休1
23镇国投MTN003:【3~4】,镇江国有投资控股集团有限公司,2Y,AA+,4亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0523,缴款:0524,上市:0525,休2
【PPN发行汇总】
待定
今日簿记ABS
招元和萃2023年第三期不良资产支持证券资产支持证券
主承:招商证券/华泰证券/广发证券
时间:09:30-15:30
23招元和萃3优先1.96亿元 1.5年 2024/11/26 AAA2.4-3.4 中诚信国际 簿记建档
23招元和萃3C 0.6亿元 3.2年 2026/07/26 - 中诚信国际
鼎柚2023年第二期个人消费贷款资产支持证券
主承:中金公司/中原银行/江苏银行/三井住友银行(中国)有限公司
时间:09:30-15:00
23鼎柚2A 8.15亿元1.1年 2024/06/26 AAA 2.7-3.7 联合资信 簿记建档
23鼎柚2B 0.65亿元1.1年 2024/06/26 AA+ 3.2-4.2 联合资信 簿记建档
23鼎柚2C 2.270502亿元 1.8年 2025/03/26 - 联合资信
其它金融机构债
23中山农商小微债02 09:00-17:00 10亿元 3Y -/- 无担保 华泰证券,国泰君安,中金公司 2.6-3.3
今日簿记企业债
无
今日簿记公司债
23陕煤Y3-小公募 陕煤集团 5月23日 20亿元 (未设基础规模) 3Y+NY -/- 无担保 开源证券,国泰君安,中金公司,中信证券,中信建投证券,华泰联合证券,海通证券,申万宏源证券 2.6-3.6 上交所
23三友01-小公募 三友化工 5月23日 5亿元 (未设基础规模) 3Y /AA+ 无担保 平安证券 3.3-4.6 上交所
23太湖G1-小公募 太湖国投 5月23日 5亿元 (未设基础规模) 3Y -/AA+ 无担保 东吴证券 3-4.2 上交所
23徐工K1-小公募 徐工集团 5月23日 4亿元 (未设基础规模) 3Y /AAA 无担保 中信证券,中国银河,开源证券 2.6-3.6 深交所
今日簿记非公开
天津滨海新区建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第九期) 5月23日 10亿元 210D 6.7%-7.7% -/- 无担保 渤海证券,平安证券 上交所
平度市城市开发集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 5月23日 10亿元 366D 3.5%-5% /AA+ 无担保 五矿证券 上交所
靖江市北辰城乡投资建设有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 5月23日 1.4亿元 2Y 5.40%-6.40% -/AA 无担保 民生证券 上交所
泉州市泉港区国有资本投资运营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 5月23日 6亿元 3Y 4.3%-5.8% /AA 无担保 中邮证券 上交所
峨眉山发展(控股)有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 5月23日 7.85亿元 3Y 0 -/AA 无担保 中泰证券,天风证券,华龙证券 上交所
莆田市城市建设投资开发集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 5月23日 5亿元 3Y 3.20%-4.50% /AA+ 无担保 天风证券 上交所
杭州之江经营管理集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 5月23日 4亿元 3Y 3.20%-4.20% -/AA 杭州西湖投资集团有限公司担保 财通证券 上交所
扬州市江都沿江开发有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 5月23日 2.69亿元 3Y 3.8%-5.0% AA+/AA 扬州龙川控股集团有限责任公司担保 东方投行 上交所
泰安市城市发展投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 5月23日 10亿元 3Y4.00%-5.50% /AA+ 无担保 华创证券 上交所
陕西西咸新区沣西发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 5月23日 6亿元 3Y 5.80%-6.80% -/AA 陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司担保 西部证券 上交所
重庆建桥实业发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 5月23日 10亿元 3Y+2Y 6.50%-7.00% /AA 无担保 大同证券 上交所
重庆两江新区开发投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一) 5月23日 合计发行20亿元 3Y+2Y 2.80%-3.80% -/AAA 无担保 中信证券,中信建投证券,广发证券 上交所
重庆两江新区开发投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二) 5月23日 合计发行20亿元 5Y 3.00%-4.00% /AAA 无担保 中信证券,中信建投证券,广发证券 上交所
杭州富阳城市建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 5月23日 10亿元 5Y 3.50%-4.50% -/AA+ 无担保 财通证券,华泰联合证券上交所
常熟市城市经营投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 5月23日 8亿元 3Y+2Y 3.00%-4.50% /AA+ 无担保 东吴证券,华泰联合证券上交所
今日线下存款价格较上周相比,短端波动大,中长端较为平稳,交投较弱。
今天短利率交投一般,收益率整体快速下行。1Y以上期限交投活跃,收益率震荡下行,中短端个券表现较强。
地方债今日交投清淡,10Y内成交较多。
今日NCD交投情绪较好,全天各期限存单收益持续下行,其中年内存单下行3-5bp,跨年存单下行2-3bp。具体来看,6月到期1.90;9月到期2.19;10月到期2.28;12月到期2.29;明年3月到期2.40;明年5月到期2.445。
今日银行间短券交投情绪较好,季内到期短券下行5bp左右,其他期限有1-2bp小幅下行。买盘较为积极,买盘以基金为主。
今日中票交投较好,情绪整体较好,部分券种收益率有小幅下行,估值附近成交居多。
今日公司债企业债交投活跃,收益小幅下行,需求集中在1-3年附近AAA、AA+品种,成交在估值附近,银行债收益下行明显,成交在估值-3附近。
银华基金固收交易部:
资金组:郜子健、张鲲翼、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰
一级组:李恺天、宋达、洪磊
线下组:于茜、耿丹庭、杨扬雪
二级组:郝斌、李依依、冯骏、杨旭、高红、姜时雨、武毓捷
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