CNH升1.33%报收7.0442|2019年10月境外人民币市场综述

CNH升1.33%报收7.0442|2019年10月境外人民币市场综述
2019年11月18日 10:05 用户6314832590

内容提要

  • 9月末,香港、台湾地区和韩国人民币存款余额合计8973.78亿元,环比下降2.38%。

  • 10月,Hibor隔夜拆借利率月末报收2.535%,比9月末下降8个基点。

  • CNH报收7.0442,比9月末升951个基点,升幅1.33%。

  • 境外人民币债券发行规模总计62.94亿元,比上月下降69.4%。

1.境外人民币存款

2019年9月末,香港、台湾地区和韩国人民币存款余额合计8973.78亿元,环比下降2.38%。

其中,香港人民币存款6234.43亿元,环比减少207.07亿元,降幅为3.21%。台湾人民币存款规模2649.52亿元,环比减少0.55%。韩国人民币存款余额89.83亿元,环比增加3.03%。

根据最新公布数据,2019年6月末,新加坡人民币存款余额1150亿元,比去年同期下降15.44%;2019年3月末,英国人民币存款余额576.76亿元,比去年末增加1.8%。

9月末,香港所有货币存款余额135925.24亿港元,环比减少0.28%;外币存款余额67077.16亿港元,环比减少1.18%;人民币存款占香港总存款和香港所有外币存款的比重均有下降,分别为5.05%和10.24%,比上月分别下降0.18和0.28个百分点。

2.境外人民币利率

存款利率方面,10月份香港10万元以下人民币1年期存款挂牌利率仍为0.59%,1年期港元存款利率为0.33%,仍低于人民币存款利率。

10月份,境外人民币货币市场各期限利率比较平稳。

月初境外隔夜资金宽松,10月3日人民币隔夜Hibor降至1.666%,随后波动上行,月末报收2.535%,比9月末下降8个基点。7天和3个月期限Hibor月末分别报收2.759%和3.252%,分别比9月末下降15和9个基点。

当月隔夜Hibor与Shibor平均利差为20个基点,略低于上个月的22个基点。

3.境外人民币汇率

10月份,境内外人民币对美元即期汇率CNY和CNH显著回升。

10月31日CNY和CNH分别报收7.0401和7.0442,分别比9月末升1079和951个基点,升值幅度分别为1.51%和1.33%。CNY与CNH当月平均汇差为62个基点,比9月份缩小28个基点。

远期市场方面,10月31日,香港可交割一年期人民币兑美元远期汇率报收7.1108,较上月末升865个基点;境内外人民币一年期远期汇率之差为359个基点,较上月末扩大206个基点;香港不可交割一年期人民币兑美元远期汇率NDF报收7.1126,较上月末升909个基点。

期货市场上,10月份,香港交易所美元兑人民币期货成交129817手合约,比9月份减少26.8%,日均交易额为6.18亿美元,月末持仓25737手。新加坡交易所美元兑离岸人民币期货成交634737手,比上月减少22.5%,日均交易额为30.23亿美元。芝加哥商业交易所美元兑离岸人民币期货成交28190手,比上月减少20%,日均成交1.34亿美元。

10月份,香港交易所美元兑人民币(香港)期权成交量为561手合约,比上月下降69.7%,日均交易额270万美元,月末持仓4055手。

4.境外人民币债券市场

10月份,境外人民币债券发行规模下降。据彭博资讯统计,当月共12家机构发行16只人民币债券,规模总计62.94亿元,比上月下降69.4%。主要发债主体为中国银行/澳门、加拿大出口发展公司、阿布扎比第一银行、非洲开发银行等。

据香港金管局统计,10月末,由债务工具中央结算系统(CMU)托管的人民币债券余额为2059.99亿元,环比减少0.7%;CMU托管的人民币债券二级市场成交量为79.92亿元,环比减少63.2%。

10月末,香港各期限人民币国债收益率较上月有升有降,但普遍低于境内国债同期限收益率,其中1年期国债收益率低于境内同期限国债收益率3个基点。

5.境外人民币市场动态

10月9日,国际货币基金组织(IMF)公布数据显示,截至2019年二季度末,官方外汇储备币种构成调查(COFER)报送国持有的人民币储备规模为2176.4亿美元,较一季度末增加49.5亿美元,在整体已分配外汇储备中占比1.97%,创IMF自2016年10月报告人民币储备资产以来最高水平。

10月14日,美国芝商所(CME)联合上海黄金交易所,推出两种“上海金”期货合约,即上海金美元期货和上海金离岸人民币期货,为全球投资者参与到中国黄金市场开辟新通道。

10月25日,人民银行网站公布,人民银行与欧洲中央银行续签了双边本币互换协议,互换规模为3500亿元人民币/450亿欧元,协议有效期三年,经双方同意可以展期。

执笔人:王丽洁

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