内容提要
11月末，香港、台湾地区和韩国人民币存款余额合计9073.65亿元，环比增加0.18%。
12月，Hibor隔夜拆借利月末报收1.929%，比11月末下降77个基点。
CNH报收6.9591，比11月末升704个基点，升值幅度为1%。
境外人民币债券发行规模总计110.84亿元，比上月减少74.5%。
1. 境外人民币存款
2019年11月末，香港、台湾地区和韩国人民币存款余额合计9073.65亿元，环比增加0.18%。
其中，香港人民币存款6377.98亿元，环比增加13.93亿元，增幅为0.22%。台湾人民币存款规模2599.36亿元，环比增加0.07%。韩国人民币存款余额96.31亿元，环比增加0.4%。
根据最新公布数据，2019年9月末，新加坡人民币存款余额1220亿元，比上季度增加6.09%；2019年6月末，英国人民币存款余额614.15亿元，比上季度增加6.48%。
11月末，香港所有货币存款余额137900.94亿港元，环比增加0.44%；其中外币存款余额68818.12亿港元，环比增加0.99%；人民币存款占香港总存款和香港所有外币存款的比重均略有上升，分别为5.16%和10.34%，比上月分别上升0.03和0.01个百分点。
2. 境外人民币利率
存款利率方面，12月份香港10万元以下人民币1年期存款挂牌利率仍为0.59%，1年期港元存款利率为0.3%，仍低于人民币存款利率。
12月份，境外人民币货币市场各期限利率波动下行。隔夜Hibor12月23日升至最高值2.902%，月末报收1.929%，比11月末下降77个基点。7天和3个月期限Hibor分别报收2.4%和3.26%，比11月末降58和16个基点。
当月隔夜Hibor与Shibor平均利差为65个基点，比上个月缩小2个基点。
图1 Shibor与Hibor隔夜拆借利率
3. 境外人民币汇率
12月份，境内外人民币对美元即期汇率CNY和CNH继续波动回升。12月12日，CNH一度升至6.9417，CNY和CNH月末分别报收6.9632和6.9591，分别比11月末升688和704个基点，升值幅度分别为0.98%和1%，第四季度CNY和CNH分别升值2.59%和2.52%。CNY与CNH当月平均汇差为92个基点，比上个月扩大32个基点。
远期市场方面，12月31日，香港可交割一年期人民币远期汇率报收7.0223，较上月末升723个基点；境内外人民币一年期远期汇率之差为150个基点，较上月末收窄45个基点；香港不可交割一年期人民币远期汇率NDF报收7.0270，较上月末升606个基点。
期货市场上，12月份，香港交易所美元兑人民币期货成交11.78万手合约，日均交易额为5.89亿美元，比11月增加2.1%，月末持仓23196手。2019年全年共成交193.89万手合约，同比增加10.5%。
新加坡交易所美元兑离岸人民币期货成交78.67万手，日均交易额为39.34亿美元，比上月增加3.7%。全年成交906.74万手合约，是2018年成交量的1.7倍。
芝加哥商业交易所美元兑离岸人民币期货成交1.99万手，比上月减少25.9%，日均成交0.95亿美元。全年成交33.04万手合约，是2018年成交量的2.8倍。
12月份，香港交易所美元兑人民币（香港）期权成交量为634手合约，比上月减少39.4%，日均交易额320万美元，月末持仓1643手。
图2 境内外人民币汇率比较
4. 境外人民币债券市场
12月份，境外人民币债券发行规模下降。据彭博资讯统计，当月共11家机构发行14只人民币债券，规模总计110.84亿元，比上月发行量减少74.5%。
其中，人民银行在香港发行100亿元人民币央行票据，其他主要发债主体为卡塔尔国家银行集团金融有限公司、凯基证券(香港)、澳大利亚国民银行、阿布扎比第一银行等。
2019年全年，境外人民币债券发行规模共计2496.39亿元，是2018年发行规模的2.16倍。
据香港金管局统计，12月末，由债务工具中央结算系统（CMU）托管的人民币债券余额为2030.37亿元,环比减少5.1%；CMU托管的人民币债券二级市场成交量为159.69亿元,环比下降58.8%。
12月末，香港各期限人民币国债收益率较上月基本持平，其中1年期国债收益率比境内同期限国债收益率高19个基点。
5. 境外人民币市场动态
12月5日，人民银行与澳门金融管理局签署了双边本币互换协议，旨在维护两地金融稳定，支持两地经济和金融发展。协议规模为300亿人民币/350亿澳门元，协议有效期三年，经双方同意可以展期。
12月18日，人民银行发布公告，进一步便利澳门个人人民币跨境汇款业务，将澳门居民个人每人每天向内地人民币同名账户汇款限额由5万元提高至8万元。
12月20日，人民银行在香港成功发行了100亿元人民币央行票据，期限6个月，中标利率为2.90%。此次发行受到市场欢迎，全场投标总量超过290亿元，是发行量的2.9倍，认购主体包括商业银行、中央银行、国际金融组织、基金等各类离岸市场投资者，覆盖欧美、亚洲等多个国家和地区。
执笔人：王丽洁，中国人民银行总部金融市场管理部
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