作者|妍妍
来源|金科应用研院
逾期指标，是信贷风险中重之又重的指标，是风险建模和风控策略的基石。客户在贷款成功之后，我们需要根据指标做贷款贷后的监控和分析，来了解整体的资产质量变化情况。
下面就是我们一些常用的指标：
逾期天数DPD指标
自应还款日期到实际还款日期间的天数，DPD0+即为发生逾期，DPD30+即为逾期30天以上，资产逾期率是多少，一般是指基于DPD，将逾期合同的剩余本金金额作为分子计算的比率。
FPD指标
首次还款逾期（First PaymentDefault)。
例如：
FPD10即表示首次还款逾期超过10天，假设某月新增放款X，用FPD10的合同余额/X，就反映出某月新增放款中出现首逾10+的比例。
逾期期数
指当前超过应还款日逾期未还款期，分当前逾期期数，累计逾期期数，最高逾期期数。
当前逾期期数：指当前连续未还最低还款额或贷款合同规定金额的次数，假设，从3月到5月，已经连续3个月没有还款，那么当前的逾期期数就是3期，到了6月份，若还上了3、4、5月份的欠款，但是没有还6月份的欠款，那么当前逾期期数为1。
累计逾期期数：已经逾期的期数总数。
最高逾期期数：逾期时间最长的连续期数。
贷款余额ENR
期末贷款余额，截至到该统计周期期末的剩余未还款本金累计。
平均贷款余额ANR
平均贷款余额 = (期初贷款余额 + 期末贷款余额)/2。
回收金额Recovery
来自历史所有已核销合同的全部实收金额。
净损失NCL
净损失=当前呆账金额-当前呆账回收金额。
在账月份MOB（帐龄）
资产放款月份，一旦申贷订单放款成功，也便有了账龄和生命周期。
例如：
MOB0,放款日至当月月底；
MOB1,放款后第二个完整月份；
MOB2,放款后第三个完整月份。
期初贷款余额BNR
截止到该统计周期期初到剩余未还款本金累计，等于上一个统计周期的期末贷款余额。
滚动率Flowrate
观察前期逾期金额经过催收后，仍然未缴款而继续落入下一期的机率。
例如：
M0-M1=M月月末资产余额M1/上月末M0的在贷余额，8月M0-M1；8月进入M1的贷款余额/8月月初即7月月末M0的在贷余额。
逾期率
评价资产质量的指标可分为Coincident和Lagged 两种观察方式。
逾期率Coincident：
当月不同逾期期数的贷款余额/当月底总贷款余额 。
例如：
Coin(C)%=当月C贷款余额/当月底贷款余额(C-M6)；
Coin(M1)%=当月M1贷款余额/当月底贷款余额(C-M6)；
Coin(M1+)%=当月M1−M6贷款余额/当月底贷款余额(C-M6)。
逾期率Lagged：
当月不同逾期期数的贷款余额/往前推N个月的总贷款余额。
例如：
Lagged(M1)%=当月M1的贷款余额/上个月底的贷款余额(C~M6)；
Lagged(M4)%=当月M4的贷款余额/往前推四期的 总贷款余额。
账龄分析Vintage指标
评级机构对静态池样本进行累计违约率统计所采用的指标，Vintage指标观察每个月新增放款在之后各月的逾期表现情况。
相比DPD指标，Vintage指标专门对特定阶段新增资产的整个生命周期进行观察，剔除了后续资产增量对分母的影响，因此能更准确展现字长质量。
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