专业交易员的盈利秘诀：适用于任何市场与时间框架的“突破策略”

众所周知，交易突破是我们在市场中进行交易时最喜欢的入场类型之一。过去我们探讨过很多有关“突破”的话题，“交易员说”公众号中也有很多有关介绍“突破”策略的文章，今天我们将继续讨论突破交易，并介绍一些海外专业交易员用来交易突破的最佳交易策略，以供交易者参考。

本文所讨论的原则在所有市场中都是通用的。你可以将这些突破交易策略应用于任何时间框架内的股票、外汇、债券和大宗商品交易中。

为了进行突破交易，你需要了解其含义。虽然这看起来很明显，但太多的交易员往往忽略了突破交易的核心基础知识。

什么是突破交易？

要理解突破交易，重要的是记住两种类型的突破。通常我们将其分为两种设置类型：

1. 支撑位和阻力位突破

2. 波段高点和波段低点突破（波段交易突破策略）

那么，什么是突破交易呢？

突破交易是指当价格突破某个既定的价格区间（支撑位或阻力位）时尝试入场交易。然而，真正的突破需要伴随成交量的增加。

图表往往比文字更有说服力。以下是支撑位和阻力位突破交易应该呈现的样子：

接下来我们要学习有关突破重要的内容，必须牢记。

真正的突破通常伴随着一根大而强劲的烛台（K线）。这根烛台的收盘价远高于支撑位或阻力位。如上图所示，这一点可以很明显地看到。在突破交易中，突破烛台越大，效果越好。

什么是波段高点和波段低点的突破交易？

我们应用与支撑位和阻力位相同的规则，但增加了一个过滤条件。这个过滤条件是什么呢？我们只想交易那些能够带来最佳结果的设置，因为并非所有的波段高点和波段低点都是一样的。

因此，我们只尝试“V”形波段高点和波段低点。“V”形波段高点是指一波强劲的上涨后紧随其后快速的下跌。相反，对于“V”形波段低点也是同样的道理。

价格图表可以清楚地解释什么是“V”形波段的突破交易。

你可能认为单凭这一点就是一个很不错的策略，不需要再添加其他东西。然而，事实并非如此。突破交易的最大缺陷是存在太多的“假突破”。

海外专业交易团队Trading Strategy Guides测试了许多技术指标以开发出最好的突破交易策略。无论他们做了多少回测，始终有一个技术指标位居首位。

他们提及的这个神秘的技术指标就是成交量加权移动平均线（VWMA）。你需要理解如何使用它来实现最佳的突破交易策略。

VWMA 是一种用于成交量分析的简单技术指标。它是使用最少的技术指标之一，只有专业交易员才会使用。VWMA看起来像移动平均线，但它是基于成交量的，而不仅仅是基于价格的移动平均线。

大多数交易平台上都可以找到VWMA。一旦它被应用到图表上，它应该看起来如下图所示：

下面让我们看看交易突破是否是一个好选择。

和任何类型的交易风格一样，突破交易有其独特的优势和劣势。如果交易没有任何缺点，那就太容易了。然而，没有任何东西或事情没有缺点的，突破交易也是如此。

突破交易优势：

◎ 盈利潜力即时可见：利润可以相当快地产生，因为突破往往伴随激烈的价格波动。

◎ 利用动量的力量：突破交易利用市场动量推动价格变化。

◎ 有可能抓住新趋势的开始。

◎  提供明确的交易管理规则：进场和出场都是预先设定的。

然而，如果你一次又一次地掉入假突破的坑，那么你就可以轻易指出交易突破的另一面。假突破让人非常难受，尤其是当你因为假突破在日内最高点买入或者在日内最低点卖出时。众所周知，突破交易的主要缺点就是假突破。

由于突破带来的波动性增加，进入市场时可能会遇到滑点的问题。那么，如何识别高概率的突破交易并避免假突破呢？

如何确认突破交易

对于经验不足的交易者来说，单靠价格分析不足以确认突破交易。一个好的确认工具是MACD指标或其他指标，具体取决于你自己的交易系统。

此外，你还可以通过成交量分布（Volume Profile）来确认突破交易。如果你想学习如何确认股票价格突破，我们建议你尝试成交量分布指标，它在股票市场中更具相关性。

然而，MACD指标更容易掌握，也是交易者在突破早期阶段进入交易的绝佳工具。

即使你对突破交易充满信心，它也不能完全避免潜在的假突破。因此，你仍然需要某种风险管理技巧以及其他方式来确认突破。

我们特别喜欢的一种识别方法是在突破交易发生之前通过价格行为来寻找线索。这个技巧需要花些时间来训练你的图表观察能力。

我们最喜欢关注的一个信号是价格在关键支撑和阻力位的紧密盘整。请看下图：

在这个区域，价格在一个狭窄的区间内波动，这通常会导致爆发性的突破。当你看到烛台图的范围越来越小，价格压缩在一个紧密的箱形区间内时，压力最终会释放，价格将突破。

最佳突破交易策略（买入交易步骤）

通过我们的详细指南了解突破交易的最佳方法。了解有效执行买入交易和利用市场势头实现最大盈利的步骤。

步骤#1：识别明确的价格区间或“V”形波动高点，并在图表上标记该价格水平

最佳突破交易策略的第一步是识别价格水平，这将成为你的突破交易水平。这是尝试突破交易时最重要的部分。此外，这也是为什么我们只识别重要且明确水平的原因。

想提升识别这些水平的能力吗？我们建议花几分钟时间阅读“交易员说”公众号里面关于支撑与阻力的文章。这一部分将教你识别正确支撑与阻力水平的方法。

我们在上图中确定的阻力位非常重要。如果你仔细观察，你会发现阻力位每次被突破都会留下一个小的“V”形波动高点。我们看到强劲反弹，但很快就消失了。

这些发现引导我们进入最佳突破交易策略的下一步。

步骤#2：等待价格突破并收于阻力位上方

一旦确定了阻力位，接下来就是耐心等待。我们需要等待价格突破并突破烛台收于阻力位上方。这表明多头已经掌控局势。

然而，这还没有结束。我们仍然需要从VWMA指标（成交量加权移动平均线）中获得确认。这将为我们提供执行突破交易的绿灯。

步骤#3：仅当VWMA上升时，按突破烛台的收盘价买入

该交易策略的第三步是通过VWMA指标获得确认。我们需要直观地看到VWMA上升，且移动平均线必须呈现出较为明显的向上倾斜。

让我们在价格图表中看一下。

这可以在价格图表上清楚地看到。在突破发生之前，VWMA仅缓慢上升；而在突破发生后，我们看到VWMA明显迅速上升，这表明突破背后有强大的成交量支撑。

买入后，我们仍然需要确定在哪里设置保护性止损，还需要知道在哪里止盈。这将引导我们进入该交易策略的下一步。

步骤#4：将止损设置在突破烛台下方，当价格跌破VWMA时止盈

显而易见，我们的保护性止损应该设置在突破烛台的下方。这是因为，一旦价格跌破并触发突破的烛台，证明这是一次假突破。市场上没有真正的买盘出现，因此我们最好退出交易。

我们的止盈技巧很直观，因为跌破VWMA表明没有更多的买家来维持当前的涨势。我们希望在市场出现早期回调迹象时锁定利润。

注意：以上是一个买入交易的例子……卖出交易也使用相同的规则，只是方向相反。下图是一个使用此交易策略的实际卖出交易示例。

总结

这种交易策略的主要优势之一是你可以利用市场动量进行交易，这意味着即时回报。你也可以快速了解你的突破交易想法是否有效。

最后一个建议是，如果突破伴随重大风险事件（比如非农报告、美联储议息会议等）作为催化剂，那么大机构资金很可能在背后推动这一突破。当技术分析和基本面同时对你有利时，交易成功的概率就会增加。如果你想学习更多交易策略，欢迎关注并阅读“交易员说”公众号里有关交易策略的文章。

最后，感谢你的阅读，若你有什么想法或见解，请在下方发表评论。