EA交易如何带来盈利?外汇交易不懂EA就可惜了!

EA交易如何带来盈利?外汇交易不懂EA就可惜了!
2019年11月07日 18:08 酷外汇

外汇交易并不总是一帆风顺,有时甚至令人沮丧。一些外汇交易员可能会被交易左右情绪,倾向于做出错误的决定,这可能对他们的账户产生负面影响。而能避免上述问题的一种方法则是使用EA交易系统

目前外汇市场上的EA智能交易软件很多,其中大部分是根据各种技术指标结合历史数据来设定的交易程序,EA交易大多是成熟的交易模型,能进行程序化交易。作为一个自动交易系统,它会根据预先设定的规则自动打开和关闭交易。目前,在各大国内外市场内,一些专业交易员热衷于选择EA交易进入外汇市场。

一、什么是EA交易

如前所述,EA是外汇自动交易系统。就是将您自己或别人的外汇交易策略用特殊的编程语言(MQL)编写成一个电脑软件程序(Expert Advisor), 让电脑按照您事先设定好的条件自动地为您买卖与交易。

EA不仅可以自动生成交易信号并通知你交易机会,还可以可以根据不同的规则进行交易。与任何自动化软件一样,它们减少了做出情绪化和非理性交易决定的机会。一般而言,交易员可以通过互联网轻松获得EA交易系统(通常需要付费),并且无需任何特殊技术知识即可将其快速安装到您的交易平台中。

二、EA的六大分类

1. 货币相关类:通过不同货币的相关性进行交易,此类EA的最大缺点是无法回测,你无法得知其模拟表现,只能通过观察实盘运行情况来考察其效能。

2. 趋势类:最常见也是最成熟的类型,趋势类。最为主流的EA类型,一般根据各种指标和策略来进行出入场操作

3. 神经网络类:此类EA是近期刚刚发展起来的,所谓神经网络说白了就是模拟大脑的思考过程,并且对历史走势进行不断的学习。因此,此类EA是无法实质上的进行历史回测的,因为它已经把它学在“脑子”里了。此类EA是个新兴的品种,是否能够稳定盈利仍待观察。

4. 网格类:网络类的特征一般非常明显,就是单子很多,而且浮亏非常大,单子都是止盈出场,好处明显:资金曲线异常平滑,盈利非常平稳。但是缺点也极其明显:一个大趋势就能让你爆仓,几个月的盈利加本金能在几天之内消失殆尽。不过对于大资金来说,使用非常小的仓位,还是比较安全的,另外配合定期出金的策略,也算是一个风险较小的方式。

5. 剥头皮类:此类应该说是风险最小,盈利效率最高的EA了,它交易时间一般只有短短的几秒钟。但是它对平台点差和延迟的要求也极其之高,而且由于它异常优异的表现会吸引大批人在短时间内使用对,引起Broker的重视,以及一些其他原因,此类EA往往只能实现短时间内的暴利,无法长期稳定盈利。

6. 综合类:其实很多EA都是综合类,有些EA虽然是趋势入场,却采用了及其激进的资金管理,放大了其爆仓风险。有些网格类EA采用了类Martingale的资金管理(马丁格尔法,类似于逆市加仓),放弃了市场中性的入场策略,反而采用一些指标来判断入场。

三、EA的功能

优秀的EA交易系统可以通过编程以多种方式工作(例如使用一系列技术指标,如移动平均指标,或MACD——移动平均趋同/背离指标),或搜索必要的趋势和突破口。通过应用这些不同的指标,EA可以分析市场,以及单个金融产品的表现,并产生有关交易机会的信号。

某些EA交易旨在控制您的帐户。这也意味着,它会查看您的经常账户余额,然后确定您的账户余额是否处于风险之中。一般的经验法则是只拿您帐户余额的1-2%去承担风险。此外,它可以审查交易,并决定是否应该设定一个追踪止损,一旦EA有了必要的信息,其也会考虑主要的市场条件,进而通知您何时开仓。

四、常用的外汇EA交易策略

有经验的的人总会把注意力放在交易策略上,因为这才是EA交易的核心。从交易机制上来划分,程序化交易既可以是预测类模型为交易准则,也可以是利用技术分析模型为基础。

1. 顺势类交易模型(均线法)

顾名思义,顺势类交易模型的主要应用市场是趋势市。它的交易原理是发现趋势之后顺势而为,追涨杀跌。它采用的技术指标有MACD以及MA等。当15日均线由下向上突破26日均线后买入,在没有出现做空信号前持有。当15日均线由上向下突破26日均线后卖出,多头平仓同时做空,在没有出现做空信号前持有。

顺势类程序化交易模型的缺点是,在盘整或者趋势形成之后中途调整阶段或者局部反弹和回档时,均线都非常容易发出错误的信号。

2. 逆势交易类模型(黄金分割点位)

逆势交易类模型主要应用于震荡市场,它的交易原理是在震荡区间内高抛低吸,当趋势表现不明朗时,找到相对低点和糕点进行反向交易。它采用的技术指标为黄金分割点位。它以在黄金分割为0.382买入,0.618卖出,也可以在0.191-0.382之间做差价为准则。逆势交易类模型的缺点是当行情发生趋势性改变时,这种方法将不再盈利。

3. 形态交易类模型

形态交易类模型常见的有跳空缺口法、波浪法以及上升旗形法等。出现形态后,会根据形态和突破后的目标位进行交易。可用的形态信号由:反转形态、持续形态、跳空缺口以及波浪形态等。

五、启动EA之前应注意的事项

在使用外汇EA交易程序生成器(在这个工具中,您可以输入首选交易的参数,该工具将为您生成EA程序)之外,如果您要创建和使用自己的EA,下文将提及一些实用的小技巧,以便其正常工作。

1. 数据的重要性

第一个技巧是要注意回测结果的可靠性。您可能认为出色的回测结果证明了您的系统已经准备好走向成功——但不幸的是,事实并不是那么简单。

这些结果取决于回测中应用数据的质量,这意味着较差的数据可能导致不可靠的结果。MT4和MT5中的默认数据只能达到高达90%的建模质量。虽然这看起来很好,但这可能会在回测和现场体验方面造成相当大的差异,尤其是在较小的时间范围内。

2. 了解您的执行速度

可靠的数据是调整EA以交易实时账户的第一步。下一步是了解你的执行速度。MT4和MT5要求交易活动持续30秒以上,这被称为一个交易时段。

例如,如果您在您的会议期间使用一个免费的EA交易系统,如果没有活动超过上述时间,它将自动超时,这需要使用密码和登录自动重新验证IP地址。对于某些交易员而言,这可能需要一些时间,甚至长达两秒钟。即使它看起来微不足道,但在高波动时期,这种规模的延迟可能会对您的交易结果产生重大影响。

3. 调试

如果您在MT4中花费了大量时间编写复杂的EA程序,那么您可能知道调试代码有多么困难。由于MetaQuotes策略表明它们更能满足经纪商而不是交易员的需要,因此您会发现可用工具列表中不包括调试器——无论你的EA是免费的还是付费的,这都不影响。

幸运的是,有些功能可以让您的程序更加精确。一种方法是将特定函数直接输入到代码中。此外,您还可以下载Microsoft DebugView,以便查看系统格式化的日志。

4. 测试您的MetaTrader连接

关于EA的最后一个提示如下——确保测试你的MetaTrader连接。您的平台必须打开并直接连接到代理以运行EA。没有什么比想到您有一个EA,却发现它已经断开,并且无法重新连接更令人失望的了。

虽然MT4和MT5被设计成自动重新连接到服务器而没有任何问题,但这并不总是像预期的那样工作。如果您拥有多个MetaTrader帐户,最佳解决方案是从MT4/MT5的Navigator窗口中删除未应用的帐户。

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