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规则是交易理念的核心，是长期优势或劣势的制造商，它源源不断地输出"势"这种东西，即概率，或可能性。
资本市场上，大部分人是稳定亏损的，因为他们使用的是一套具有稳定劣势的规则，即他们亏损的可能性是稳定地超过50%；一小部分人，时盈时亏，表现不稳定，是因为他们有时能坚持对自己有利的规则，而有时则做不到；只有极少数人能够稳定盈利，因为他们已经了解了市场的规则秘密，建立了适合自己的交易规则、策略、乃至完整的交易系统，并且，最重要的是他们能够坚持使用它。
所以，市场上有人用日K线、周K线或均线稳定地通过长线操作获利，也有人只看盘口的申买申卖量的对比变化，完全不考虑K线、均线或技术指标，只通过赚取短则几秒长则一两分钟的价差(炒单)这一种方法稳定获利。
这是两个极端例子的表现，还有其它的日内波段交易法、5分钟动量交易法、日间短线交易法、或者选取长线的某个阶段的波段交易法。使用这些方法的人有很多很多，但是能够稳定获利的人，永远只是少数。这些少数派，通过大量的交易实践，最终想明白了，并不是交易时间周期的不同，导致了他们的成败，而是他们是否选择了适合自己的交易周期。为之建立了有优势的规则，并且最重要的是，当他们长期坚持使用这些规则时，就能够稳定地获利了。
真相就是这么简单。
任何方法都不是完美的，每种方法都有其优势的一面和劣势的一面，追求完美交易方法的人最终会失望。稳定获利的交易者懂得要坚持其有优势的一面，回避劣势的一面，这就是"坚持有优势的规则"。而只有懂得这个道理的交易者，才开始踏上了稳定获利之路。
做到这一点，至少有走3步：
1. 研究这种方法的优势和劣势，详尽地列出来；
2. 针对优势和劣势的每一条，制定相应的规则扬长避短；
3. 把它制度化，坚持实行。
以中长线交易为例，它的优势和劣势分列如下。
中长线交易的优势
1.尽享复利增长的优势，长期收益十分可观；
2. 可承载的资金量很大，几百万很轻松，几千万不是问题，几个亿也能做就是稍麻烦一点；
3. 手续费成本低，可能只占盈利的1%以下；
4. 对进出场的价格要求不严格，几档、十几档的价格变化不是问题，几十档的价格差异也可以接受，甚至超过预期上百档，仍然可以追进；
5. 止损一般控制在2%以内即可，可操作的时机很多，不局限于一天或两天的时间；
6. 止盈的要求类似止损，可操作的时机很多；
7. 对胜率的要求不高，40%是相当好的水平，30%可以接受，20%也能忍受，胜率的影响不大。
中长线交易的劣势
1. 只有抓住大趋势才能赚钱，没有趋势就不能赚钱，因此交易机会有限；
2. 盈利主要组成部分，可能只是一年中的一两笔关键盈利，因此关键盈利的机会不能错过，更不能做反，这个要求非常高；
3. 对仓位的要求极为严格，冒然使用重仓，重亏的可能性极大；
4. 在行情震荡期，对心理是反复的考验；
5. 达到止损位时，必须止损，否则很可能做错趋势，导致机会和资金两边受损；
6. 止盈不能依靠想象，只能等到证明趋势已经反转才能出场，要忍受相当大一部分浮盈的损失。
资金分为四部分：试探仓，准主力仓，主力仓，备用仓。试探仓用来测试行情强度；准主力仓用来在证明做对时攻取第一目标利润；主力仓在有充分浮盈并且机会大好时，赚取第二目标利润；备用仓一般不使用。
只有抓住趋势才能赚到钱，所以规则二应该是能够抓住趋势的大概率方法，以及充分利用趋势的策略。
如何做到呢？制定以下细则：
1. 大多数时间不持有仓位；或者轻仓，仓位在5%以下；
2. 当5%的试探仓位出现2%以上的浮盈，或亏损达到2%时，说明价格单边运动达到5%左右，通常它能证明市场可能存在趋势行情；
3. 只有当市场存在趋势时，并且潜在风险比在3：1以上时，加仓5%至10%左右；只有当浮盈达到持仓资金50%时才考虑继续加仓；
4. 绝不臆测行情是否启动或结束，只根据事实证明的技术信号来确定，进场和离场皆以客观信号为依据；
5. 进出场时机，以长线行情经典的价格形态为主，包括"突破、头或底、技术背离"这3种最重要的形态；以多周期共振为辅，如果日线和周线和月线共振，则可能性大大增加。
通过试探仓浮盈的比例，和经典价格形态这两条过滤方法，可以保证抓住趋势的可靠性达50%以上；
只有在充分浮盈的情况下加仓，保证了本金不受损，并且可以在获利时扩大盈利；进出场不以主观臆测，保证了系统的客观性，避免了假趋势，以及有趋势做不住主要的利润。
此外，还有一些额外的优势：因为仓位轻，心态上比较放松，对交易者的健康很有利；操作的次数很少，交易强度不大，一年可能只有几笔交易，指令数不过几十次，工作比较轻松。
有规则的交易者，和没有规则的交易者，两者之间的区别，就像前者是开汽车的，而后者是骑西班牙公牛的，这是本质的区别；至于汽车是是奥迪还是奥拓，这是下一步的事情了。
这些只是一个框架，还算不上交易系统，只是起到抛砖引玉的作用。有志于投资交易的同行，应该可以根据自己的需要，把它改编成任意一种交易方法的规则。
股票中筹码分布是什么？筹码分布是寻找中长线牛股的利器，对短线客可能没有太大的帮助。但筹码分布在股市的运用将开辟技术分析一片新天地。筹码分析即成本分析，基于流通盘是固定的，无论流通筹码在盘中如何分布，累计量必然等于总流通盘。
筹码分布的市场含义可以这样理解——它反映的是在不同价位上投资者的持仓数量。
筹码分布是指由于股票的流通盘是固定的，无论流通筹码在盘中如何分布，累计量必然等于总流通盘。即只要市场中的买卖双方在任何一个价位成交、成交多少，把它标注出来就构成了一幅所有筹码的分布状态，这种状态就告诉我们某一支股票不同价位的持仓成本。
柱状条的长度代表了该价位筹码的量，蓝色表示获利盘，灰色表示套牢盘，中间白色的线代表的是平均成本。
为了帮助大家更好的理解，这边举一个简化后的例子做说明：
X股流通盘1000股，共三位股东，分别是A、B、C。1月1日收盘筹码分布如下：
从上图中我们可以看到截止1日收盘，A、B两位股东均处于获利状态，C则处于亏损中。A持股4手；B持股3手；C持股3手。
假设1月2日，A获利出场，将手中筹码分批卖给了D，那么当日的筹码分布图将呈现如下变化（深灰色代表新加入的D先生）：
可以看到2号的筹码分布和前一日的有了明显的区别，这是由于成本处于低位的A离场所致，此时市场上的大部分投资者均处于套牢的状态中。这便是筹码的移动反映在筹码分布图上的结果。
此处要说明的是：由于证交所并不会对外提供投资者的交易信息，平时我们通过软件所看到的筹码分布图都是运用算法所计算出的近似值，这也造成了不同软件的筹码分布之间会有些微的差别。目前比较大众的算法原理是基于抛出概率与盈利程度和持股时长的相关度来确定公式，再抽样检测获得函数数值。
筹码分布
它反映的是在不同价位上投资者的持仓数量，股票在涨跌过程中,会出现不同价格位置出现不同的成交量峰值，这些成交量在不同价位的分布量,形成了股票不同价位的持仓成本。
通过分析不同价位的持仓成本可以判断行情趋势，识别庄家意图。
一般个股涨跌过程需要经历4个过程：吸筹期、洗盘期、拉升期、出货期。
下面给大家详解一下这4个过程的筹码分布情况
1.吸筹期
吸筹阶段显然股票价格处于底部区域或是阶段平台区域，主力会在阶段低位进行筹码收集，收集的筹码越多,控盘度越高。长期横盘整理就是主力吸筹建仓最常见的手法。
我们这支美格智能为例，该股长期处于底部横盘阶段长达近一年时间，筹码峰值出现显赫的单峰形态，集中度只有4.2%，算得上绝对集中，能达到绝对集中水平的股，庄家已经高度控盘,拉升时也会压力很小,一旦行情启动最起码翻倍水平。
所以一旦挖掘出低位高控盘庄股，耐心躺着便可以秒杀市场大部分选手。
2.洗盘期
当主力完成吸筹动作后，后市便是考虑拉升过程，但主力不会免费给散户抬轿子，所以都会进行一个洗盘期，洗盘的目的就是清洗浮筹，既可以甩散户下车，又可以减少日后拉升过程中产生的阻力。
还是以这只美股只能为例，该前端时间筹码集中度已经达到4.2%，绝对集中水平，然而股价非但没有拉升而是选择向下阴跌20%多，杀跌幅度可谓是空前凶残，筹码峰此时开始变成双峰形态。
这个过程就属于一个筹码转换的过程,所谓筹码转换过程指的就是市场中持仓筹码由一个价位向另一个价位转移的过程。
能造成这种短时间筹码快速转换必然是有主力在推动，而主力行为已经暗示了个股未来走势意图，个股买卖上也表现为：主力大举买入，散户批量卖出。
然后从第二张图可以看出，股价经历过阴跌行情后的几个交易，筹码峰快速从双峰变为底部单峰形态，预示着洗盘完成。
3.拉升期
在洗盘完成后,股价便要开启主升浪发力阶段了，也是躺赢吃肉的时期，一般筹码集中度越高，拉升空间越大，也就是横有多长，竖有多高。
继续看美格智能这只票，我们可以看到中途主升浪阶段，筹码开始出现多峰形态，也就是表示该股已经吸引了更多投资者的目光，各个价位介入的人都很多，但是只主要峰值还是集中在低位,那就说明主力还没有出货，便可以继续持股。
4.出货期
主力从吸筹期，到洗盘，再到拉升，费时费力，断则几个月，长则几年周期，最终目的就是等出货期。
我们可以看到美格智能这只股到达高位阶段，突然出现高位单峰筹码，下方没有任何筹码峰值，说明主力资金完成了大部分出货，而且筹码集中度从此前4.2%，发展到现在15.5%，从绝对集中水平，开始变成非常分散水平。
这时候，股价可能不会马上跌，还会维持高位震荡，甚至还会再来一个涨停板，但也是“带刺的鱼肉”，想要吃最后一口肉，很容易把自己搭进去，甚至彻底套牢。
从筹码分布的角度，我们也可以分析当初筹码也是出现高位单峰形态，底部筹码出货殆尽，这时候就意味着股价要回调了。
果然，股价开始出现长达一个多月的阴跌洗盘行情，基本上高位套牢盘都已经割肉完毕，割肉完毕，然后重新开启上涨模式，然后你再追，继续套你没商量。
利用筹码分布选股方法和步骤：
如果一只股票在某一个价位附近横盘了很长的时间，就会造成横盘区上方和下方的筹码向这个横盘区集中，甚至会形成在20%左右的价格空间内，聚集了该只股票几乎所有的筹码，这种状态称之为CYQ的密集状态。反之，如果一只股票的筹码分布在比较广阔的价格空间之内，我们就称其为CYQ的发散状态。
1、 筹码的低位密集
如果筹码是在低价位区实现密集，我们就把它称之为筹码的低位密集。股市上除了散户就是庄家，散户和庄家的行为几乎总是相反的，散户们在割肉，庄家们就可能在进货。其实，低位密集个股最佳的买入条件只有两个：一是确认了主力的高度控盘;二是确认大盘的中级行情已经开始。
筹码的高位密集
CYQ的高位密集，是个相当危险的个股技术特征。高位密集的市场含义是低位获利盘大规模在高位获利了结。可以说筹码的高位密集在大多数情况下，意味着前期主力的离场。
筹码的低位锁定
筹码的低位密集是一只股票的筹码自上向下堆积，而这只股票此时正在上涨的过程中。在一般情况下，股价的强劲上扬会带来筹码的向上发散，但筹码并没有转移到上面，绝大部分筹码依然沉淀在低位不动，这种CYQ状态，叫做筹码的“低位锁定”。筹码的低位锁定，其股价趋势的走向应该是股价的上扬，就是说低位锁定的股价一般应正处于主力拉升的过程之中。
2、筹码的双峰形态
CYQ呈现出了两个密集峰，我们把这种CYQ形态叫做双峰形态。上面的叫“高位峰”，下面的叫“低位峰”，而两个峰之间的低谷，称之为“双峰峡谷”。想卖股票的人很多，主力获取大量的筹码是比较容易的，尤其是在大盘也呈现弱势的情况下。主力会乘人之危，巧取豪夺大家的筹码。
系统交易获利的秘诀在于执行
交易系统对于交易来讲仅仅是一件交易工具而已，获得了交易系统和通过交易系统来获利不完全是一回事，运用交易系统的能力远比交易系统本身更重要，这就好比决定战争胜负的关键是人而不是武器一样。一套设计良好的交易系统，只是投资成功的必要条件，而不是充分必要条件。能够成功的执行交易系统，才是对交易者心理素质的最大考验。
在交易者眼中，市场风险是不可能回避的，无风险的投资是不可能存在的，因此，利润是对所承受风险的回报，在风险最小前提下追求利润最大化，才是投资的基本原则。
千万不要认为具有获利能力的交易系统可以保证你每笔交易都成功！任何的获利都是由亏小赢大组成的，任何交易系统都有弱点，亏损不可避免。
对于趋势跟踪系统来讲，它不要求盈利的次数大于亏损的次数，它只要求不断的用小的止损去寻找大的获利机会，这样的系统需要使用者做好不断接受小额亏损的准备；
在系统处于亏损时期时，不要轻易认为系统需要改变或更换，亏损是正常现象，必须接受，此时应告诉自己如何来提高处理困难的能力和耐心；在困难时期放弃系统，则亏损的噩梦始终会跟随你，利润则永远只会在远处向你招手和微笑。
而在系统的获利时期，切不可耍小聪明，认为可以运用自己的交易能力来提高系统的效率，此时遵守纪律胜过一切！
系统的困难时期可以提高你的交易能力，系统的收获时期可以考验你的自律精神。交易系统就是这样在不断的帮助你提高和获利。
系统交易的本质是处理正在发生的情况，而不是处理未来将要发生的情况，它是根据交易信号来交易，而不是预测市场来交易。
太多的人花费太多的时间来应对未来将要发生的情况，而对正在发生的情况却不知所措！这导致他的交易无法有效进行，他总想走在市场前面却忽略市场的现实情况，他的交易处于虚幻之中，缺乏现实的基础。这有违交易系统的本质。正确的交易思想是运用交易系统的前提。
对于系统交易者来讲，市场的涨跌已不重要，重要的是对交易信号的执行。这恰恰是最难做到的，因为系统的交易信号经常会与你对市场的看法相矛盾，很多的交易机会就是在交易者的犹豫彷徨中错失的，这也是导致使用同样的交易系统其交易结果大不一样的关键所在。系统交易已经从判断涨跌转移到如何执行交易纪律了。
而交易者常常处于对市场的涨跌判断中，这必然会影响交易系统的有效使用。市场无论是涨还是跌，系统在关键时刻都会发出交易信号，认真执行交易系统可以大大简化我们的交易，使交易更加简单有效，这也是为什么交易系统这么重要的根本原因。执行交易系统，遵守纪律和原则会帮你获利，而不是复杂的分析思考会帮你获利。
如果没有交易系统的帮助，交易者可能需要很多年的摸索，才能使自身的心理素质达到成功交易者需要的水准。在交易系统的帮助下，这一过程有可能大大加快。交易者可以单纯地依据自己对信号系统的执行程度来判断自身心理素质的健全程度。
