2021年9月境外人民币市场综述

2021年9月境外人民币市场综述
2021年10月13日 10:44 Chinamoney

内容提要

2021年9月,离岸(CNH)和在岸(CNY)人民币对美元即期汇率先升后降,呈横盘震荡;三种人民币汇率指数略有上升;在岸、离岸掉期点均有所上升。离岸人民币债券发行数量和额度均较上月下降。CNH货币市场利率较上月末涨跌不一。

1、境外人民币存款

2021年8月,离岸市场人民币存款规模保持稳定。截至8月末,香港地区人民币存款规模为8427亿元,环比上升2.7%;跨境贸易结算金额为6261亿元,环比下降0.2%。台湾地区人民币存款规模为2378亿元,环比下降1.7%。

2、离岸人民币外汇市场

2021年9月,离岸(CNH)和在岸(CNY)人民币对美元即期汇率先升后降,呈横盘震荡;三种人民币汇率指数略有上升;在岸、离岸掉期点均有所上升。

即期市场:9月末,离岸人民币(CNH)对美元即期汇率收于6.4474,较上月末升值0.08%;在岸人民币(CNY)对美元即期汇率收于6.4626,较上月末升值0.03%;日度平均价差(CNY-CNH的绝对值)为89BP,环比增加29BP。香港全球离岸人民币汇率指数RXYH收于99.76,较上月末上升1.14%;CFETS人民币汇率指数收于99.64,参考BIS货币篮子的人民币汇率指数为103.60,参考SDR货币篮子的人民币汇率指数为97.61,较上月末分别上升1%、1.04%和0.69%。

汇率衍生品市场:价格方面,离岸人民币(CNH)对美元1年期掉期点收于1851BP,较上月末上升124BP ;在岸人民币(CNY)对美元1年期掉期点收于1700BP,较上月末上升81BP 。在岸和离岸月均掉期点差(CNY-CNH)为67BP,较上月下降72BP。成交量方面,9月,港交所USD/CNH期货标准合约成交量为133848张,环比上升6%,月末未平仓合约为18966张,环比下降14.7%;小型合约成交量为66510张,环比上升7.3%,月末未平仓合约为1519张,环比下降70.1%。港交所USD/CNH期权合约成交535张,环比上升127.7%,月末未平仓合约为2009张,环比下降17.5%。8月,新交所USD/CNH期货标准合约成交量为812929张,环比下降3.7%,月末未平仓合约为111219张,环比上升15.7%;小型合约成交量为17583张,环比上升48.1%,月末未平仓合约为6965张,环比上升360.3%。

3、离岸人民币债券市场

2021年9月,离岸人民币债券市场发行债券42支,较上月下降3支;发行额约209.2亿元,环比下降46%。

4、离岸人民币货币市场

9月末,隔夜、7天、3个月和1年期CNH HIBOR分别收于3.62%、2.70%、3.05%和3.19%,较上月末分别下降231BP、下降20BP、下降13BP、上升1BP。离岸对在岸拆借利率隔夜、7天、3个月和1年期平均利差(HIBOR-SHIBOR)分别为48BP、95BP、89BP和56BP,较上月分别下降28BP、上升15BP、上升14BP、上升12BP。

9月末,7天、3个月和1年期CNH远期隐含收益率分别收于3.08%、2.81%和2.85%,较上月末分别上升41BP、下降12BP和上升5BP。

3个月和1年期离岸人民币(CNH)对美元交叉货币互换(CCS)利率分别收于2.85%和2.84%,较上月末分别下降3BP和上升12BP。

5、境外机构在境内银行间市场动态

截至9月末,参与境内银行间外汇市场的境外机构总数达172家,较上月末增加4家。参与境内银行间债券市场的境外机构及产品总数达4181家(支),较上月末增加175家(支)。其中,境外央行类机构103家、境外商业银行336家、境外非银行类金融机构173家、境外中长期机构投资者38家、境外金融机构发行的投资产品3531支,较上月末分别增加1家、1家、6家、0家和167支。

9月,在境内银行间外汇市场,境外机构成交量共计2.8万亿元,环比下降21.6%。其中,外汇即期成交量为1036.3亿元,环比上升16.7%;外汇衍生品成交量为6293.7亿元,环比下降1%;外币拆借成交量为2万亿元,环比下降27.5%。在境内银行间货币市场,境外机构成交量共计3714.9亿元,环比上升1.4%。在境内银行间债券市场,境外机构现券成交量共计9402.2亿元,环比下降4.8%;其中,境外央行类机构成交现券券面总额为1916亿元,环比上升20.6%;境外商业银行成交现券券面总额为4339.9亿元,环比下降9.9%;境外非银行类金融机构(包括境外中长期机构投资者)成交现券券面总额为1534.7亿元,环比下降9.5%;境外金融机构发行投资产品成交现券券面总额为1611.5亿元,环比下降8.9%。

执笔人:杨振

作者:中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心研究部

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