美股暴跌打破市场平静 波动率指数创下史上最大升幅
新浪财经
新浪美股讯 北京时间6日彭博称，随着美股延续上周的跌势，芝加哥期权交易所（CBOE）波动率指数（VIX）周一触及了2015年8月以来的最高水平，创下史上最大升幅。
VIX较上周五收盘上升了逾一倍，盘中最高触及了38.80，最后收于37.32。鉴于近年来波动率处于历史低点，这些数字非常惊人。该指数自1990年以来的平均水平为19.3，在过去三年市场风平浪静期间里更是一直低于13。
然而虽然VIX骤然上升，但其衍生品的交易看起来近乎古怪。周一交投最活跃的VIX期权为执行价分别为15、22、18和16的合约，执行价30的2月VIX看涨期权的活跃度甚至排不进前十。
“从仓位角度来看，VIX实际上非常倾向于要下跌--未平仓合约接近历史高位，看跌/看涨期权比例接近低点，”MKM衍生品策略师Jim Strugger周一接受采访称。“如果/当执行价在30以上的VIX期权开始脱销，就值得注意。即使是今天，交投最活跃的合约都是执行价不超过23的。”
