盲目止损是温水煮青蛙,告诉你量化止损的诀窍

盲目止损是温水煮青蛙,告诉你量化止损的诀窍
2017年01月05日 19:16 1080外汇

几乎所有人都知道,交易必须要设“止损”。但是,我当初踏入外汇、期货市场时时常有这种感觉:止损经常被打掉,累计亏损大于少数几次盈利,最窝心的是止损一被打掉,行情就朝着原本设想的方向走,止损白“止”了。连续遇到几次后,“怀疑人生”了,然后一次逆势不做止损,结果可想而知,爆仓!

那么,如何才能正确的设置止损呢?

以下方法是我的方法,至今我没有在任何地方看到过类似方法。这个方法称为:期望值法。

要使用该方法,首先你需要明确你每单的盈利目标,我们以点数为准,比如15点(pips)。不要认为15点很少,你用10%的资金,每天平均盈利15点,意味着你每天的资本增值是1.5%,绝对的暴利!

其次,你需要对你的交易系统胜率有个大致的估计,比如55%。太低了吗?NO,能够达到55%胜率的已经很不错啦!

如果我们计划每单盈利15点,是不是就意味着每单设15点止赢(tp-take profit)呢?如果是这样的话,你必死无疑。别忘了,你的成功率只有55%,你需要用更大的盈利来战胜45%可能性的亏损。这里15点只是你的期望值。

也许你没有听说过“期望值”这个名词,但是从现在开始请牢记它,“期望值”是整个量化金融学中最最最最基本的概念,所有量化金融理论都建立在“期望值为零的有效市场理论”假设基础上,从博弈到最著名的期权定价B-S方程都以此为根基。

下表是期望值为15点时的止损和止赢点数查询表。

查看原图因为你的交易系统胜率是55%,就看55%一行:当止损设在15个点时,止盈应该设为39.5点;当止损设在30点时,止盈应该设在51.8点;当止损设在50个点时,止盈应该设在68.2个点。

有了这个参考,然后再在技术图表中评判机会,如果止损30点,行情是不是会突破呢?如果不突破,是否可能有51.8点的盈利,盈利的几率是不是大于55%呢?等这些都得到了肯定回答的话,果断下单,设好止盈与止损,然后远离市场。该干嘛干嘛去!

“投资就像渔夫,找准地方,下网,然后就不用管了,到时候收网就行。动不动就拉网看看,永远捞不到鱼”

关于止损,我有这么一个感悟:“胜率并不取决于你的技术,而是取决于你能撑多久,止损越宽撑的越久,但有可能撑死。理论上讲,在外汇市场(非股市),只要资金足够,不设止损的话,胜率可以达到100%”。

用这句话作为结尾,送给仍旧挣扎在止损赔钱道路上的我和你。

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