泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书摘要

泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书摘要
2019年06月15日 06:32 上海证券报

(上接133版)

5、金融衍生工具策略

本基金将关注金融衍生工具的情况,如法律法规或监管机构允许基金投资相关衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生工具的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。

6、资产支持证券投资策略

资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。

本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×20%+中证商品期货成份指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×70%。

沪深300指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本的综合性指数,具有良好的市场代表性。中证商品期货成份指数从贵金属、农产品、能源化工等商品作为样本,侧重反映商品市场的整体表现。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制,是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债等整体走势的跨市场债券指数,较全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场基准。

本基金是混合型基金中基金,以在严控风险的前提下为投资者创造较高投资收益为管理目标,根据本基金长期资产配置情况,“沪深300指数收益率×20%+中证商品期货成份指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×70%”是适合衡量本基金投资业绩的比较基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金经基金管理人和基金托管人协商一致,可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,且无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,经基金托管人同意并按监管部门要求履行适当程序后,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数,且无需召开基金份额持有人大会。

十、风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,以为投资者在严控风险的前提下创造较高投资收益为目标。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险相对较小,而相对其业绩比较基准,由于投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年5月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止2019年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金报告期末未持有股票投资。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

10.3本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

11.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末未持有股票投资。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

12、基金中基金

12.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

12.2当期交易及持有基金产生的费用

注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费按照被投资基金的基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和计算方法计算得出。

根据本基金合同的约定,本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费,本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。本基金管理人运用本基金财产申购其自身管理的其他基金的(ETF 除外),应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并记入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由本基金管理人直接减免,相关销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还。

12.3本报告期持有的基金发生的重大影响事件

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2017年11月2日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示:

(一) 历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较

泰达宏利全能混合(FOF)A

泰达宏利全能混合(FOF)C

本基金业绩比较基准为 :沪深300指数收益率×20%+中证商品期货成份指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×70%

(二)泰达宏利全能优选混合基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

十三、基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、C类份额的销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金相关账户的开户费用及账户维护费用;

8、基金的证券、期货等交易费用;

9、基金的银行汇划费用;

10、基金申购费、赎回费、销售服务费,但法律法规禁止从基金财产中列支的除外;

11、基金平台收取的基金交易费用;

12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(一)本基金的基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费;

(二)本基金的基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费;

(三)本基金的基金管理人运用基金中基金财产申购自身管理的基金的(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并记入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。

1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的基金的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除本基金管理人管理的被投资基金的资产净值的余额(若为负数,则取0)的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.80%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为Max(前一日的基金资产净值-本基金管理人管理的被投资基金的资产净值,0)

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的基金的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金托管人托管的被投资基金的资产净值的余额(若为负数,则取0)的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=F×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

F为Max(前一日的基金资产净值-本基金托管人托管的被投资基金的资产净值,0)

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下:

H=G×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

G为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类”中第4-12项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、基金管理人运用基金中基金财产申购自身管理的基金的(ETF 除外),不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并记入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用;

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致并履行适当程序后,调整基金管理费率、基金托管费率或销售服务费。调整基金管理费、基金托管费或提高销售服务费需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须最迟于新费率实施日2日前在指定媒介刊登公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十四、对招募说明书更新部分的说明

(一) 在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。

(二) 对“三、基金管理人”中,基金管理人概况、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理等部分进行更新。

(三) 更新了“四、基金托管人”中的内容。

(四) “五、相关服务机构”中,更新代销机构、第三方销售机构部分内容。

(五) “九、基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至2019年3月31日。

(六) “十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2019年3月31日,并更新了历史走势对比图。

(七) 更新了“二十二、其他应披露事项” 中的内容。

泰达宏利基金管理有限公司

2019年6月15日

财经自媒体联盟

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