大A今天跌上新闻联播了,上证指数暴跌2.68%,创业板指数暴跌2.83%,5184只股票下跌,仅147只股票上涨,个股中位数跌幅6.09%。
1月18日的大长腿探底反弹,让投资者以为短期能歇口气,至少盘整一番,没想到市场加速下跌。
从技术上看,1月18日盘中是超跌的,市场在国家队托市带动下,开始反弹。今天国家队的护盘力度更大。
从盘后数据,华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF今日成交额分别达到151亿、92亿、67亿、66亿,4只沪深300ETF合计成交额377亿元,这几只ETF的成交额已经创出历史新高。
同时,今天北向资金还净流入了10亿多,权重板块银行指数收盘也就微跌0.01%,市场还是毫无抵抗的单边放量下跌了。所以,今天技术面已经失效。
分指数看,中证500指数今天跌4.73%,中证1000指数大跌5.77%,中证2000指数今天更是跌6.18%,这意味着,盘子越小,跌得越惨。
不单单今天是这样,今年以来,也是小盘股跌幅更大。
本月沪深300跌6.18%,中证500跌11.94%,中证1000跌15.06%,中证2000跌15.05%。
今天中证1000指数股指期货多个合约甚至一度罕见跌停,如IM2409合约以跌停报收,IM2403、2406也都大幅下跌了近9%。
而在去年,小盘股可是很风光,中证2000去年还涨了5%,因为去年市场最火的策略之一就是微盘量化,相对市场跑出了明显超额。
微盘策略走强的背后,一方面是市场筹码博弈演绎到了极致,微盘因为缺少机构持仓,盘子市值较小,更容易拉起来;另一方面,量化策略是去年市场少有的增量,加剧了小盘行情的演绎。现在泥沙俱下,没有谁能笑得起来。
今天大A跌上新闻联播,国务院常务会议作了指示。
会议强调,要进一步健全完善资本市场基础制度,更加注重投融资动态平衡,大力提升上市公司质量和投资价值,加大中长期资金入市力度,增强市场内在稳定性。要加强资本市场监管,对违法违规行为“零容忍”,打造规范透明的市场环境。要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心。要增强宏观政策取向一致性,加强政策工具创新和协调配合,巩固和增强经济回升向好态势,促进资本市场平稳健康发展。
前期市场谈论较多的雪球产品,今天爆出某知名女星因为敲入而赶往某大型券商要说法,后来被辟谣了。不过该券商也没说该女星是否买了雪球产品,也没说是否敲入了。市场流传是敲入了。
坊间传闻多位明星的雪球产品敲入了。
雪球这种场外期权,正是针对中证500、中证1000等指数未来不同情况的一种对赌协议。中证500的密集敲入区域是4800-5200,今天收盘4780点,基本上主力部队都敲进去了。
中证1000的密集敲入区域是4700-5200,今天收盘5000点,也是市场大杀阶段,明天收盘如果再来个3-5%的跌幅就一个都跑不了。
这两类雪球的市场存续规模大概在2500亿左右,这笔钱说大也不大,但在眼下这个市场环境里已经足以引发剧烈波动。
还有一个因素是,很多私募已经达到或接近清盘线了。有些跌幅更大的私募基金,已经在清仓了。
所以,我有个不好的预感,后面排队的还有公募基金、券商的两融、大股东质押等,一些带杠杆的仓位,跌到一定程度,就会引发强制平仓。这种市场超跌导致的马踏联营,就是我上次说的市场越跌风险越大。
等这些仓位出清,市场才会平稳起来。
如果国家不强力介入,中止这种火烧连营的螺旋式下跌,一场中型股灾即将上演。
4000520066 欢迎批评指正
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有