全9分!!

产品评价 9分

实施人员评价 9分

总体评价 9分

近期,恒生净资本并表管理软件系统在中银证券上线,已平稳运行2周。

以上,正是中银证券为该项目打出的满意度评分。

借此机会,小编想和大家聊一聊《净资本并表那些事儿》。

第一章

净资本并表现江湖

券商纷纷积极响应

为健全证券公司分类监管制度,促进证券公司增强风险管理能力。

去年,证监会修订了《证券公司分类监管规定》,进一步推动证券公司常规监管常态化,监管资源配置合理化,科学监管效率最大化。规定中指出:

证券公司实现风险控制指标并表管理,风险管理全面覆盖境内外子公司,同一业务和同一客户信用风险归口管理,各项业务数据逐日系统化采集,各类风险控制指标T+1 日计量与报告的,+1分。

最近2个评价期并表管理持续符合监管要求,风险控制流程与业务流程并行运作,及时应对处理异常情形,实现风险控制指标对业务运行有效预警和制约的,+2分。

简单来说,证券公司通过搭建风险并表管理系统,实现集团风险管控,可以在分类监管评价中取得更好的成绩。

针对新规,证券公司最先需要搭建的就是净资本并表管理软件系统,即风险控制指标并表管理系统。通过对母公司、子公司、孙公司的风险数据采集和分析,实现垂直化、穿透式管理。

集团并表与净资本并表关系示意图

第二章

中银恒生缘起于此

系统运行平步青云

经过近6个月的需求调研、需求设计、数据接入、系统开发、系统测试、系统上线与责任跟踪等阶段,恒生助力中银证券...

✪ 实现净资本并表全覆盖

通过系统逐日化采集风险数据,分别生成集团、母公司、子公司3个层面3套报表,每套报表涉及6张计算表。支持分业务条线、分法人主体、分部门机构进行独立管理,并可对指标进行监控预警。

✪ 提升集团风险管理水平

净资本并表管理系统解决了跨法人、跨部门之间的风险管理难点,通过以净资本为核心的风险指标监控和预警,针对各业务环节中可能出现的风险进行有效管控。

通过集团数据治理,保持母子公司风险管理数据口径一致,利于落实全面风险管理战略,实现从被动风险管理到主动风险管理转变,推动子公司信息化水平建设。

✪ 满足风险管理监管标准

通过建立完善的证券公司风险管理相关数据来源统一问题机制,解决了各业务条线,各组织机构,各风险维度的全覆盖。

以净资本并表体系为核心,对集团风险信息进行有效识别、计量、评估、监测和报告。系统也可查询和报告多维度数据,例如风险类型、业务条线、机构、客户和交易对手等。

未来,中银证券的净资本并表系统也将根据监管的要求进行逐步更新或者调整。

除净资本并表之外,恒生在信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、限额管理、同一客户同一业务等领域也提供相应的解决方案,并已经有许多成功案例。未来,恒生将持续助力证券公司构建完善的风险管理体系!

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