文|昆仑
第三季度对冲基金持仓报告已开始陆续公布。索罗斯、丹尼尔·罗伯、卡尔·伊坎和赛斯·科拉曼等几位传奇投资人旗下的基金都已于近日向美国证券交易委员会提交了13F持仓报告。另外，基于对迄今各基金已披露持仓信息的分析，分别得出第三季度对冲基金加仓和减仓最多的标普500及道指成份股，排名仅供参考，随着更多基金披露持仓情况，排名和上榜名单都可能会有变化。
几家基金的持仓情况具体如下：
索罗斯基金：清仓多家银行和金融类股
据索罗斯基金11月13日提交美国证券交易委员会的13F持仓报告显示，截至9月30日，索罗斯基金管理的资产降至40.84亿美元，较第二季度末的44.82亿美元减少3.98亿美元，环比下降9%。
第三季度，索罗斯基金共持股186只，其中新建仓股票46只，新建仓位最多的十大股票分别是：Invesco QQQ Trust Series 1(QQQ)，PalantirTechnologies Inc A类股(PLTR)，ImmunomedicsInc(IMMU)，Spdr Select Sector Fund(XLI)，Unity Software Inc(U)，瓦里安医疗系统(VAR)，美信集成(MXIM)，EVOLENT HEALTH INC，迪士尼(DIS)和VEONEER INC(VNE)。
第三季度索罗斯基金清仓了多家银行和金融公司的股票，当季共清仓股票55只，排在前十位的分别是：Transdigm GroupIncorporated(TDG)，Grifols S.A.的美国存托股票(GRFS)，纽约梅隆银行(BK)，美国银行(BAC)，美盛集团(LM)，摩根大通(JPM)，高盛集团(GS)，CytokineticsIncorporated(CYTK)，PNC金融(PNC)和美国合众银行(USB)。
第三季度加仓18只股票，其中，加仓最多的十大股票分别是：Zillow Group Inc(Z)，Wayfair Inc公司A类股(W)，D.R. Horton Inc(DHI)，通用汽车(GM)，Aramark(ARMK)，亿创理财(ETFC)，Sirius XM Holdings Inc(SIRI)，安赛乐米塔尔(MT)，BGC Partners Inc A类股(BGCP)和达登饭店(DRI)。
第三季度共减仓32只股票，减仓最多的十大股票分别是：微芯科技(MCHP)，西南航空(LUV)，太平洋煤气电力公司(PCG)，Gogo Inc(GOGO)，凯撒娱乐(CZR)，Spdr Select Sector Fund(XLU)，NortonlifelockInc(NLOK)，iShares 1-5 Year Investment Grade(IGSB)和T-mobile US Inc(TMUS)。
索罗斯基金第三季度前十大重仓股分别为：Liberty Broadband Corporation(LBRDK)，InvescoQQQ Trust Series 1(QQQ)，D.R. Horton Inc(DHI)，Ishares Iboxx $ Investment Grade(LQD)，PalantirTechnologies Inc A类股(PLTR)，海恩时富(HAIN)，DRAFTKINGS INC A类股(DKNG)，Wayfair Inc A类股(W)，ViciProperties Inc(VICI)和Selectquote Inc(SLQT)。
截至9月30日，这十大重仓股在基金全部资产中所占的比重高达56.02%，持有时间平均为三个季度，该基金持有的全部股票平均持股时间为2.69个季度。
Third Point：增持阿里巴巴和京东
截至9月30日，丹尼尔·罗伯旗下的Third Point LLC管理的资产增至99.98亿美元，较第二季度末的73.04亿美元增加26.94亿美元，环比增加37%。
第三季度，Third Point共持股57只，其中新建仓股票21只，新建仓位最多的十大股票分别是：太平洋煤气电力公司(PCG)，微软公司(MSFT)，Fortive Corporation(FTV)，Transdigm Group Incorporated(TDG)，ExpediaGroup Inc(EXPE)，Pinterest Inc A类股(PINS)，Avantor Inc(AVTR)，Pacific Gas & Electric CO Equity(PCGU)，GlobalBlue Group Holding AG(GB)和凯撒娱乐(CZR)。
第三季度，Third Point共清仓10只股票，分别为：百特国际(BAX)，Raytheon Technologies Corporation(RTX)，Far Point Acquisition Corporation(FPAC)，耐克(NKE)，Evergy Inc(EVRG)，动视暴雪(ATVI)，Take-two Interactive Software(TTWO)，Gap Inc(GPS)和Cannae Holdings Inc(CNNE)。
第三季度加仓11只股票，加仓最多的10只股票分别是：DishNetwork Corporation A类股(DISH)，EquitransMidstream Corporation(ETRN)，Black Knight Inc(BKI)，京东(JD)，阿里巴巴(BABA)，VisaInc(V)，Facebook Inc A类股(FB)，Burlington Stores Inc(BURL)，TE ConnectivityLTD.(TEL)和财捷(INTU)。
第三季度减仓5只股票，分别是：迪士尼(DIS), Iqvia Holdings Inc(IQV)，Iaa Inc(IAA)，Adobe Inc(ADBE)和亚马逊(AMZN)。
第三季度Third Point前十大重仓股分别为：太平洋煤气电力公司(PCG)，阿里巴巴(BABA)，迪士尼(DIS)，DanaherCorporation(DHR)，亚马逊(AMZN)，IaaInc(IAA)，Fidelity National Information Service(FIS)，特许通讯公司A类股(CHTR)，Salesforce.com(CRM)和京东。
截至9月30日，这十大重仓股在基金全部资产中所占的比重高达56.81%，持有时间平均为1.7个季度，该基金持有的全部股票平均持股时间为3.17个季度。
Baupost Group：减仓惠普和谷歌C
截至9月30日，赛斯·科拉曼旗下的Baupost Group LLC管理的资产增至92.52亿美元，较第二季度末的80.11亿美元增加12.41亿美元，环比增加15%。
第三季度，Baupost Group LLC共持股43只，其中新建仓股票11只，新建仓位最多的10只股票分别是：PershingSquare Tontine Holdings(PSTH)，美光科技(MU)，应用材料(AMAT)，Healthpeak Properties Inc(PEAK)，Liberty Media Corporation(LSXMA)，HowmetAerospace Inc(HWM)，Redball Acquisition Corp A类股(RBAC)，Vesper Healthcare AcquisitionCorp(VSPRU)，REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS A类股(RTP)和Broadstone Acquisition Corp A类股(BSN)。
第三季度共清仓5只股票，分别为：Akebia Therapeutics Inc(AKBA)，Hca Healthcare Inc(HCA)，美源伯根(ABC)，Univar Solutions Inc(UNVR)和芬塔公司(VTR)。
第三季度加仓6只股票，分别是太平洋煤气电力公司(PCG)，Liberty Media Corporation(LSXMK)，SS& CTechnologies Holdings Inc(SSNC)，Viasat Inc(VSAT)，Verint Systems Inc(VRNT)和HD Supply HoldingsInc(HDS)。
第三季度减仓9只股票，分别是：惠普公司(HPQ)，ColonyCapital Inc(CLNY)，eBay Inc(EBAY)，Vista Oil & Gas(VIST)，Theravance BiopharmaInc(TBPH)，福克斯公司A类股(FOXA)，Facebook Inc A类股(FB)，Qorvo Inc(QRVO)和谷歌C(GOOG)。
第三季度Baupost Group LLC前十大重仓股分别为：Ebay Inc(EBAY)，Liberty Global Plc C类股(LBTYK)，福克斯公司A类股(FOXA)，ViasatInc(VSAT)，维亚康姆B类股(VIAC)，Pershing Square Tontine Holdings(PSTH)，QorvoInc(QRVO)，太平洋煤气电力公司(PCG)，HDSupply Holdings Inc(HDS)和惠普公司(HPQ)。
截至9月30日，这十大重仓股在基金全部资产中所占的比重高达66.24%，持有时间平均为8.6个季度，该基金持有的全部股票平均持股时间为8.14个季度。
Icahn Carl C：重仓股持股时间四年以上
截至9月30日，卡尔·伊坎旗下的Icahn Carl C管理的资产增至173.74亿美元，较第二季度末的197.25亿美元减少23.51亿美元，环比下降12%。
第三季度，Icahn Carl C共持股18只，清仓1只，为凯撒娱乐(CZR)。
第三季度加仓3只股票，分别是西方石油公司(OXY)，IcahnEnterprises L.P.(IEP)和施乐公司(XRX)。
第三季度减仓2只股票，分别是康宝莱(HLF)和CheniereEnergy Inc(LNG)。
第三季度Icahn Carl C前十大重仓股分别为：Icahn EnterprisesL.P.(IEP)，康宝莱(HLF)，西方石油公司(OXY)，Cheniere Energy Inc(LNG)，Cvr Energy Inc(CVI)，纽威(NWL)，纳威司达(NAV)，ClouderaInc(CLDR)，施乐公司(XRX)和HercHoldings Inc(HRI)。
截至9月30日，这十大重仓股在基金全部资产中所占的比重高达97.46%，持有时间平均为17.6个季度，该基金持有的全部股票平均持股时间为18.5个季度。
另外，基于对迄今各基金已披露的持仓信息进行分析，第三季度对冲基金加仓和减仓最多的标普500及道指成份股分别如下：
对冲基金加仓的十大标普成份股
1、美国达乐公司(DG)。截至9月30日，各基金持有的达乐股票总计22.61亿股，较6月30日的1.49亿股增加21.11亿股，增幅1412.67%。持股最高的前三大基金分别是：Great West Life Assurance Co. Can(21.09亿股)；贝莱德基金(1809.8万股)和FMR LLC(1140.9万股)。
2、Bio-radLaboratories Inc A类股(BIO)。截至9月30日，各基金持有的Bio-rad Laboratories Inc A类股股票总计2141万股，较6月30日的1299万股增加841万股，增幅64.72%。持股最高的前三大基金分别是：Great West Life Assurance Co. Can(833.8万股)，贝莱德基金(162.2万股)，FMR LLC(140.4万股)。
3、飞塔信息(FTNT)。截至9月30日，各基金持有的飞塔信息股票总计9389.8万股，较6月30日的7296.2万股增加2093.5万股，增幅28.69%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：Great West Life AssuranceCo. Can(2054.3万股)，贝莱德基金(1119.9万股)，道富银行(547万股)。
4、亚马逊公司(AMZN)。截至9月30日，各基金持有的亚马逊股票总计2.356亿股，较6月30日的1.957亿股增加3993.2万股，增幅20.40%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：GreatWest Life Assurance Co. Can(3552.6万股)，贝莱德基金(2766.1万股)，道富银行(1634.4万股)。
5、维亚康姆CBSB类股(VIAC)。截至9月30日，各基金持有的维亚康姆CBS B类股股票总计3.837亿股，较6月30日的3.208亿股增加6294.5万股，增幅19.62%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(4614.7万股)，摩根士丹利(3611.5万股)，瑞士信贷(3529.7万股)。
6、安德玛 A类股(UAA)。截至9月30日，各基金持有的安德玛A类股总计8519.6万股，较6月30日的7169.2万股增加1350.3万股，增幅18.84%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(1323.5万股)，瑞士信贷(1195.7万股)， AKOCapital LLP(1011.2万股)。
7、伊士曼柯达公司(EMN)。截至9月30日，各基金持有的伊士曼柯达公司股票总计9515.2万股，较6月30日的8166.5万股增加1348.7万股，增幅16.52%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：摩根大通(1228.7万股)， GreatWest Life Assurance Co. Can(1088.8万股)，贝莱德基金(912.7万股)。
8、滨特尔(PNR)。截至9月30日，各基金持有的滨特尔股票总计1.103亿股，较6月30日的9501.8万股增加1526.2万股，增幅16.17%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：Great West Life AssuranceCo. Can(1410.6万股)，贝莱德基金(1306.5万股)，道富银行(1021.2万股)。
9、帕卡公司(PCAR)。截至9月30日，各基金持有的帕卡公司股票总计1.773亿股，较6月30日的1.557亿股增加2159万股，增幅13.86%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(2501.4万股)，Capital World Investors(1911.6万股)， Great West Life Assurance Co. Can(1896.2万股)。
10、哈里伯顿公司(HAL)。截至9月30日，各基金持有的帕卡公司股票总计4.75亿股，较6月30日的4.21亿股增加5302.3万股，增幅12.57%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：CapitalWorld Investors(5939.3万股)，贝莱德基金(5930万股)，道富银行(4683万股)。
对冲基金减仓的十大标普成份股
1、现在服务公司(NOW)。截至9月30日，各基金持有的现在服务公司股票总计1.12亿股，较6月30日的1.53亿股减少4120.5万股，降幅26.90%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(1577.5万股)，道富银行(770万股)，摩根士丹利(722万股)。
2、第一能源公司(FE)。截至9月30日，各基金持有的第一能源公司股票总计2.38亿股，较6月30日的3.01亿股减少6326.6万股，降幅21%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：道富银行(3885.7万股)，贝莱德基金(3822.7万股)，FMR LLC(1317.7股)。
3、MaximIntegrated Products Inc(MXIM)。截至9月30日，各基金持有的Maxim Integrated Products股票总计1.234亿股，较6月30日的1.489亿股减少2548万股，降幅17.11%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(2089.8万股)，道富银行(1158.7万股)，Geode Capital Management LLC(457万股)。
4、泰瑞达(TER)。截至9月30日，各基金持有的泰瑞达股票总计9753万股，较6月30日的1.131亿股减少1566.2万股，降幅13.84%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(1409.5万股)，Baillie Gifford & Co.(807.2万股)，道富银行(687.8万股)。
5、蒂芙尼(TIF)。截至9月30日，各基金持有的蒂芙尼股票总计5133.9万股，较6月30日的5794.5股减少660.5万股，降幅11.4%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(880.9万股)，道富银行(476万股)，高盛集团(199.5万股)。
6、健康医疗(DXCM)。截至9月30日，各基金持有的健康医疗股票总计6417万股，较6月30日的7160.9万股减少743.9万股，降幅10.39%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：FMR LLC(856.8万股)，贝莱德基金(726.3万股)， Baillie Gifford & Co.(422.8万股)。
7、Gap Inc(GPS)。截至9月30日，各基金持有的Gap股票总计1.248亿股，较6月30日的1.376亿股减少1287万股，降幅9.35%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：Dodge & Cox(2673.1万股)，贝莱德基金(1603.2万股)，摩根大通(811.8万股)。
8、VarianMedical Systems Inc(VAR)。截至9月30日，各基金持有的Varian Medical Systems股票总计5376.5万股，较6月30日的5910万股减少533.4万股，降幅9.03%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(914.7万股)，道富银行(398万股)，高盛集团(372.4万股)。
9、亨利香恩服务(HSIC)。截至9月30日，各基金持有的亨利香恩服务股票总计8302.3万股，较6月30日的9105.2万股减少802.8万股，降幅8.82%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：LongviewPartners Guernsey LTD(1340.4万股)，贝莱德基金(1225.2万股)，道富银行(747.9万股)。
10、阿美能(AEE)。截至9月30日，各基金持有的阿美能股票总计1.077亿股，较6月30日的1.179亿股减少1016.4万股，降幅8.62%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(1721.3万股)，道富银行(1278.9万股)， Pictet Asset Management Ltd.(502.9万股)。
对冲基金加仓的十大道指成份股
1、Salesforce.COM Inc(CRM)。截至9月30日，各基金持有的SALESFORCE.COM股票总计5.096亿股，较6月30日的4.988亿股增加1080.5万股，增加2.17%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：FMRLLC(8236.1万股)，贝莱德基金(6419.8万股)，道富银行(4167.1万股)。
2、霍尼韦尔(HON)。截至9月30日，各基金持有的霍尼韦尔股票总计3.991亿股，较6月30日的3.925亿股增加663.3万股，增加1.69%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(4088.7万股)，道富银行(3503.3万股)，Capital World Investors(2848.7万股)。
3、3M公司(MMM)。截至9月30日，各基金持有的3M股票总计2.883亿股，较6月30日的2.835亿股增加479.2万股，增加1.69%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(3885.5万股)，道富银行(3059.7万股)， Newport Trust Co(1096.9万股)。
4、卡特彼勒(CAT)。截至9月30日，各基金持有的卡特彼勒股票总计2.612亿股，较6月30日的2.577亿股增加348.5万股，增幅1.35%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：道富银行(4300.7万股)，贝莱德基金(3555.9万股)，State Farm Mutual Automobile Insurance Co.(1918.6万股)。
5、家得宝(HD)。截至9月30日，各基金持有的家得宝股票总计5.432亿股，较6月30日的5.398亿股增加336.5万股，增加0.62%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(7251.1万股)，道富银行(5142.5万股)， Capital World Investors(3241.8万股)。
6、宝洁公司(PG)。截至9月30日，各基金持有的宝洁股票总计10.82亿股，较6月30日的10.76亿股增加577.3万股，增加0.54%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(1.626亿股)，道富银行(1.146亿股)， Geode Capital Management LLC(3965.3万股)。
7、Walgreens Boots Alliance Inc(WBA)。截至9月30日，各基金持有的Walgreens Boots Alliance股票总计3.673亿股，较6月30日的3.655亿股增加178.3万股，增加0.49%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(5429.1万股)，道富银行(4644.4万股)， Caisse DE Depot ET Placement DU Quebec(1608.4万股)。
8、沃尔玛(WMT)。截至9月30日，各基金持有的沃尔玛股票总计5.848亿股，较6月30日的5.831亿股增加167万股，增加0.29%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(8711.1万股)，道富银行(6737.7万股)，美国银行(2303.9万股)。
9、旅行者财产险集团(TRV)。截至9月30日，各基金持有的旅行者财产险集团股票总计1.62亿股，较6月30日的1.618亿股增加23.88万股，增加0.15%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(2004.6万股)，道富银行(1690.1万股)，Capital International Investors(1467.9万股)。
10、迪士尼公司(DIS)。截至9月30日，各基金持有的迪士尼股票总计8.086亿股，较6月30日的8.082亿股增加47.77万股，增幅0.06%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(1.149亿股)，道富银行(7439.6万股)， State Farm Mutual Automobile Insurance Co.(3819.8万股)。
对冲基金减仓的十大道指成份股
1、苹果公司(AAPL)。截至9月30日，各基金持有的苹果公司股票总计61.885亿股，较6月30日的65亿股减少3.117亿股，降幅4.8%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(10.69亿股)，道富银行(6.72亿股)，FMR LLC(3.46亿股)。
2. 英特尔公司(INTC)。截至9月30日，各基金持有的英特尔股票总计19.27亿股，较6月30日的19.93亿股减少6624.5万股，降幅3.32%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(3.205亿股)，道富银行(1.859亿股)，Capital International Investors(9981.5万股)。
3、思科系统(CSCO)。截至9月30日，各基金持有的思科系统股票总计21.776亿股，较6月30日的22.318亿股减少5415.2万股，降幅2.43%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(3.214亿股)，道富银行(1.842亿股)，美国银行(9908.6万股)。
4、耐克公司(NKE)。截至9月30日，各基金持有的耐克股票总计7.27亿股，较6月30日的7.45亿股减少1806.5万股，降幅2.42%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(9329.4万股,540 shares)，道富银行(5881.3万股)，FMR LLC(3065.9万股)。
5、波音公司(BA)。截至9月30日，各基金持有的波音公司股票总计2.146亿股，较6月30日的2.193亿股减少464.8万股，降幅2.12%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：Newport Trust Co(3514.1万股)，贝莱德基金(3024.3万股)，道富银行(2641.2万股)。
6、默克公司(MRK)。截至9月30日，各基金持有的默克公司股票总计13.097亿股，较6月30日的13.37亿股减少2724.2万股，降幅2.04%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(1.968亿股)，道富银行(1.17亿股)，美国银行(4403.8万股)。
7、雪佛龙(CVX)。截至9月30日，各基金持有的雪佛龙股票总计8.723亿股，较6月30日的8.885亿股减少1623.6万股，降幅1.83%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(1.303亿股)，道富银行(1.185亿股)，美国银行(3349.6万股)。
8、美国运通(AXP)。截至9月30日，各基金持有的美国运通股票总计3.737亿股，较6月30日的3.806亿股减少690万股，降幅1.81%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(4635.4万股)，道富银行(3308.2万股)，Dodge & Cox(1635.2万股)。
9、麦当劳(MCD)。截至9月30日，各基金持有的麦当劳股票总计3.259亿股，较6月30日的3.317亿股减少578万股，降幅1.74%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(5019.4万股)，道富银行(3816万股)，美国银行(1178.9万股)。
10、VerizonCommunications Inc.(VZ)。各基金持有的Verizon Communications股票总计19.68亿股，较6月30日的20亿股减少3171.8万股，降幅1.59%。截至9月30日，持仓量最高的三大基金分别是：贝莱德基金(3.009亿股)，道富银行(1.652亿股)，美国银行(6582.8万股)。
