内容提要
2021年8月，离岸（CNH）和在岸（CNY）人民币对美元即期汇率横盘震荡；三种人民币汇率指数略有上升；在岸、离岸掉期点升降不一。离岸人民币债券发行数量和额度均较上月上升。CNH货币市场利率升降不一。1、境外人民币存款
2021年7月，离岸市场人民币存款规模保持稳定。截至7月末，香港地区人民币存款规模为8208亿元，与上月末基本持平；跨境贸易结算金额为6271亿元，环比下降3.5%。台湾地区人民币存款规模为2420亿元，较上月末基本持平。
2、离岸人民币外汇市场
2021年8月，离岸（CNH）和在岸（CNY）人民币对美元即期汇率横盘震荡；三种人民币汇率指数略有上升；在岸、离岸掉期点升降不一。
即期市场：8月末，离岸人民币（CNH）对美元即期汇率收于6.4524，较上月末升值0.14%；在岸人民币（CNY）对美元即期汇率收于6.4645，较上月末贬值0.13%；日度平均价差（CNY-CNH的绝对值）为60BP，环比缩小25BP。香港全球离岸人民币汇率指数RXYH收于98.64，较上月末上升0.24%；CFETS人民币汇率指数收于98.65，参考BIS货币篮子的人民币汇率指数为102.53，参考SDR货币篮子的人民币汇率指数为96.94，较上月末分别上升0.33%、0.27%和0.32%。
汇率衍生品市场：价格方面，离岸人民币（CNH）对美元1年期掉期点收于1727BP，较上月末下降31BP；在岸人民币（CNY）对美元1年期掉期点收于1620BP，较上月末上升10BP。在岸和离岸月均掉期点差（CNY-CNH）为139BP，较上月上升29BP。成交量方面，8月，港交所USD/CNH期货标准合约成交量为126309张，环比下降7.1%，月末未平仓合约为22227张，环比下降3.8%；小型合约成交量为61967张，环比下降37.6%，月末未平仓合约为5073张，环比上升66.4%。港交所USD/CNH期权合约成交235张，环比下降44.4%，月末未平仓合约为2436张，环比下降0.8%。7月，新交所USD/CNH期货标准合约成交量为844453张，环比下降11.9%，月末未平仓合约为96153张，环比下降2.1%；小型合约成交量为11871张，环比上升49.5%，月末未平仓合约为1513张，环比下降2.9%。
3、离岸人民币债券市场
2021年8月，离岸人民币债券市场发行债券45支，较上月增加13支；发行额约387亿元，环比增加189%。
4、离岸人民币货币市场
8月末，隔夜、7天、3个月和1年期CNH HIBOR分别收于5.94%、2.90%、3.17%和3.18%，较上月末分别上升344BP、上升4BP、下降4BP、下降6BP。离岸对在岸拆借利率隔夜、7天、3个月和1年期平均利差（HIBOR-SHIBOR）分别为76BP、81BP、75BP和44BP，较上月分别下降13BP、下降13BP、上升10BP和上升17BP。
8月末，7天、3个月和1年期CNH远期隐含收益率分别收于2.68%、2.93%和2.79%，较上月末分别下降20BP、6BP和8BP。3个月和1年期离岸人民币（CNH）对美元交叉货币互换（CCS）利率分别收于2.88%和2.72%，较上月末分别下降5BP和9BP。
5、境外机构在境内银行间市场动态
截至8月末，参与境内银行间外汇市场的境外机构总数达168家，较上月末增加1家。参与境内银行间债券市场的境外机构及产品总数达4006家(支)，较上月末增加75家(支)。其中，境外央行类机构102家、境外商业银行335家、境外非银行类金融机构167家、境外中长期机构投资者38家、境外金融机构发行的投资产品3364支，较上月末分别增加1家、6家、0家、1家和67支。
8月，在境内银行间外汇市场，境外机构成交量共计3.5万亿元，环比下降23.8%。其中，外汇即期成交量为888.1亿元，环比下降20.7%；外汇衍生品成交量为6358.4亿元，环比上升2.1%；外币拆借成交量为2.8万亿元，环比下降28.0%。在境内银行间货币市场，境外机构成交量共计3662.4亿元，环比上升92.8%。在境内银行间债券市场，境外机构现券成交量共计9871.9亿元，环比下降15.2%；其中，境外央行类机构成交现券券面总额为1588.7亿元，环比下降37.0%；境外商业银行成交现券券面总额为4818.9亿元，环比下降2.3%；境外非银行类金融机构（包括境外中长期机构投资者）成交现券券面总额为1695.5亿元，环比下降17.2%；境外金融机构发行投资产品成交现券券面总额为1768.8亿元，环比下降17.6%。
执笔人：汪贤星
作者：中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心研究部
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