人民币汇率走低,QDII-ETF溢价走高

人民币汇率走低,QDII-ETF溢价走高
2024年12月05日 00:18 财中社

继12月2日大涨0.51%之后,12月3日美元兑离岸人民币汇率盘中突破7.3139元,收盘7.2998元,创下年内新高。

从数据上看,此轮美元汇率反弹始于9月底,11月6日特朗普胜选加固了这一趋势。相较于11月5日,截至12月3日,美元兑离岸人民币汇率上涨了2.79%。

财中社》梳理东方财富Choice终端发现,在这个过程中,QDII-ETF尤其美股ETF溢价也是大幅走高。

数据显示,截至12月2日,该类基金资产净值为3268元,较11月底(3222亿元)增长1.49%,同期市值由3250亿元增至3311亿元,增长1.89%,溢价率则由0.869%升至1.3158%,提高0.4468个百分点。

尤其跟踪标普500指数的ETF,溢价增幅更是明显。

正因为如此,包括博时标普500ETF(513500)、华夏标普500ETF(159655)、国泰标500ETF(159612)等在内,多只产品已经发布溢价风险提示公告。

12月3日,博时标普500ETF发布公告称,近期该基金在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。

12月2日,博时标普500ETF收盘价2.199元,相较于2.0527元的单位净值,溢价率为7.13%,较11月底提高了0.56个百分点。

同日,华夏标普500ETF发布了类似公告,并选用黑体字样加强风险提示。12月2日,该只基金收盘价1.695元,相较于1.5962元的单位净值,溢价率为6.19%。

根据《财中社》梳理东方财富Choice终端数据,截至12月2日,上市QDII-ETF有78只,资产净值合计3242亿元,较年初(2380亿元)增长36.23%。

这些产品主要跟踪36只指数,其中,规模排在前五的是纳斯达克100、恒生科技指数、中国互联网50、恒生互联网科技业及标普500。

截至12月2日,跟踪上述5只指数的QDII-ETF规模分别为723亿元、683亿元、378亿元、298亿元及202亿元。

据《财中社》统计,截至12月2日,上述5种ETF市值分别为726亿元、684亿元、379亿元、300亿元及215亿元,溢价率分别为0.40%、0.18%、0.33%、0.47%和6.41%。

截至12月2日,上市纳斯达克100ETF有12只,分别来自易方达、华夏等12家基金公司,其中,规模排在前三的是广发纳斯达克100ETF(159941)、国泰纳斯达克100ETF(513100)及华安纳斯达克100ETF(159632),分别为235亿元、144亿元和92亿元,溢价率分别为0.6420%、0.7853%、-0.2067%。

同期,上市标普500ETF有4只,分别是博时标普500ETF(513500)、南方标普500ETF(513650)、华夏标普500ETF(159655)及国泰标500ETF(159612),规模分别为159亿元、33亿元、6亿元和5亿元,溢价率分别为7.13%、2.3265%、6.1897%、10.6702%。

上市恒生科技指数ETF有10只,分别来自华夏、华泰柏瑞等10家基金公司,规模最大的三只是华夏恒生科技指数ETF(513180)、华泰柏瑞恒生科技指数ETF(513130)及易方达恒生科技指数ETF(513010),分别为251亿元、205亿元和79亿元,溢价率分别为0.2827%、-0.3026%、0.7663%。

上市中国互联网50ETF仅有1只,即易方达中概互联网ETF(513050),规模396亿元,溢价率为0.3298%。

上市恒生互联网科技业ETF有2只,即华夏恒生互联网ETF(513330)及华安恒生互联网ETF(159688),规模分别为281亿元和6亿元,溢价率分别为0.4684%和0.4136%。

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