震荡市中性价比才是王道!私募产品夏普比率榜单前十公布!

震荡市中性价比才是王道!私募产品夏普比率榜单前十公布!
2022年05月30日 15:52 私募排排网研究院

继四月底深度回调之后,A股终于迎来持续的反击态势,5月A股保持着震荡筑底的走势,大盘全天候震荡上行,三大指数每日涨跌互现。目前盘面上军工股表现强势,国产航母、卫星导航等多个相关板块集体走强,煤炭板块持续上涨,汽车股保持活跃。

此外,证券、白酒、5G等热点也在进行行情板块轮动,总体上个股涨多跌少,随着全国稳住经济大盘电视电话会议的召开,盘活存量资产扩大有效投资意见的出台,股市结构性震荡行情有望延续下去。在这个调整震荡成为主基调的A股市场中,机会相对有限的行情下,夏普比率成为我们判断基金投资性价比最重要的指标之一。

夏普比率又叫夏普指数,由诺贝尔奖获得者威廉·夏普于1966年最早提出。它是可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一,夏普比率=(平均报酬率-无风险利率)/投资对象标准差,是无风险收益率与风险的比值,现在已成为我们用以衡量基金绩效表现的最为常用的一个标准化指标。

一般来说,投资者的预期收益越高,其所能承受的波动风险往往也越高;反之,投资者的预期收益越低,其所能承受的波动风险往往也越低。因此,聪明的基民们往往会在选基时,综合考虑基金的风险收益比,以追求自身风险承受能力范围内的最大收益,或是固定预期收益下的最低风险。夏普比率就能帮助我们找到这样具备优质“性价比”的基金。

业内普遍认为,夏普比率>1,代表基金收益率高过风险;夏普比率

私募排排网按照基金产品的近一年的夏普比率进行排名,评选出近一年夏普比率基金产品排行榜,参与此次排名的基金产品,入选条件是只统计股票策略,基金存续规模高于500万人民币,公司规模在5亿以上,产品业绩披露标识为A,且当月净值已更新。

以下为榜单详情:

截至2022年5月,一年期十佳夏普比率私募产品榜的冠军获得者是启元资产的启元通盛1号,上榜一年期夏普比率为***,启元资产成立于2014年11月,致力于通过科学化的投资方式,坚持“专业、谨慎”的投资理念,寻求中国股票、期货以及其他衍生品市场上的投资机会,为客户提供专业的财富管理服务。启元团队目前已在FOF策略、量化对冲策略、指数增强策略、主观股票策略、股票T+0策略等方向发展处成熟的产业专线。

上海仁和智本的仁和智本久实5号***的一年期夏普比率获得亚军,上海仁和智本成立于2010年6月,在股权投资、资产管理、投资咨询、投行及投资服务方面具有十年以上丰富经验。

季军由凯世富乐的凯世富乐东家京选3号录得,其一年期夏普比率为***,凯世富乐成立于2011年,是一家专注于二级市场投资的私募基金管理公司。目前团队核心成员均有10年以上证券投资经验。公司成立之初,专注于债券类投资。2014年后公司加大了对权益类资产的研究,打造了拥有长期稳健业绩的权益团队。

恒泰融安的恒泰融安集投***的一年期夏普比率位列第四,恒泰融安以金融工程和程序化交易为核心技术力量,致力于专业的量化对冲投资。投研团队具有良好的教育背景,核心成员平均证券从业经验在7年以上,经历过完整的牛熊市转换,从业经验丰富。恒泰融安以金融产品以及金融衍生品为主要投资方向,以金融工程数量化研究构建主要交易策略及风险管理策略,以自主开发的程序化交易系统为主要交易工具,主要在中国境内进行金融投资业务。

具力资产的具力黄河1号、亚鞅资产的匠心全天候策略、锐天投资的锐天锐本1号、禾永投资的禾永尊享九号、慧创投资的慧创安丰五号、锦悦恒瑞资产的锦悦杰腾1号位列榜单6到10名。

规则说明

①【数据来源】:私募排排网,截至2022年4月底。根据管理人最新报送信息,本基金存续规模高于500万人民币,取截至2022年4月底的净值且产品业绩披露标识为A的股票策略基金参与排名。

②【收益计算说明】:由于阳光私募基金净值披露时间点不同,月度统计的时间段会有差异,我们使用最靠近统计月份月底净值作为计算净值,即取当月6日至次月5日(包括次月5日),距当月月底最近的作为当月计算使用净值,若有两个净值距离月底一样近,则取时间靠前者。若有期间有分红、拆分情况发生,我们使用分红再投资后累计净值计算收益率。

③【风险揭示】:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况作出投资决策,对投资决策自负盈亏。

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